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    Pauta Control2 2014-2 B

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    Marcelo Carrasco
    Este documento presenta un problema de optimización con múltiples restricciones y describe los pasos para resolverlo. El problema involucra minimizar una función objetivo sujeta a cuatro restricciones. Se pide graficar el problema, encontrar el óptimo gráficamente, y demostrar que este punto satisface las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Finalmente, se pregunta si las condiciones de KKT son suficientes para este problema debido a que no es convexo.

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    Este documento presenta un problema de optimización con múltiples restricciones y describe los pasos para resolverlo. El problema involucra minimizar una función objetivo sujeta a cuatro restricciones. Se pide graficar el problema, encontrar el óptimo gráficamente, y demostrar que este punto satisface las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Finalmente, se pregunta si las condiciones de KKT son suficientes para este problema debido a que no es convexo.

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    Curso: CII2750 Optimización

    Profesor: Juan Pablo Cavada

    Control 2

    Fecha: Jueves 23 de Octubre de 2014 Semestre Otoño 2014

    Problema 1
    Considere el siguiente problema :

    min 3x − 4y
    s.a.
    (G1) 2x + y ≥ 3
    (G2) x + 2y ≤ 4
    (G3) x2 + y 2 ≥ 5
    (G4) y≥0

    (a) (2 puntos) Encuentre el óptimo del problema de forma gráfica, indique claramente
    la región factible delimitada por las restricciones y las curvas de nivel de la función
    objetivo.

    (b) (3 puntos) Demuestre que el punto encontrado en la parte anterior cumple con las
    condiciones de KKT.

    (c) (1 punto) Son las condiciones de KKT condiciones suficientes para este problema?
    Justifique.

    1
    Pauta
    (a) El gráfico del problema es el siguiente.

    La región factible se encuentra definida por los puntos A, G y H. Revisando las


    curvas de nivel de la función objetivo se puede postular que el punto E como óptimo.
    El valor de este punto se obtiene de la interseccin de las restricciones activas:
    x2 + y 2 = 5
    x + 2y = 4
    Resolviendo el sistema se obtiene E = (2, 1).
    (b) Las condiciones generales de KKT para este problema son:
    ∇f (x∗ )+µ1 ∇G1(x∗ ) + µ2 ∇G2(x∗ ) + µ3 ∇G3(x∗ ) + µ4 ∇G4(x∗ ) = 0
    µi Gi(x) ∗ = 0 ∀i = 1, ..., n

    Pero antes de se debe llevar el problema a forma estándar:


    min 3x − 4y
    s.a.
    (G1) − 2x − y + 3 ≤ 0
    (G2) x + 2y − 4 ≤ 0
    (G3) − x2 − y 2 + 5 ≤ 0
    (G4) −y ≤0

    Como solamente G2 y G3 son activas, tenemos que µ1 = µ4 = 0. Luego la primera


    condición queda:
           
    3 1 −2x 0
    + µ2 + µ3 =
    −4 2 −2y 0

    2
    Evaluando en el punto E = (2, 1)
           
    3 1 −4 0
    + µ2 + µ3 =
    −4 2 −2 0
    11 5
    Resolviendo se encuentran los valores µ2 = 3
    y µ3 = 3

    (c) Como el problema no es convexo, las condiciones de KKT son serán suficientes.

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