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    Software Libre Gretl - Regresion USACH 2022

    Cargado por

    Camila Retamal Valenzuela
    Este documento proporciona instrucciones detalladas para instalar y utilizar el software libre Gretl para realizar análisis estadísticos. Explica cómo importar datos desde Excel, realizar estadísticos descriptivos y gráficos, ajustar una regresión lineal utilizando mínimos cuadrados ordinarios, e interpretar los resultados incluyendo intervalos de confianza y pruebas de supuestos como normalidad y heterocedasticidad.

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    Software Libre Gretl - Regresion USACH 2022

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    Camila Retamal Valenzuela
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    Título original

    Software Libre Gretl_ Regresion USACH 2022

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    Software libre: Gretl

    Instalación:
    GOOGLE: software Gretl

    gretl para Windows


    1.
    Aparece la siguiente ventana

    Marcar
     versión "instantánea" actual gretl_install.exe

    Aparecerá en modulito al lado izquierdo de abajo

    . Click

    Gretl_Install(1).exe
    Marcar: Siguiente, siguiente……………
    Finalmente aparecerá en la pantalla la imagen que se ve a continuación:

    Previo a abrir el Gretl, introducir los datos en una planilla Excel y grabarla en escritorio
    como . (Caso1 Usach1)
    V1 V2
    1,3 21,0
    1,4 23,0
    2,8 24,0
    4,1 25,0
    5,0 26,5
    5,9 27,0
    6,9 29,0
    8,2 30,0
    9,3 29,5
    9,9 32,0
    11,2 32,5
    12,0 35,0
    13,2 37,0
    14,1 37,1
    15,0 38,3

    Ahora, Ud. puede hacer click en la imagen y se abrirá la siguiente pantalla:


    Marcar Archivo: Archivos de usuarios

    Se abrirá la siguiente pantalla, para buscar e importar el archivo:


    Fichero en escritorio y poner Ficheros Excel. Aparecen archivo en Excel
    Luego, se posesiona en el archivo: Caso 1 USACH 1 ( está en Excel y fue elaborado por Ud.) se
    importa y podrá seguir trabajando con dicho archivo

    Marcar Abrir y se generará la siguiente pantalla


    Marcar aceptar. Cerrar y No ( que quede como datos no temporal).

    Pantalla donde se ven que los datos fueron cargados.

    Marcar las dos variables e ir a Datos y marcar editor de valores.

    Aparecen los datos editados en tabla y se pueden revisar


    Ir a VER y marcar: Estadísticos principales

    Aparecerá la siguiente ventana


    Luego aceptar y aparecerán los siguientes resultados.

    Ahora, grafique, nuevamente vaya a VER en el menú principal y marcar Gráficos:


    Gráfico X Y.

    En la parte, del cuadro siguiente, hay que indicar en variable del eje X: V1, la variable
    independiente y la variable del eje Y: V2, la variable dependiente o explicada.

    Resultado del gráfico.


    Hacer un nuevo gráfico, usando el mismo procedimento anterior: Gráficos de Cajas..
    cuyo resultado es:

    Este tipo de gráfico ayuda a detectar valores fuera de rango o influyentes.

    Aplicar logaritmos de las variables seleccionadas, hay que marcar las variables
    previamente.
    Se agregan los datos con logaritmos y edición de los datos.

    ^
    Esta transformación ayuda a ajustar una función del tipo Y^ = ^β0 X β potencial.
    1

    Para aplicar el método de los mínimos cuadrados ordinarios.

    Aplicación de los métodos de los mínimos cuadrados para ajustar la recta


    V2 en V1. ( las dos variables están marcadas)
    Se acepta y se tiene el siguiente resultados con los coeficientes estimados:

    En el menú de la pantalla, donde están los resultados de la aplicación de los métodos de los
    mínimos cuadrados ordinarios, se puede utilizar para obtener otras series de resultados:
    Marcar Análisis
    Marcar: Mostrar variable observada, estimada, residuos.

    Intervalos de confianza de los coeficientes de regresión estimados

    Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes estimados.


    Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene el Análisis de Varianza.

    Verificación de algunos supuestos para validar el modelo ajustado.


    1.- La prueba de que linealidad del coeficiente angular está en la salida del
    Modelo.
    2.- Probar si las perturbaciones o residuos se distribuyen normalmente.

    Click y obtendrán las siguientes pantallas con el resultado de la prueba Chi-cuadrada.


    Obtención de pruebas más potentes para la normalidad.
    Resultados
    3.- Prueba para la heterocedasticidad ( contraria a homocedasticidad)
    Una aproximación en forma gráfica.

    Aceptar

    Prueba formal de White


    Resultado.

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