Mpro3 U1 A2 Elvc

Licenciatura en Matemáticas
Asignatura: Probabilidad III
Unidad 1.- Procesos Escolásticos y movimiento Browniano
Actividad 2.-Movimiento Browniano
Alumna: Elda Josefina Vázquez Calderón
Grupo: MT-MPRO3-2102-B2-001
Docente: Daniel Muñoz George
.
Actividad 2. Movimiento Browniano.
Indicaciones de la Actividad.
1. Describir formalmente el concepto de Movimiento Browniano.
El movimiento Browniano trata acerca de la actividad aleatoria contemplada en las
partículas que se localizan en un ambiente fluido, ya sea gas o líquido, como
consecuencia de los choques, contra las moléculas que se encuentran presentes
en dichos fluidos.
Un ejemplo de movimiento browniano en R2 es el movimiento aleatorio que siguen
algunas partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido (por ejemplo,
polen en una gota de agua). ... Las personas aciertan a golpear el balón en
diferentes momentos y direcciones de manera completamente aleatoria
Su nombre se debe a los estudios del botánico Robert Brown (1773 - 1858), quien
encontró, con ayuda de un microscopio, que los granos de polen de la flor silvestre
Clarkia Pulcella, suspendidos en una cierta sustancia, se movían errática e
inexplicablemente. Aunque de manera posterior a su muerte se llevaron a efecto
diversos estudios con la finalidad de brindar una explicación satisfactoria a este
fenómeno, no se contaba con una estructura rigurosa de este problema, y es aquí
donde el matemático Norbert Wiener (1894–1964) jugó un papel primordial en el
estudio del fenómeno propuesto por Brown, pues es él quien le confiere una
estructura matemática, situación por la cual actualmente se da su nombre a este
tipo de procesos estocásticos.
2. Adjuntar una imagen de una realización del movimiento Browniano, en tus
palabras describir que tipo de fenómenos podrían describirse con el
comportamiento del Movimiento Browniano.
El fenómeno físico del movimiento browniano hace referencia al desplazamiento

errático de las partículas diminutas que se encuentran inmersas en alguna
sustancia. El descubrimiento de este fenómeno fue protagonizado a principios del
siglo XlX por un botánico y médico escocés, Robert Brown.
Los tipos fenómenos que podrían describirse con el comportamiento del

Movimiento Browniano serían las siguientes:
 El desplazamiento las partículas son continuas.
 Los desplazamientos de las partículas son anormales y extraños y al

parecer no tienen relación uno con otro.
 Las partículas presentan múltiples choques con las moléculas de la

sustancia.
3. Demostrar que si (Xt)t>0 es un movimiento Browniano entonces la variable aleatoria

Xs sigue una distribución normal de media 0 y varianza s.
Definición 1.7. Sea un espacio de probabilidad (Ω, F, P). Un movimiento Browniano o

proceso de Wiener unidimensional de parámetro σ 2 es un proceso estocástico {𝐵𝑡 : t ≥ 0}
con valores en ℝ tal que
1. P (𝐵0 = 0) = 1.
2. La variable incremento 𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 , para cualquier 0 ≤ s < t, tiene distribución
N (0, σ² (t − s)), i.e.,
𝑏
1 −𝑥²
𝑃(𝑎 ≤ 𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 ≤ 𝑏) = ∫ 2𝜎²(𝑡−𝑠) 𝑑𝑥, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ
𝜎√2𝜋(𝑡 − 𝑠) 𝑎 𝑒
3. El proceso tiene incrementos independientes, es decir, para cualesquiera 0 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 <
. . . < 𝑡𝑛 los incrementos 𝐵𝑡𝑛 − 𝐵𝑡𝑛−1 , 𝐵𝑡𝑛−1 − 𝐵𝑡𝑛−2 , . . . , 𝐵𝑡2 − 𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡1 , son variables
aleatorias independientes.
4. Las trayectorias t → 𝐵𝑡 son continuas c.s.
Observación 1.8. Se dice que un movimiento Browniano es estándar cuando σ² = 1. A

través del cambio de variable τ = σ² t, un movimiento Browniano no estándar puede
convertirse en uno estándar.
1.2.3. Propiedades
Proposición 1.9. Para cualquier t > 0, 𝐵𝑡 esta normalmente distribuido con media 0 y
varianza t. Para cualquier s, t ≥ 0, E [𝐵𝑠 𝐵𝑡 ] = mín{s, t}.
Demostración. Por la condición (1) de la Definición 1.7 tenemos que

𝐵𝑡 − 𝐵0 = 𝐵𝑡 − 0 = 𝐵𝑡
Y por la condición (2):

𝑏 −𝑥²
1
𝑃(𝑎 ≤ 𝐵𝑡 − 𝐵0 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑒 2𝑡 𝑑𝑥,
√2𝜋𝑡 𝑎
Por lo que 𝐵𝑡 tiene distribución normal con media 0 y varianza t.

Para mostrar que E [𝐵𝑠 𝐵𝑡 ] = mín {s, t}, asumimos que s < t. Así, por (2) y (3) de la
Definición 1.7,
𝐸[𝐵𝑠 𝐵𝑡 ] = 𝐸[𝐵𝑠 𝐵𝑡 − 𝐵𝑠2 + 𝐵𝑠2 ]

= 𝐸[𝐵𝑠 (𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 ) + 𝐵𝑠2 ]
= 𝐸(𝐵𝑠 )𝐸[𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 ] + 𝐸[𝐵𝑠2 ]
= 0 + 0 + 𝑠 = 𝑠 = 𝑚í𝑛{𝑠, 𝑡}
Proposición 1.10. Sea 𝑡0 ≥ 0 fijo, el proceso estocástico 𝐵̃𝑡 = 𝐵𝑡+𝑡0 − 𝐵𝑡0 es también un
movimiento Browniano.
Demostración. El proceso estocástico 𝐵̃𝑡 cumple la condición (1) y (4) de un movimiento

Browniano. Ahora, para cualesquiera s < t,
𝐵̃𝑡 − 𝐵̃𝑠 = 𝐵𝑡+𝑡0 − 𝐵̃𝑠+𝑡0 . (1.1)
Como 𝐵𝑡 es movimiento Browniano, cumple (2) de la Definición 1.7, entonces 𝐵̃𝑡 − 𝐵̃𝑠 se
distribuye normalmente con media 0 y varianza (t − 𝑡0 ) − (s + 𝑡0 ) = t − s, por lo que 𝐵̃𝑡
también satisface la condición (2).
Para verificar que 𝐵̃𝑡 cumple (3), asumimos que 𝑡0 > 0. Así, para cualquier 0 ≤ 𝑡1 < · · · < 𝑡𝑛 ,
tenemos que 0 < 𝑡0 ≤ 𝑡1 + 𝑡0 < · · · < 𝑡𝑛 + 𝑡0 .
Entonces, como 𝐵𝑡 cumple (3), 𝐵𝑡𝑘 +𝑡0 − 𝐵𝑡𝑘−1+𝑡0 , k = 1, . . . , n son variables
independientes. Así, por la ecuación (1.1), las variables aleatorias 𝐵̃𝑡𝑘 − 𝐵̃𝑡𝑘−1 , k = 1,. . . , n
son independientes, por lo que 𝐵̃𝑡 satisface la condición (3) de un movimiento Browniano.
Referencias:
UnADM Matemáticas/Probabilidad III/Contenido Nuclear Unidad 1/ Procesos Escolásticos

y movimiento Browniano/México, D.F. Diciembre 2015.
Rincón, L. Introducción a los procesos estocásticos, primera edición, Facultad de Ciencias,

UNAM., 2012.
Einstein, A. Investigations on the theory of the Brownian movement, traducido por

A. D. Cowper, USA: Dover Publications, (publicado en 1956).

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Asignatura: Probabilidad III

Unidad 1.- Procesos Escolásticos y movimiento Browniano

Actividad 2.-Movimiento Browniano

Alumna: Elda Josefina Vázquez Calderón

Docente: Daniel Muñoz George

El fenómeno físico del movimiento browniano hace referencia al desplazamiento

Los tipos fenómenos que podrían describirse con el comportamiento del

 Los desplazamientos de las partículas son anormales y extraños y al

 Las partículas presentan múltiples choques con las moléculas de la

3. Demostrar que si (Xt)t>0 es un movimiento Browniano entonces la variable aleatoria

Definición 1.7. Sea un espacio de probabilidad (Ω, F, P). Un movimiento Browniano o

4. Las trayectorias t → 𝐵𝑡 son continuas c.s.

Observación 1.8. Se dice que un movimiento Browniano es estándar cuando σ² = 1. A

Demostración. Por la condición (1) de la Definición 1.7 tenemos que

Y por la condición (2):

Por lo que 𝐵𝑡 tiene distribución normal con media 0 y varianza t.

𝐸[𝐵𝑠 𝐵𝑡 ] = 𝐸[𝐵𝑠 𝐵𝑡 − 𝐵𝑠2 + 𝐵𝑠2 ]

Demostración. El proceso estocástico 𝐵̃𝑡 cumple la condición (1) y (4) de un movimiento

𝐵̃𝑡 − 𝐵̃𝑠 = 𝐵𝑡+𝑡0 − 𝐵̃𝑠+𝑡0 . (1.1)

UnADM Matemáticas/Probabilidad III/Contenido Nuclear Unidad 1/ Procesos Escolásticos

Rincón, L. Introducción a los procesos estocásticos, primera edición, Facultad de Ciencias,

Einstein, A. Investigations on the theory of the Brownian movement, traducido por

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