Mpro3 U1 A2 Jhma

Universidad Abierta y a Distancia
de México
División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología
Programa educativo: Matemáticas
Semestre: QUINTO SEMESTRE

Unidad didáctica: Probabilidad III
Unidad de aprendizaje: Unidad 1. Procesos
Estocásticos Y Movimiento Browniano
Actividad: 2 Movimiento browniano
Nombre del estudiante: Montalvo Adrián Jhonatan

Alonso
Matrícula: ES221104716
Grupo: MT-MPRO3-2401-B2-001
Figura académica: Marco Antonio Olivera Villa
Fecha de entrega:
Ciudad de México, a 18 de Abril de 2024

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................1
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD..................................................................................2
CONCLUSIONES..................................................................................................................5
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................6
INTRODUCCIÓN
El movimiento browniano, un fenómeno observado inicialmente por el botánico Robert

Brown en 1827, ha jugado un papel crucial en el desarrollo de varias disciplinas científicas,
especialmente en física y matemáticas. Brown descubrió este comportamiento al notar que
los granos de polen suspendidos en agua se movían de manera errática y sin dirección fija,
un movimiento que más tarde se explicaría por las colisiones aleatorias de las partículas de
agua con los granos de polen.
Desde su descubrimiento, el movimiento browniano ha sido objeto de fascinación y estudio

intenso debido a sus implicaciones y aplicaciones en diversas áreas. Característicamente,
este movimiento se presenta como la trayectoria aleatoria e impredecible de partículas
microscópicas en un fluido, resultante de choques aleatorios con las moléculas del fluido
circundante. Esta aparente aleatoriedad ha sido esencial para desarrollar teorías estadísticas
y estocásticas que ayudan a entender sistemas desordenados en muchos campos de la
ciencia.
En matemáticas, el estudio del movimiento browniano ha llevado al desarrollo de la teoría

del cálculo estocástico, una rama del análisis matemático que trata con procesos que
involucran términos aleatorios y su evolución en el tiempo. Este marco teórico es
fundamental no solo en teoría de probabilidades, sino también en áreas aplicadas como la
economía financiera, donde se utiliza para modelar las fluctuaciones en los precios de los
mercados, y en física, donde ayuda a describir fenómenos como la difusión y el transporte
aleatorio.
1
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 2. Movimiento browniano
Indicaciones de la actividad:
1. Revisa el video: Rincón, L. (2015). ¿Qué es un movimiento browniano?,
https://www.youtube.com/watch?v=H-h8FWPdJmo&t=329s
2. Investiga los siguientes conceptos:
a.- Movimiento browniano como fenómeno físico
b.- Movimiento browniano como modelo matemático
c.- Los 4 componentes del modelo matemático del movimiento browniano
Movimiento browniano como fenómeno físico

El primer registro, aunque no así la primera observación, data de 1828, cuando el botánico
Robert Brown reportó en una revista científica que granos de polen suspendidos en una
cierta substancia y vistos a través de un microscopio realizaban un movimiento irregular e
inexplicable. Este extraño movimiento fue objeto de mucha discusión y muy diversas
controversias se suscitaron a partir de su divulgación en la comunidad científica de aquella
época. Con la intención de dar una explicación satisfactoria del extraño fenómeno
observado, se llevaron a cabo diversos experimentos y se formularon muy diversas
hipótesis. Hoy en día este movimiento es entendido y explicado a través de las múltiples
colisiones aleatorias de las moléculas del líquido con los granos de polen. Llegar a tal
aseveraciones tomo muchos años, pues debió aceptarse la teoría cinético molecular de la
materia, y el seminal trabajo de Einstein de 1905 sobre este fenómeno contribuyó
decididamente a tal tarea. (Rincón, L., 2007, p. 239)
Imagine una nube de humo en un aire completamente en calma. Con el tiempo, la nube se
extenderá sobre un gran volumen y la concentración de humo variará suavemente.
Sin embargo, si se observa una sola partícula de humo, su camino resulta extremadamente
accidentado debido a las frecuentes colisiones con otras partículas. Esto ejemplifica dos
2
aspectos del mismo fenómeno llamado difusión: trayectorias erráticas de las partículas a
nivel microscópico, dando lugar a un comportamiento muy suave de la densidad de todo el
conjunto de partículas. “El proceso de Wiener W(t) es un dispositivo matemático diseñado
como modelo del movimiento de partículas individuales en difusión. En particular, sus
trayectorias exhiben un comportamiento errático similar a las trayectorias de las partículas
de humo reales”. (Brzezniak, Z. y Zastawniak, T., 1999, p. 150)
Desde la perspectiva física, el movimiento browniano es una manifestación directa de la

agitación térmica a nivel microscópico, ilustrando el comportamiento dinámico de las
partículas en termodinámica y mecánica estadística. Este fenómeno es crucial para la
validación de la teoría atómica y molecular de la materia, demostrando que la materia está
compuesta de partículas en constante movimiento y que las fluctuaciones térmicas pueden
tener efectos macroscópicos observables.
Movimiento browniano como modelo matemático

Desde el punto de vista matemático, el movimiento browniano es modelado como un
proceso estocástico que describe la trayectoria aleatoria de una partícula. Este modelo fue
formalizado inicialmente por Albert Einstein en 1905 y más tarde matemáticamente
refinado por Norbert Wiener, lo que llevó a la definición del proceso de Wiener, un caso
particular de proceso estocástico.
De acuerdo con Rincón, L. (2007), un movimiento browniano unidimensional de parámetro
σ es un proceso estocástico que se denota como { Bt : t ≥ 0 } con valores en R que cumple:
2
1. B0=0 c . s .
2. Las trayectorias son continuas.
3. El proceso tiene incrementos independientes
4. Para cualesquiera tiempos 0 ≤ s <t , la variable incremento Bt −B s tiene distribución
N ( 0 , σ 2 ( t−s ) )
(p. 240)
Asimismo, tenemos la siguiente definición no menos importante:
3
Sea t >0 y sean x , y ∈ R . Se define:
2
− ( y− x )
1 2σ t
2
p ( t , x , y )= e
√2 π σ 2t
A la función anterior se le denomina función de probabilidad de transición del movimiento

Browniano de parámetro σ 2.
Proposición
Sea { Bt : t ≥ 0 } un movimiento Browniano, entonces se sigue de la cuarta propiedad y
tomando s=0:
Bt N ( 0 , σ 2 t )
Esto es, Bt tiene función de densidad:
f ( x )= p (t , 0 , x)
De manera general, tenemos la siguiente proposición:
Si 0< t 1 <t 2< …<t n, entonces el vector aleatorio ( Bt , Bt , … , Bt ) tiene función de densidad
1 2 n
f ( x 1 , x 2 , … , xn ) = p ( t 1 , 0 , x 1 ) ∙ p ( t 2−t 1 , x 1 , x 2 ) ⋯ p ( t n −t n −1 , x n−1 , x n )
Los 4 componentes del modelo matemático del movimiento browniano

Un movimiento browniano unidimensional de parámetro σ 2 es un proceso estocástico que
se denota como { Bt :t ≥ 0 } con valores en R que cumple:
 B0=0 c . s .
 Las trayectorias son continuas. Aunque las trayectorias del movimiento browniano
son intrínsecamente irregulares (de hecho, son casi seguramente continuas en todas
partes pero no derivables en ninguna parte), el modelo requiere que estas
trayectorias no tengan discontinuidades. Es decir, no hay saltos en el camino que
toma una partícula browniana.
 El proceso tiene incrementos independientes. La propiedad de incrementos
independientes indica que los desplazamientos del proceso en intervalos de tiempo
4
no superpuestos son independientes entre sí. Esto es, lo que sucede en un intervalo
no afecta lo que sucede en otro.
 Los incrementos del proceso de Wiener (otra denominación para el movimiento
browniano) siguen una distribución normal con media cero y varianza proporcional
al intervalo de tiempo. Para cualesquiera tiempos 0 ≤ s <t , la variable incremento
Bt −B s tiene distribución N ( 0 , σ 2 ( t−s ) )
Cada uno de estos componentes ayuda a definir rigurosamente el movimiento browniano en

términos matemáticos y a hacer posible su aplicación en análisis más complejos y en
simulaciones de diversos fenómenos físicos
CONCLUSIONES
En esta investigación, hemos explorado el movimiento browniano desde dos perspectivas

importantes: como un fenómeno físico y como un modelo matemático, incluyendo los
principales componentes que definen su estructura matemática.
Como fenómeno físico, el movimiento browniano es la manifestación del constante e
impredecible movimiento de partículas microscópicas en un fluido, causado por las
colisiones aleatorias con las moléculas del fluido que las rodea. Este descubrimiento no
solo corroboró la teoría de que la materia está compuesta de átomos y moléculas en
constante movimiento, sino que también sirvió como una prueba visual directa de la
actividad térmica a nivel microscópico. Es un fenómeno que, aunque a simple vista puede
parecer trivial, tiene profundas implicaciones en nuestra comprensión de la materia y los
procesos físicos.
Desde el punto de vista matemático, el movimiento browniano se modela como un proceso
estocástico conocido como proceso de Wiener. Este modelo es fundamental en el estudio de
procesos aleatorios más complejos y tiene aplicaciones en una variedad de campos, desde la
física hasta las finanzas.
5
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Rincón, L. (2007). Procesos Estocásticos. Departamento de Matemáticas, Facultad de

Ciencias de la UNAM.
Petrov, V. V., & Ernesto, M. P. (2008). Teoría de la probabilidad. Dirac.
Brzezniak, Z. y Zastawniak, T. (1999). Basic stochastic processes. Great Britain: Springer.
Klebaner, F. (2005). Introduction to Stochastic Calculus with Applications. Imperial
CollegePress.

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El movimiento browniano, un fenómeno observado inicialmente por el botánico Robert

Desde su descubrimiento, el movimiento browniano ha sido objeto de fascinación y estudio

En matemáticas, el estudio del movimiento browniano ha llevado al desarrollo de la teoría

Actividad 2. Movimiento browniano

Movimiento browniano como fenómeno físico

Desde la perspectiva física, el movimiento browniano es una manifestación directa de la

Movimiento browniano como modelo matemático

A la función anterior se le denomina función de probabilidad de transición del movimiento

Los 4 componentes del modelo matemático del movimiento browniano

Cada uno de estos componentes ayuda a definir rigurosamente el movimiento browniano en

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