Actividad 4 Brenda Alejandra Canedo Castillo

Portafolio de acciones
En esta actividad reforzarás la competencia Sello EBC: Impulsores de progreso-enfoque en resultados, tu competencia
técnica: Conformación de carteras de inversión, y tu competencia laboral: Análisis de problemas.
Instrucciones:
1. Lee con atención cada uno de los ejercicios que se presentan en las hojas de este archivo.
2. Considera que, para resolver el ejercicio 2, podrás utilizar un software de programación lineal.
3. Integra tus resultados y entrégalos a tu docente/asesor.

Instrucciones:
1. Calcula el rendimiento mensual de las acciones A, B y C.
Tabla 1. Precios de cierre de las acciones A, B y C

Precios Rendimientos
Periodo
Acción A Acción B Acción C Acción A Acción B Acción C
ENE 20X1 35.53 47.07 146
FEB 20X1 34.75 46.19 140 -2.22% -1.89% -4.20%
MAR 20X1 35.24 47.79 138.5 1.40% 3.41% -1.08%
ABR 20X1 36.14 47.99 141 2.52% 0.42% 1.79%
MAY 20X1 37.2 55.81 149 2.89% 15.10% 5.52%
JUN 20X1 38.07 57.99 156 2.31% 3.83% 4.59%
JUL 20X1 40.61 58.56 151.32 6.46% 0.98% -3.05%
AGO 20X1 41.16 62.53 153.91 1.35% 6.56% 1.70%
SEP 20X1 38.94 66.91 154 -5.54% 6.77% 0.06%
OCT 20X1 39.39 68.5 155 1.15% 2.35% 0.65%
NOV 20X1 39.11 65 159 -0.71% -5.24% 2.55%
DIC 20X1 40.7 61.94 153 3.98% -4.82% -3.85%
ENE 20X2 38.14 61.15 153 -6.50% -1.28% 0.00%
FEB 20X2 42.22 63.68 168 10.16% 4.05% 9.35%
2. Determina el rendimiento promedio mensual de cada una de las acciones.
Rendimiento promedio mensual

Acción A 1.33%
Acción B 2.32%
Acción C 1.08%
3. Elabora las siguientes matrices:
a. Correlaciones del portafolio.
Acción A Acción B Acción C

Acción A 1 0.1261412369 0.3897448
Acción B 0.126141236944 1 0.5028785
Acción C 0.389744833983 0.5028785346 1
b. Volatilidad del portafolio.

Acción A 0.044863009162 0 0
Acción B 0 0.0541460743 0
Acción C 0 0 0.0386964
c. Varianza-covarianza 1.

Varianza 0.00185786731 0.002706274 0.001382

Acción A 0.001857867315 0.0002828462 0.0006246
Acción B 0.000282846204 0.0027062745 0.0009726
Acción C 0.000624563651 0.0009726084 0.0013822
4. Determina el porcentaje de participación de cada una de las acciones que integran el portafolio.
Participación (%) Transposición (decimales)

Acción A 37.44% 0.374436450791099
Acción B 17.93% 0.179254034210896
Acción C 44.63% 0.446310514998006
5. Elabora la matriz de varianza y covarianza 2.
6. Determina la varianza del portafolio.

Varianza= 0.0010251049
7. Calcula la desviación estándar y el rendimiento del portafolio.
Des. Std. Rendimiento

0.032017259 1.40%
Porcentajes
37.44% 17.93% 44.63% 100.00%
Instrucciones: lee con atención la siguiente situación y realiza lo que se solicita.
Situación
La señorita Lorie León dispone de USD $50,000.00 para invertir en las cuatro siguientes Bolsas de Valores: acciones del Dow Jones, acciones del DAX, acciones del CAC 40, y acciones del IPC,
por un periodo de un año. Ella estima que, como máximo, podrá invertir USD $10,500.00 en acciones del CAC 40 y un máximo de USD $10,000.00 en acciones del IPC. Recientemente leyó que
las inversiones en las acciones del Dow Jones conllevan un riesgo considerable, por lo que determinó invertir no más de un cuarto del total disponible. Respecto a la inversión en las acciones del
DAX, la señorita León considera que debe ser de tres veces la cantidad invertida en las acciones del Dow Jones y que las inversiones en las acciones del CAC 40 y las del IPC deben ser, al
menos, tan grandes como la mitad de la inversión en las acciones del Dow Jones y DAX. Ella te contratata como su asesor financiero porque quiere saber cuál es la forma óptima de realizar la
inversión para conseguir las máximas ganacias. En tu calidad de asesor financiero:
1. Identifica las variables de decisión.
Monto $ 1,000,000.00 Variables

Acciones porcentaje de inversion 12% - 30% Dow Jones CAC 40
Bonos $ 400,000.00 DAX IPC
Rendimiento acciones 14%
Rendimiento bonos 8%
2. Determina las restricciones del portafolio.
Acción Máximos
CAC 40 $ 10,500.00 La suma de estos dos tiene que ser igual a la
IPC $ 10,000.00 mitad de la suma de DJ + DAX
DOW JONES $ 12,500.00
DAX 3 veces DJ
3. Elabora la función objetivo que permita maximizar el rendimiento esperado.
Portafolio Maximo Desempeño

Acciones 100%
Bonos 0%
1.00
Re Portafolio 14.0%
Varianza Portafolio 0.090%
Desv est Portafolio 3%
4. Determina el criterio de no-negatividad.
DAX, CAC, DJ, IPC … , Xn ≥ 0
5. Elabora el gráfico que muestre la fronteria eficiente. Frontera eficiente

0.16
Porcentaje de inversión
0.14
ACCIONES BONOS Varianza Riesgo Rendimiento
100% 0% 0.12
14.00% 37.42% 14.00%
85% 15% 10.32% 32.12% 13.10% 0.1
70% 30% 7.62% 27.60% 12.20% 0.08
55% 45% 5.90% 24.29% 11.30%
0.06
40% 60% 5.16% 22.72% 10.40%
25% 75% 0.04
5.41% 23.26% 9.50%
10% 90% 6.64% 25.76% 8.60% 0.02
0
0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4
6. Calcula el monto de la inversión en cada una de las acciones.
Capital
Dow Jones
DAX
CAC 40
IPC
7. Calcula el rendimiento total del portafolio.
Capital Retorno Rendimiento

Dow Jones 14%
DAX 10%
CAC 40 12%
IPC 8%
Total
Instrucciones: lee con atención la situación y realiza lo que se solicita.
El señor Jacobo recibió una herencia por un monto consiberable en moneda nacional y ha decido que quiere invertirlo, sin correr mayores riesgos. Como
su asesor financiero le sugieres que iniverta en los activos UJA_MX y NJA_DS. Para darle mayor información:
1. Calcula el rendimiento diario de cada activo; deberás considerar los precios de cierre proporcionados:
Activo UJA_MX Activo NJA_DS

Fecha
Adj. Close Rendimiento Adj. Close Rendimiento
25-Feb-20 37.57 78.42
24-Feb-20 36.92 76.67
23-Feb-20 36.1 77.24
22-Feb-20 36 76.42
21-Feb-20 35.85 76.76
20-Feb-20 35.6 74.8
19-Feb-20 36.4 73.81
18-Feb-20 37.2 75.2
17-Feb-20 36.6 73.91
16-Feb-20 36.76 72.49
15-Feb-20 37.1 73.43
14-Feb-20 36.2 73.54
13-Feb-20 35.88 75.4
12-Feb-20 35.8 74.53
11-Feb-20 35.6 72.86
10-Feb-20 36.25 72.73
9-Feb-20 36.32 73.63
8-Feb-20 36.34 75.35
7-Feb-20 36.4 74.71
6-Feb-20 37 75.53
5-Feb-20 36.72 74.54
4-Feb-20 36.65 73.07
3-Feb-20 36.67 71.42
2-Feb-20 36.46 70.9
1-Feb-20 35.81 70.62
31-Jan-20 34.73 68.71
30-Jan-20 33.6 71.11
29-Jan-20 33.06 70.93
28-Jan-20 33.6 70.45
27-Jan-20 33.55 71.36
26-Jan-20 33.45 70.35
25-Jan-20 33 69.89
24-Jan-20 32.99 69.9
23-Jan-20 33 67.61
22-Jan-20 32.7 64.88
21-Jan-20 32.7 64.68
20-Jan-20 32.65 63.9
19-Jan-20 32.7 63.65
18-Jan-20 32.64 63.69
17-Jan-20 33.1 65.32
16-Jan-20 32.75 65.88
15-Jan-20 32.45 65.31
14-Jan-20 32.68 65.72
13-Jan-20 31.85 64.9
12-Jan-20 32.52 66.05
11-Jan-20 31.5 66.74
10-Jan-20 31.22 66.68
9-Jan-20 30.85 65.1
8-Jan-20 30.41 64.04
7-Jan-20 31.5 63.5
6-Jan-20 31.5 63.35
5-Jan-20 31 63.06
4-Jan-20 31.16 62.64
3-Jan-20 31.12 61.5
2-Jan-20 31 59.85
1-Jan-20 30.86 64.95
2. Calcula el rendimiento promedio diario y la desviación estándar de cada activo.
3. Elabora las matrices de correlación y covarianza a partir de los rendimientos de cada cotización.
UJA_MX NJA_DS UJA_MX NJA_DS

UJA_MX 1 UJA_MX -
NJA_DS 1 NJA_DS -
4. Determina la varianza, el riesgo y el rendimiento para la combinación de asignación de activos, con base en los porcentajes de inversión que se muestran de cada activo.
Porcentaje de inversión
UJA_MX NJA_DS Varianza Riesgo Rendimiento
100% 0%
85% 15%
70% 30%
55% 45%
40% 60%
25% 75%
10% 90%
5. Elabora la gráfica de la frontera eficiente de inversión.
6. Explica una recomendación para el señor Jacobo sobre la constitución de su cartera de inversión.
Columna 1 Columna 2 Columna 3
Columna 1 1
Columna 2 0.12614124 1
Columna 3 0.38974483 0.50287853 1
Columna 1 Columna 2 Columna 3

Columna 1 0.00185787
Columna 2 0.00028285 0.00270627
Columna 3 0.00062456 0.00097261 0.00138222

Actividad 4 Brenda Alejandra Canedo Castillo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Actividad 4 Brenda Alejandra Canedo Castillo

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Actividad 4 Brenda Alejandra Canedo Castillo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Portafolio de acciones

3. Integra tus resultados y entrégalos a tu docente/asesor.

1. Calcula el rendimiento mensual de las acciones A, B y C.

Tabla 1. Precios de cierre de las acciones A, B y C

2. Determina el rendimiento promedio mensual de cada una de las acciones.

Rendimiento promedio mensual

3. Elabora las siguientes matrices:

a. Correlaciones del portafolio.

Acción A Acción B Acción C

b. Volatilidad del portafolio.

Acción A Acción B Acción C

Acción A Acción B Acción C

Acción A Acción B Acción C

Participación (%) Transposición (decimales)

5. Elabora la matriz de varianza y covarianza 2.

Acción A Acción B Acción C

6. Determina la varianza del portafolio.

Des. Std. Rendimiento

Instrucciones: lee con atención la siguiente situación y realiza lo que se solicita.

1. Identifica las variables de decisión.

Monto $ 1,000,000.00 Variables

2. Determina las restricciones del portafolio.

3. Elabora la función objetivo que permita maximizar el rendimiento esperado.

Portafolio Maximo Desempeño

4. Determina el criterio de no-negatividad.

DAX, CAC, DJ, IPC … , Xn ≥ 0

5. Elabora el gráfico que muestre la fronteria eficiente. Frontera eficiente

6. Calcula el monto de la inversión en cada una de las acciones.

7. Calcula el rendimiento total del portafolio.

Capital Retorno Rendimiento

Instrucciones: lee con atención la situación y realiza lo que se solicita.

Activo UJA_MX Activo NJA_DS

2. Calcula el rendimiento promedio diario y la desviación estándar de cada activo.

UJA_MX NJA_DS UJA_MX NJA_DS

5. Elabora la gráfica de la frontera eficiente de inversión.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

También podría gustarte