Examen Final de Econometría (Convocatoria

Extraordinaria)
9 de Julio de 2021 – 9:00 horas
Apellidos: Nombre:
Grado: DNI:
Grupo:
Nombre del profesor(a): Email:

Antes de empezar a resolver el examen, rellene TODA la información que se solicita en los
Apellidos: recuadros anteriores y lea con atención las instrucciones de la página siguiente.

Pregunta 1 A B C En blanco
Pregunta 2 A B C En blanco
Pregunta 3 A B C En blanco
Pregunta 4 A B C En blanco
Pregunta 5 A B C En blanco
Pregunta 6 A B C En blanco
Pregunta 7 A B C En blanco
Pregunta 8 A B C En blanco
Pregunta 9 A B C En blanco
Pregunta 10 A B C En blanco
Pregunta 11 A B C En blanco
Pregunta 12 A B C En blanco
Pregunta 13 A B C En blanco
Pregunta 14 A B C En blanco
Pregunta 15 A B C En blanco
Pregunta 16 A B C En blanco
Pregunta 17 A B C En blanco
Pregunta 18 A B C En blanco
Pregunta 19 A B C En blanco
Pregunta A B C En blanco
20

Correctas Incorrectas En blanco Puntuación

1

 I NSTRUCCIONES

El examen consta de 20 preguntas de tipo test. Señale su respuesta a cada pregunta con
bolígrafo, tachando con un aspa una y sólo una casilla por pregunta en la plantilla de la
página 1; si tacha más de una casilla en una pregunta, se considerará que su respuesta a
dicha pregunta es incorrecta; si desea dejar alguna pregunta sin responder, tache con un
aspa la casilla "En blanco" correspondiente. Una respuesta correcta vale +2 puntos, una
incorrecta –1 punto, y una en blanco 0 puntos. La nota del examen se obtiene dividiendo la
puntuación total entre 4.

No desgrape estas hojas. No rellene las casillas de la última línea de la página 1. Utilice el
espacio en blanco de las páginas siguientes para efectuar operaciones. No utilice durante el
examen ningún papel adicional a estas hojas grapadas.

EL EXAMEN DURA UNA HORA

2

 Las Preguntas 1 a 7 se refieren al enunciado siguiente: Usando datos de 16 floristerías
para el año 2020, se ha estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios el modelo
ln_ Y = β1 + β2 ln_ X 2 + β3 ln_ X 3 + β 4 ln_ X 4 + U , que relaciona la cantidad de rosas
vendidas, por docenas, (Y ) con el precio de la docena de rosas (X2 ), el precio de la docena de
claveles (X3 ), y la renta semanal disponible de los hogares (X4 ). Los resultados se
muestran en la Tabla 1, donde ln indica que todas las variables están transformadas en
logaritmos neperianos. Además, en la Tabla 2 se proporciona la matriz de varianzas-
covarianzas estimadas de los estimadores de los parámetros del modelo.

Tabla 1
MCO, usando las observaciones 1-16
Variable dependiente: ln_Y

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p
---------------------------------------------------------------
const -------- ------- ------ 0.2214

ln_X2 −1.85624 ------- ------ 0.0002
ln_X3 -1.45408 ------- ------ 0.0259

ln_X4 0.559553 0.921079 ------ ------

Media de la vble. dep. 8.902209 D.T. de la vble. dep. 0.306877
Suma
de cuad. residuos 0.371154 D.T. de la regresión --------
R-cuadrado 0.737255 R-cuadrado corregido 0.671568
Estadístico
F -------- Valor p (de F) 0.000849
Log-verosimilitud 7.406800 Criterio de Akaike −6.813600

Criterio de Schwarz −3.723245 Crit. de Hannan-Quinn −6.655348
rho −0.013701 Durbin-Watson 2.004954


Tabla 2
const ln_X2 ln_X3 ln_X4
const 23.7617 0.754904 -1.17979 -4.45769
ln_X2 0.118185 -0.109847 -0.144823
ln_X3 0.327654 0.173297
ln_X4 0.848387

3

Pregunta 1. La varianza estimada por MCO de las perturbaciones del modelo (utilice
todos los decimales disponibles en la Tabla y redondee el resultado a 5 decimales):
A) 0.03093
B) 0.02320
C) 0.37115

Pregunta 2. Dados los resultados de las Tablas 1 y 2, si el precio de la docena de claveles
aumentara en un 1%, ceteris paribus (redondee a dos decimales sus cálculos):
A) La cantidad de rosas vendidas disminuiría un 1.45%, si bien este efecto no es significativo
al 5%.
B) La cantidad de rosas vendidas disminuiría en un 1.45% y este efecto es significativo al
5%.
C) La cantidad de rosas vendidas aumentaría en 1.45 docenas y este efecto es significativo al
5%.

Pregunta 3. Usando la información contenida en la Tabla 1, con respecto a la hipótesis
nula de significación global de las pendientes del modelo (es decir, de todos los parámetros
salvo la constante), entonces (Utilice todos los decimales disponibles en la Tabla para sus
cálculos y redondee a tres decimales su respuesta):
A) El estadístico adecuado para llevar a cabo este contraste es una F con 4 grados de
libertad en el numerador y 16 en el denominador.
B) Se rechaza la hipótesis nula al 1% de significación, siendo el valor calculado del
estadístico F igual a 13.341.
C) Se rechaza la hipótesis nula al 1% de significación, siendo el valor calculado del
estadístico F igual a 11.224.

Pregunta 4. Usando la información contenida en las Tablas 1 y 2, la estimación del
término constante del modelo estimado por MCO (utilice todos los decimales disponibles
para sus cálculos y redondee el resultado a tres decimales):
A) Es igual a 6.288
B) No hay información suficiente para calcular la constante del modelo de la Tabla 1
C) Es igual a 0.221

Pregunta 5. Si estima otra vez el modelo
ln_ Y = β1 + β2 ln_ X 2 + β3 ln_ X 3 + β 4 ln_ X 4 + U por MCO usando la misma muestra y
desviaciones típicas de los parámetros estimados robustos a heteroscedasticidad (usando la
fórmula de White), entonces:
A) βˆ2 = −1.85624

4

B) βˆ2 > −1.85624

C) βˆ2 < −1.85624

Pregunta 6. Dada la información de las Tablas 1 y 2, y sabiendo que:
Pr[t (12) ≤ 2.18] = 0.975 y que Pr[t (12) ≤ 1.78] = 0.95 , la hipótesis de que la renta semanal
de los hogares no afecta, ceteris paribus, a la cantidad de rosas vendidas (utilice todos los
decimales ofrecidos en las Tablas y redondee los resultados a 4 decimales):
A) No se rechaza ni al 5% ni al 10% de significatividad, siendo el valor calculado del
estadístico t igual a 0.5596
B) No se rechaza ni al 5% ni al 10% de significatividad, siendo el valor calculado del
estadístico t igual a 0.6075
C) Se rechaza al 10% pero no al 5% de significatividad

5

Pregunta 7. Dada la información de la Tablas 1 y 2, y sabiendo que
Pr[t (12) ≤ 1.78] = 0.95 , el intervalo de confianza del 90% para el coeficiente asociado a la
variable ln_ X 2 es (utilice todos los decimales ofrecidos en las tablas y redondee los
resultados a 3 decimales):
A) [-2.468 , -1.244]
B) [-3.636 , -0.076]
C) [-2.200 , -1.512]

Pregunta 8. Para una muestra de 945 individuos se ha estimado por MCO el siguiente
modelo incorrecto Yi = β0 + β1 X i1 + U i . Si se dispone de datos de una nueva variable
relevante (Xi2), al estimar el nuevo modelo: Yi = α 0 + α1 X i1 + α 2 X i 2 + Vi , entonces:

A) ∑Uˆ
i
i = xi 2

B) ∑Vˆ = 0
i
i

C) Ambas respuestas son incorrectas

Pregunta 9. En un modelo de regresión simple Yt = β 0 + β1 X t + U t , t=1,2, …, n, donde se

cumple que X = 0 , los estimadores MCO de β 0 y β1 son iguales a:

A) βˆ1 = ∑Y X t t
y βˆ0 = 0
2 2
∑ X − nX t

YX
B) βˆ1 = ∑ t 2 t y βˆ0 = Y
∑ Xt
YX
C) βˆ1 = ∑ t 2 t y βˆ0 = Y
∑ Yt

6

Pregunta 10. En un modelo de regresión como Yt = β 0 + β1 X t + U t , se dispone de tres
observaciones de la variable dependiente Y , que son 2, 6 y 10. Después de estimar el modelo
Yˆ 2 = 124 . Entonces:
3
por MCO, se sabe que ∑ i =1 i

A) La Suma de Cuadrados de los Residuos (SCR) es igual a 4

B) El R2 de la regresión es igual a 0.5
C) La Suma Total de los Cuadrados (STC) es igual a 140

Pregunta 11. Cuando la matriz X de un modelo de regresión lineal presenta un alto grado
de multicolinealidad aproximada:
A) El estimador MCO de β no es único
B) Una posible solución al problema consiste en aumentar considerablemente el tamaño
muestral
C) Es frecuente que las pendientes del modelo sean individualmente significativas, pero no
de forma conjunta.

Las preguntas 12 a 16 (ambas inclusive) están referidas al siguiente enunciado.

Con el fin de analizar la dependencia lineal del empleo con respecto a los salarios reales, un
investigador recopila una muestra de 100 observaciones semestrales sobre yt (el logaritmo
neperiano del número de ocupados en cada semestre) y xt (el logaritmo neperiano del
salario real en cada semestre). Preocupado por la posibilidad de que el salario real sea más
elevado en un semestre que en el otro, el investigador define 2 variables ficticias semestrales
denotadas por st1 y st 2 , siendo sti = 1 si la observación t corresponde al semestre i (i =1, 2) y
sti = 0 en caso contrario, con las que plantea los dos modelos siguientes:

yt = β0 + β1st1 + β2 st 2 + β3 xt + ut [A]
yt = α 0 + α1st1 + α 2 xt + vt [B]

7

Pregunta 12. Con respecto a los modelos [A] y [B]:
A) El modelo [B] está incorrectamente especificado porque omite una variable ficticia
semestral relevante
B) Ambos modelos pueden estimarse sin problemas por MCO
C) El modelo [A] no puede estimarse por MCO porque presenta un problema de
multicolinealidad exacta

Pregunta 13. Si utilizando el modelo [B] se desea contrastar la hipótesis nula de que el
empleo es, ceteris paribus, el mismo en los dos semestres del año:

A) Dicha hipótesis debe plantearse como α 0 = α1

B) Dicha hipótesis debe plantearse como α1 = 0

C) Dicha hipótesis debe plantearse como α1 = α 2 = 0

Pregunta 14. El investigador desea ahora contrastar la hipótesis de que la elasticidad del
empleo con respecto al salario real es igual en un semestre que en el otro, por lo que estima
el siguiente modelo:
yt = γ 0 + γ 1st1 + γ 2 xt + γ 3 st1 xt + vt [C]

A) Dicha hipótesis debe plantearse como γ 1 = γ 3

B) Dicha hipótesis debe plantearse como γ 1 + γ 3 = 0

C) Dicha hipótesis debe plantearse como γ 3 = 0

Pregunta 15. La interpretación del parámetro γ 2 en el modelo [C]:
A) Debe interpretarse como la elasticidad del empleo con respecto al salario real tanto en el
primer semestre como en el segundo semestre.
B) Debe interpretarse como la elasticidad del empleo respecto al salario real solamente en
el primer semestre
C) Debe interpretarse como la elasticidad del empleo respecto al salario real solamente en
el segundo semestre

Pregunta 16. De acuerdo con el modelo [C], el valor esperado del logaritmo neperiano del
empleo en el segundo semestre será igual a:
A) γ 0 + γ 2 xt

B) γ 0 + γ 1 + (γ 2 + γ 3 ) xt

C) γ 0 + γ 1

8

Las preguntas 17 a 19 hacen referencia al enunciado siguiente. La serie Consume
representa el consumo anual per cápita de productos textiles en los Países Bajos entre los
años 1923 y 1939, y la serie Relprice representa el precio relativo de los productos textiles en
ese mismo periodo. La Figura 1 representa la evolución de consume.
Figura 1. Consume

170

160

150

140
consume

130

120

110

100

90
1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938

Pregunta 17. De acuerdo con la Figura 1

A) La serie consume es estacional.
B) La serie consume es estacionaria en media
C) Ambas respuestas son incorrectas.

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la regresión donde consume es la variable

dependiente y relprice la variable independiente del modelo estimado por MCO:
Tabla 1
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1923-1939 (T = 17)
Variable dependiente: Consume
coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p
-----------------------------------------------------------------
const 235.49000 9.07910 25.94 7.09e-014
Relprice −1.32331 0.116330 −11.38 8.94e-09

Media de la vble. dep. 134.5059 D.T. de la vble. dep. 23.57733

Suma de cuad. residuos 923.9089 D.T. de la regresión 7.848180
R-cuadrado 0.896123 R-cuadrado corregido 0.889198
F(1, 15) -------- Valor p (de F) 8.94e-09
Log-verosimilitud −58.08286 Criterio de Akaike 120.1657

9

Criterio de Schwarz 121.8321 Crit. de Hannan-Quinn 120.3314
rho 0.385541 Durbin-Watson 1.190710

Pregunta 18. De acuerdo con los resultados de la Tabla 1

A) Podemos asegurar que la relación entre consume y relprice es espuria, ya que dicha
relación no tiene sentido lógico alguno
B) Si las dos series estuviesen cointegradas, los residuos MCO resultantes de esta regresión
serían estacionarios
C) El valor del estadístico F calculado para contrastar la significación global de la
pendiente del modelo es 0.896123.

Pregunta 19: En la Tabla 2 se presentan los resultados de la regresión donde d_consume

es la variable dependiente y d_relprice la variable independiente, siendo d_consume la
primera diferencia de la variable consume y d_relprice la primera diferencia de relprice

10

 Tabla 2
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1924-1939 (T = 16)
Variable dependiente: d_consume
coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p
-----------------------------------------------------------------
const −0.237323 2.32821 −0.1019 0.9203
d_relprice −1.76567 0.395162 −----- 0.0005

Media de la vble. dep. 4.143750 D.T. de la vble. dep. 12.71036

Suma de cuad. residuos 998.8559 D.T. de la regresión 8.446706
R-cuadrado 0.587812 R-cuadrado corregido 0.558370
F(1, 14) 19.96505 Valor p (de F) 0.000531
Log-verosimilitud −55.77519 Criterio de Akaike 115.5504
Criterio de Schwarz 117.0956 Crit. de Hannan-Quinn 115.6295
rho −0.054996 Durbin-Watson 1.666822

Pregunta 19. De acuerdo con los resultados de las Tablas 1 y 2:
A) El valor del estadístico t para la pendiente del modelo es igual a 19.965
B) Es preferible el modelo dado en la Tabla 2 por tener un R cuadrado corregido menor que
el del estimado en la Tabla 1
C) Ninguna de las anteriores

Pregunta 20. Si se dispone de la serie mensual Yt, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
A) La serie LOG(Yt) representa el crecimiento mensual relativo de la serie.
B) La serie DYt, donde DYt = Yt - Yt-1 representa el crecimiento mensual absoluto de la serie.
C) La serie DLOG(Yt), donde DLOG(Yt) = LOG(Yt) - LOG(Yt-1), es un indicador de la
aceleración de la tasa de crecimiento relativo de la variable.

11

 Examen Final de Econometría (Convocatoria
Extraordinaria)
9 de Julio de 2021 – 9:00 horas
Apellidos: Nombre:
Grado: DNI:
Grupo:
Nombre del profesor(a): Email:

Antes de empezar a resolver el examen, rellene TODA la información que se solicita en los
Apellidos: recuadros anteriores y lea con atención las instrucciones de la página siguiente.

Pregunta 1 A B C En blanco
Pregunta 2 A B C En blanco
Pregunta 3 A B C En blanco
Pregunta 4 A B C En blanco
Pregunta 5 A B C En blanco
Pregunta 6 A B C En blanco
Pregunta 7 A B C En blanco
Pregunta 8 A B C En blanco
Pregunta 9 A B C En blanco
Pregunta 10 A B C En blanco
Pregunta 11 A B C En blanco
Pregunta 12 A B C En blanco
Pregunta 13 A B C En blanco
Pregunta 14 A B C En blanco
Pregunta 15 A B C En blanco
Pregunta 16 A B C En blanco
Pregunta 17 A B C En blanco
Pregunta 18 A B C En blanco
Pregunta 19 A B C En blanco
Pregunta 20 A B C En blanco

Correctas Incorrectas En blanco Puntuación

12