Este examen parcial de Administración de Riesgos evalúa conceptos clave como tasas de interés, calificaciones crediticias, bonos y portafolios de inversión. El examen contiene 8 preguntas que piden al estudiante relacionar términos financieros, identificar afirmaciones verdaderas y falsas, seleccionar opciones correctas sobre bonos y calcular estadísticas de portafolios como rendimientos y desviaciones estándar.
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Este examen parcial de Administración de Riesgos evalúa conceptos clave como tasas de interés, calificaciones crediticias, bonos y portafolios de inversión. El examen contiene 8 preguntas que piden al estudiante relacionar términos financieros, identificar afirmaciones verdaderas y falsas, seleccionar opciones correctas sobre bonos y calcular estadísticas de portafolios como rendimientos y desviaciones estándar.
Este examen parcial de Administración de Riesgos evalúa conceptos clave como tasas de interés, calificaciones crediticias, bonos y portafolios de inversión. El examen contiene 8 preguntas que piden al estudiante relacionar términos financieros, identificar afirmaciones verdaderas y falsas, seleccionar opciones correctas sobre bonos y calcular estadísticas de portafolios como rendimientos y desviaciones estándar.
Este examen parcial de Administración de Riesgos evalúa conceptos clave como tasas de interés, calificaciones crediticias, bonos y portafolios de inversión. El examen contiene 8 preguntas que piden al estudiante relacionar términos financieros, identificar afirmaciones verdaderas y falsas, seleccionar opciones correctas sobre bonos y calcular estadísticas de portafolios como rendimientos y desviaciones estándar.
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PRIMER EXAMEN PARCIAL ADMINISTRACIÓN DE RISGOS
GRUPO 9118 ALUMNO:____________________________________________________ FECHA___/____/____ 1. Relaciona las columnas anotando en el paréntesis el número que corresponda a la definición:
Concepto Definición ( ) Tasa activa 1. Tasa que los bancos pagan a los depositantes. ( ) Tasa pasiva 2. Se ajusta periódicamente según un índice de referencia. ( ) Tasa nominal 3. Puede transformarse en otra tasa con condiciones específicas. ( ) Tasa real 4. Tasa que los bancos cobran a los prestatarios. ( ) Tasa revisable 5. Tasa establecida por el gobierno. ( ) Tasa convertible 6. Tasa efectiva anual. ( ) Tasa libre de 7. Tasa de interés y tasa de inflación. riesgo
2. Indica FALSO (F) O VERDADERO (V):
¿El Pilar I de Basilea III establece los requerimientos mínimos de capital
para cubrir los riesgos crediticios? Riesgo crediticio, operacional y de mercado están considerados en el Pilar I de Basilea ¿Solvencia II es una normativa aplicable únicamente a las instituciones bancarias? Las calificaciones crediticias de largo plazo indican la probabilidad de que un emisor incumpla sus pagos en el futuro Una calificación "AAA" en una escala de calificación crediticia de largo plazo indica un riesgo crediticio extremadamente alto Situación financiera, situación fiscal e historial crediticio son factores para determinar el riesgo largo plazo de una entidad La duración de un bono mide su sensibilidad al cambio en las tasas de interés
3. Hablando de bonos sin cupones que se compran a descuento, se verifican verdaderas solo dos de las siguientes afirmaciones, identifica ambas: a. Pagan sus intereses a la maduración del monto invertido. b. No pagan intereses, solo sin instrumentos de ahorro sin rendimiento. c. Sus intereses se descuentan del valor en la oferta inicial. d. No pueden generar reportos en mercado secundario. e. Un ejemplo son los CETEs. f. Un ejemplo son los BONOS M de la tesorería federal. 4. La subasta de CETES el 11 de octubre de 2023 colocó la oferta publica a 91 días a un precio de $ 9.71, contestar las siguientes preguntas: a. ¿A que tasa de DESCUENTO se colocaron? b. ¿Cuál es el rendimiento anual del instrumento? 5. Existen dos bonos, el A y el B asume que tienen exactamente las mismas características, sin perder generalidad (y no gastes tu tiempo calculando paso a paso) puedes pensarlos con cualesquiera valores, solo vamos a variar una a una las variables y contesta en cada caso cual es el bono más caro: Seleccionar solo dos de los siguientes incisos y contesta sus preguntas justificando su respuesta. a. El bono A tiene más cupones que el bono B. ¿Cuál tiene mayor precio? b. El bono A tiene una tasa cupón más baja que el bono B. ¿Cuál tiene mayor precio? c. El bono A se emitió un mes después que el bono B. ¿Cuál tiene mayor precio? d. El bono A tiene una tasa de rendimiento más alta que el bono B. ¿Cuál tiene mayor precio? 6. En series de precios, podemos calcular diferentes estadísticos sobre los rendimientos. En este contexto la desviación estándar es una medida de riesgo que indica: (selecciona la opción correcta) a. La pérdida máxima a un nivel de seguridad alfa (Desviación alfa). b. La volatilidad promedio del instrumento. c. La desviación máxima que puede tenerse en pérdidas asumiendo una distribución estándar. 7. Se tiene el portafolio A compuesto de los instrumentos (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 . . . , 𝑎𝑛 ), si asumimos que todos los pesos son iguales, el rendimiento del portafolio es: (solo un inciso) a. La suma de todos los rendimientos ∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 b. El rendimiento de 𝑎1 ( o sea 𝑟1 ) ∑𝑛 𝑖=1 𝑟𝑖 c. El promedio simple de todos los rendimientos o sea 𝑛 d. Si tienes otra opción, siéntete libre de escribirla 8. Asume un portafolio compuesto por un activo riesgoso A y un activo libre de riesgo F, con sus estadísticas como sigue:
A F Rendimiento 9% 5% Desv Estandar 10% 0% Cov con A varA 0 Cov con F 0 0
Construye 2 portafolios distintos usando A, F (con pesos distintos de 0) e indica sus rendimientos y sus desviaciones estándar
