Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

Anexo 5 de las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las
Instituciones de Banca Múltiple
Coeficiente de Cobertura de Liquidez
Cifras en millones de pesos

Cálculo Individual Cálculo Consolidado

Im porte sin Im porte Im porte sin Im porte
(Cifras en m illones de pesos) ponderar ponderado ponderar ponderado
(prom edio) (prom edio) (prom edio) (prom edio)
1T 2023 1T 2023 1T 2023 1T 2023

ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES

1 Total de Activos Líquidos Computables No aplica 5,314 No aplica 5,314

SALIDAS DE EFECTIVO

2 Financiamiento minorista no garantizado 4,876 439 4,876 439

3 Financiamiento estable 968 48 968 48
4 Financiamiento menos estable 3,908 391 3,908 391
5 Financiamiento mayorista no garantizado 12,199 6,443 12,193 6,437
6 Depósitos operacionales - - - -
7 Depósitos no operacionales 10,799 5,043 10,793 5,037
8 Deuda no garantizada 1,400 1,400 1,400 1,400
9 Financiamiento mayorista garantizado No aplica 1,359 No aplica 1,359
10 Requerimientos adicionales: 30,046 2,220 37,835 2,532
Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y otros requerimientos
11 1,522 616 1,522 616
de garantías
12 Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de instrumentos de deuda - - - -
13 Líneas de crédito y liquidez 28,524 1,604 36,313 1,916
14 Otras obligaciones de financiamiento contractuales 180 86 194 100
15 Otras obligaciones de financiamiento contingentes 29 29 29 29

16 TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 10,576 No aplica 10,897

ENTRADAS DE EFECTIVO

17 Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 39,849 1,303 39,849 1,303

18 Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas 10,492 9,574 6,647 5,609
19 Otras entradas de efectivo 2,264 2,264 2,264 2,264
20 TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 52,694 13,141 48,857 9,176

Importe ajustado Importe ajustado

21 TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS COMPUTABLES No aplica 5,314 No aplica 5,314

22 TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 2,646 No aplica 3,172

23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ No aplica 202.15% No aplica 170.36%

Notas al formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez

Referencia Descripción

1 Monto de Activos Líquidos Computables antes de la aplicación de los ajustes señalados en

la fracción II del Artículo 9 de las presentes disposiciones.

2 Suma de la referencia 3 y referencia 4.

1
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

3 Flujo de salida asociado al financiamiento minorista no garantizado correspondiente a un

factor de salida del 5% conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

4 Flujo de salida asociado al financiamiento minorista no garantizado correspondiente a un

factor de salida del 10% conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

5 Suma de la referencia 6, referencia 7 y de la referencia 8

6 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado correspondiente a un

factor de salida del 5% y del 25% conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

7 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado correspondiente a un

factor de salida del 20% y del 40% conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones, y
aquellos préstamos y depósitos de entidades financieras nacionales y extranjeras con
ponderador de 100%.

8 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado correspondiente a un

factor de salida del 100% conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones, sin incluir
préstamos y depósitos de entidades financieras nacionales y extranjeras con ponderador de
100%.

9 Flujo de salida asociado al financiamiento garantizado conforme al Anexo 2 de las presentes

disposiciones.

10 Suma de la referencia 11, referencia 12 y de la referencia 13

11 Flujo de salida asociado a instrumentos financieros derivados y a activos en garantía

conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

12 Flujo de salida asociado a pasivos generados por bursatilizaciones y cualquier otro título
estructurado, así como a pasivos contingentes asociados a bursatilizaciones y vehículos de
propósito especial con vencimiento inicial menor igual o menor a un año.

13 Flujo de salida asociado a líneas de crédito y liquidez conforme al Anexo 2 de las presentes
disposiciones.

14 Flujo de salida asociado a otras salidas de efectivo consideradas como contractuales,

conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

15 Flujo de salida asociado a otras salidas de efectivo consideradas como contingentes,

conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones.

16 Flujo total de salida de efectivo conforme al Artículo 10 de las presentes disposiciones. Este
importe será la suma de las referencias 2, 5, 9, 10, 14 y 15.

17 Flujo de entrada asociado a operaciones garantizadas conforme al Anexo 3 de las presentes

disposiciones.

18 Flujo de entrada asociado a operaciones no garantizadas, sin incluir títulos de deuda y

acciones, conforme al Anexo 3 de las presentes disposiciones.

19 Flujo de entrada asociado a instrumentos financieros derivados y a otras entradas, así como
títulos de deuda y acciones, conforme al Anexo 3 de las presentes disposiciones.

20 Flujo total de salida de efectivo conforme al Artículo 11 de las presentes disposiciones. Este
importe será la suma de las referencias 17, 18, y 19.

21 Activo Líquidos Computables conforme al Artículo 9 de las presentes disposiciones.

2
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

22 Flujo Neto Total de Salida de Efectivo conforme al Artículo 1 de las presentes disposiciones.

23 Coeficiente de Cobertura de Liquidez conforme al Artículo 1 de las presentes disposiciones.

a. Los días naturales que contempla el trimestre que se está revelando.

El primer trimestre de 2023 contempla 90 días naturales.

b. Las principales causas de los resultados del Coeficiente de Cobertura de Liquidez y la evolución de los principales
componentes.

Las salidas de efectivo promedio se deben principalmente al financiamiento mayorista no garantizado 6,443 en la medición
individual y 6,437 en la consolidada, operaciones de venta en reporto 1,359 para ambas mediciones y líneas de crédito 1,604
en el cálculo individual y 1,916 en el consolidado, en tanto que las entradas de efectivo promedio se explican por operaciones
de compra en reporto 1,303 para las dos mediciones, operaciones no garantizadas 9,574 en el individual y 5,609 en el
consolidado y otras entradas de efectivo por 2,264 para ambos casos, resultando en un total neto de salidas de efectivo
promedio de 2,646 en la parte individual y 3,172 en la consolidada. Por otra parte, los activos líquidos promedio del periodo
ascienden a 5,314 en las dos mediciones por lo que el resultado promedio del Coeficiente de Cobertura de Liquidez asciende
a 202.15% en la parte individual y 170.36% en la consolidada.

c. Los cambios de los principales componentes dentro del trimestre que se reporta.

El total de salidas de efectivo mínimo que se presentó en el periodo fue de 8,490 en tanto que el máximo resultó de 15,497
finalizando en 11,573 para la parte individual y 8,817, 15,849 y 11,975 respectivamente para la parte consolidada, mientras
que el total de entradas de efectivo mínimo fue de 7,960 y el máximo de 22,065 culminando en 8,523 para el caso individual
y 3,922, 18,133 y 3,922 respectivamente en el consolidado. Finalmente, el importe mínimo presentado de activos líquidos
computables en el periodo fue de 3,951, el máximo de 12,725, concluyendo en 12,725 para ambas mediciones.

d. La evolución de la composición de los Activos Líquidos Elegibles y Computables.

La evolución de los activos líquidos en el periodo mostró un comportamiento en concordancia al resultado para mantener un
nivel del coeficiente de cobertura de liquidez de 100% (más una holgura prudencial) según los flujos netos de salida
presentados en el mismo.

En cuanto a la estructura de los activos líquidos, esta permanece sin cambios importantes consistiendo en posiciones en
instrumentos gubernamentales de revisión de tasa de muy corto plazo, títulos de deuda con tasa revisable emitidos por
bancos de desarrollo, así como depósitos a favor mantenidos en Banco de México.

e. La concentración de sus fuentes de financiamiento.

Las fuentes de financiamiento promedio en el periodo fueron de 16,174 en el cálculo individual y 16,168 en el consolidado
para depósitos de clientes, 14,079 por captación en mercado de dinero, 5,092 mediante préstamos y 77,893 por ventas en
reporto para ambas mediciones.

3
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f. Las exposiciones en instrumentos financieros derivados y posibles llamadas de margen.

Referente a las exposiciones en instrumentos financieros derivados a continuación se presentan los vencimientos remanentes
contractuales:

Flujos a recibir
Plazo a vencimiento1 Liquidación en especie2 Liquidación por diferencias3
Corto plazo 31,182 1,838
Largo plazo 3,594 549

1 Corto plazo: menor o igual a 1 año. Largo plazo: mayor a 1 año.

2 Valor actual del bien a recibir o monto pactado de compra.
3 Suma de las diferencias a favor estimadas al vencimiento.

Flujos a entregar
Plazo a vencimiento1 Liquidación en especie2 Liquidación por diferencias3
Corto plazo 30,967 1,277
Largo plazo 3,380 938

1 Corto plazo: menor o igual a 1 año. Largo plazo: mayor a 1 año.

2 Valor actual del bien a entregar o monto pactado de venta.
3 Suma de las diferencias a cargo estimadas al vencimiento.

Como resultado de los vencimientos contractuales a la fecha de información podrían presentarse llamadas de margen por
473 en contra de la institución.

g. El descalce en divisas;

La institución mantiene una exposición de riesgo cambiario en observancia de los límites regulatorios aplicables en la materia.
Al cierre del periodo se mantuvo una posición larga de USD 24.

h. Una descripción del grado de centralización de la administración de la liquidez y la interacción entre las unidades
del grupo;

La administración de la liquidez recae principalmente en el área de Tesorería de la Institución, además de apoyarse en la

UAIR como área independiente para el seguimiento de las políticas y mediciones establecidas por el Comité de Riesgos de
INVEX Grupo Financiero y aprobadas por el Consejo de Administración en materia de riesgo de liquidez.

i. Los flujos de efectivo de salida y entrada que, en su caso, no se capturen en el presente marco, pero que la institución
considera relevantes para su perfil de liquidez.

No existen flujos de efectivo de salida y de entrada que no se capturen en el cálculo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez.

4
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

j. El impacto en el Coeficiente de la incorporación de las Entidades Objeto de Consolidación, así como de las salidas
derivadas del apoyo financiero a entidades y sociedades que formen parte del mismo grupo financiero, consorcio o
grupo empresarial que, de acuerdo con las Políticas y Criterios, el consejo de administración de la Institución haya
autorizado otorgar.

La incorporación de las entidades objeto de consolidación tuvieron un impacto promedio en el periodo de 31.79 puntos
porcentuales, situando el coeficiente de cobertura de liquidez en 170.36 para la medición consolidada y 202.15 para la
individual. Las salidas derivadas del apoyo financiero a entidades y sociedades que formen parte del mismo grupo financiero,
consorcio o grupo empresarial podrían ser hasta por 2,415 sin ponderar con un posible impacto en las salidas ponderadas a
30 días de 174.

I. Información Cuantitativa

a. Concentración respecto de los distintos grupos de garantías recibidas y las fuentes principales de financiamiento

La institución por operaciones con instrumentos financieros recibe en garantía primordialmente dinero en efectivo. Por otra
parte INVEX cuenta con un límite de concentración para garantías correspondientes a derechos de cobro igual al 40% del
monto mantenido en cartera total diferente a tarjeta de crédito registrado al cierre del mes inmediato anterior.

Las fuentes de financiamiento de la institución se componen de la siguiente forma:

Importe Importe
Descripción Trimestre trimestre
actual anterior
Depósitos Clientes 19,351 15,557
Captación en MD 15,081 12,989
Préstamos 4,846 5,196
Venta en reporto 69,036 77,236
Total 108,314 110,978

b. La exposición al riesgo de liquidez y las necesidades de financiamiento a nivel de la institución, teniendo en

cuenta las limitaciones legales, regulatorias y operacionales a la transferibilidad de liquidez;

Pérdida por venta forzosa de activos

Al cierre del trimestre la estimación de la pérdida en que se incurriría por liquidar a mercado las posiciones bursátiles en caso
de que la institución tuviera necesidades extremas de liquidez ascendió a 92.

Al cierre del trimestre anterior la estimación de la pérdida en que se incurriría por liquidar a mercado las posiciones bursátiles
en caso de que la institución tuviera necesidades extremas de liquidez ascendió a 66.

Adicionalmente el CCL determinado mediante la metodología definida por las autoridades, presentó durante el periodo
finalizado un nivel considerablemente satisfactorio en comparación al nivel requerido por la regulación aplicable.

c. Las operaciones del balance desglosadas por plazos de vencimiento y las brechas de liquidez resultantes,
incluyendo las operaciones registradas en cuentas de orden.

5
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

Brechas de liquidez

Al cierre del trimestre el desglose de las operaciones del balance por plazo de vencimiento presentó la composición que se
indica a continuación, la cual ya considera las limitaciones legales, operacionales y regulatorias aplicables para las
características de la operación de la institución:

1 7 30 90 180 360 > 360 TOTAL

CHEQUERAS - 1,123 - - - - - 1,123
CAMBIOS - 437 - - - - - 437
DEPOSITOS - 259 - - - - - 259
ACTIVO VALORES - 10,360 505 - 211 - - 11,075
C.COMERCIALES - 3,777 1,504 2,989 1,816 1,526 6,411 18,023
C.CONSUMO - 1 5,017 5,670 3,290 1,336 216 15,530
M TOTAL - 15,958 7,026 8,659 5,317 2,862 6,627 46,448
X CHEQUERAS - 40 - - 6,272 - - 6,312
P CAMBIOS - 439 - - - - - 439
DEPOSITOS - 45 500 - 203 - - 748
PASIVO
CAPTACION - 3,799 2,346 3,123 11,343 6,127 488 27,227
C.RECIBIDOS - 90 211 717 715 502 2,575 4,810
TOTAL - 4,414 3,057 3,840 18,533 6,629 3,063 39,536
GAP POR BANDA - 11,544 3,969 4,819 ( 13,217 ) ( 3,767 ) 3,564 6,912
GAP ACUMULADO - 11,544 15,512 20,332 7,115 3,348 6,912

Asimismo, las operaciones en cuentas de orden a la misma fecha mostraron la composición siguiente, aclarando que la
repercusión en la liquidez de las líneas de crédito mantenidas por la Institución queda a discreción de INVEX al tratarse en
todos los casos de líneas revocables por la Institución:
1 7 30 90 180 360 > 360 Sin Venc TOTAL
CARTAS DE CRÉDITO - - 223 35 119 305 51 733
LÍNEAS NO DISPUESTAS
M 32,084 32,084
CUENTAS TARJETA DE CRÉDITO
X
DE ORDEN OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO
P - 8 72 327 1,362 581 3,812 6,162
NO DISPUESTAS
TOTAL - 8 295 362 1,481 886 3,863 32,084 38,979

Al cierre del trimestre anterior el desglose de las operaciones del balance por plazo de vencimiento presentó la composición
que se indica a continuación, la cual ya considera las limitaciones legales, operacionales y regulatorias aplicables para las
características de la operación de la institución:

En tanto que las operaciones en cuentas de orden a la misma fecha mostraron la composición siguiente:

6
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

II. Información cualitativa

a. La manera en que se gestiona el riesgo de liquidez en la institución, considerando para tal efecto la tolerancia
a dicho riesgo; la estructura y responsabilidades para la administración del riesgo de liquidez y las políticas y
prácticas a través de las líneas de negocio y con el consejo de administración.

La administración del riesgo de liquidez, al igual que el resto de los riesgos mantenidos, está a cargo del Comité de Riesgos
de INVEX Grupo Financiero, quien establece las políticas y mediciones a través de las cuales se efectúa su gestión,
sometiendo a la autorización del Consejo de Administración los límites que considere necesarios. El responsable del
cumplimiento del marco definido recae principalmente en el área de Tesorería de la Institución, además de apoyarse en la
UAIR como área independiente para el seguimiento de lo anterior.

Los informes de liquidez incluyen tanto análisis internos del área de Tesorería como reportes de cumplimiento generados por
la UAIR proporcionados al Consejo de Administración, al Comité de Riesgos, a la Dirección General, al Auditor Interno así
como al área de Tesorería, en línea a lo requerido por la regulación.

En adición mantener un nivel de solvencia adecuado y de contar con una relación de negocios con otros intermediarios que
permita acceso al financiamiento proporcionado por tales instituciones, dentro de la estrategia de liquidez INVEX, sostiene
un principio fundamental consistente en desarrollar y conservar una base sólida de clientes que mantenga un superávit
potencial de liquidez.

b. La estrategia de financiamiento, incluyendo las políticas de diversificación, y si la estrategia de financiamiento

es centralizada o descentralizada;

La estrategia de financiamiento de manera general consiste en captar recursos de sus clientes o del mercado en general a
través de instrumentos de captación a corto y mediano plazo principalmente, complementado con programas de emisión a
largo plazo en menor medida. En adición a lo anterior, se mantienen relaciones con diferentes fondos de fomento y programas
de banca de desarrollo para financiar operaciones crediticias que cumplan con las características necesarias para tal efecto.
Tal estrategia es definida e implementada de manera centralizada por el responsable del área de Tesorería.

c. Las técnicas de mitigación del riesgo de liquidez utilizadas por la Institución

Para mitigar el riesgo que podría generar el otorgamiento de créditos a largo plazo, INVEX hace uso de financiamiento de la
Banca de desarrollo y Fondos de fomento para obtener recursos, mismo que fondea un porcentaje importante de este tipo de
operaciones.

Por otra parte, toda vez que la fuente de financiamiento primordial en el caso de los valores mantenidos con fines de
negociación está dada por las operaciones de reporto, la Institución mantiene una política que requiere que la inmensa
mayoría de estas posiciones correspondan a instrumentos gubernamentales de alta liquidez que aseguren la posibilidad de
acceder a este tipo de fondeo.

Complementariamente, una vez atendidas las necesidades de fondeo de los activos crediticios, de las posiciones en valores
y de los activos líquidos requeridos, el exceso de recursos mantenidos por los clientes es canalizado a inversiones en reporto
que son correspondidas con iguales operaciones de naturaleza contraria con el mercado. Ello permite a la Institución evaluar
el monto de recursos adicionales de la clientela a los que tiene acceso para ser considerados en la planeación de su
crecimiento futuro de activos o poder ser canalizados al fondeo de la Institución en caso de eventos de iliquidez en general.

d. Una explicación de cómo se utilizan las pruebas de estrés

En cuanto a las pruebas de estrés, los resultados obtenidos se consideran para determinar la necesidad de fuentes de
financiamiento adicionales y en su caso identificar acciones a implementar en tal sentido.

7
 Información referente al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Anexo 5) Marzo 2023

e. Una descripción de los planes de financiamiento contingentes.

Finalmente, la Institución cuenta con un plan de financiamiento de contingencia el cual establece las facultades y
responsabilidades de funcionarios clave de distintas áreas involucradas en la operación en general de la Institución así como
en su fondeo, como la Dirección General, la Tesorería, la UAIR, etc. Adicionalmente identifica los análisis a realizar ante
situaciones de esta naturaleza, los procedimientos para definir la estrategia a ser implementada así como los principios de
comunicación internos y externos.

8
 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

Anexo 10 de las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple
Coeficiente de Financiamiento Estable Neto
Cifras en millones de pesos

Cifras Individuales Cifras Consolidadas

Importe sin ponderar por plazo residual Importe sin ponderar por plazo residual
Importe Importe
(Cifras en millones de pesos) Sin De 6 meses a Sin De 6 meses a
< 6 meses >1 año ponderado < 6 meses >1 año ponderado
vencimiento < 1 año vencimiento < 1 año
Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Disponible
1 Capital: 7,233 0 0 0 7,233 8,235 0 0 0 8,235
Capital fundamental y capital básico no
2
fundamental.
7,233 0 0 0 7,233 8,235 0 0 0 8,235

3 Otro s instrumento s de capital. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Depó sito s mino ristas: 0 4,555 93 8 4,249 0 4,555 93 8 4,249
5 Depó sito s estables. 0 1,130 26 1 1,099 0 1,130 26 1 1,099
6 Depó sito s meno s estables. 0 3,424 67 7 3,149 0 3,424 67 7 3,149
7 Financiamiento mayo rista: 0 89,495 6,777 3,147 40,793 0 89,495 6,777 3,147 40,793
8 Depó sito s o peracio nales. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Otro financiamiento mayo rista. 0 89,495 6,777 3,147 40,793 0 89,495 6,777 3,147 40,793
10 P asivo s interdependientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Otro s pasivo s: 0 1,407 23 0 11 0 1,565 23 0 11
P asivo s po r derivado s para fines del
12 Co eficiente de Financiamiento Estable No aplica 0 0 0 No aplica No aplica 0 0 0 No aplica
Neto
To do s lo s pasivo s y recurso s pro pio s no
13
incluido s en las catego rías anterio res.
0 1,407 23 0 11 0 1,565 23 0 11
T o t a l de l M o nt o de F ina nc ia m ie nt o
14
E s t a ble D is po nible
No aplica No aplica No aplica No aplica 52,286 No aplica No aplica No aplica No aplica 53,288

1
 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Requerido

To tal de activo s líquido s elegibles para
15 efecto s del Co eficiente de Financiamiento No aplica No aplica No aplica No aplica 3,987 No aplica No aplica No aplica No aplica 3,987
Estable Neto .
Depó sito s en o tras institucio nes
16
financieras co n pro pó sito s o peracio nales.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 P réstamo s al co rriente y valo res 6 43,760 4,665 10,083 19,630 6 41,034 6,193 12,281 22,387
Financiamiento garantizado o to rgado a
18 entidades financieras co n activo s líquido s 0 27,831 0 0 2,783 0 27,831 0 0 2,783
elegibles de nivel I.
Financiamiento garantizado o to rgado a
19 entidades financieras co n activo s líquido s 0 1,735 162 474 815 0 1,735 162 474 815
elegibles distinto s de nivel I.
Financiamiento garantizado o to rgado a
20 co ntrapartes distintas de entidades 0 13,071 4,156 8,969 14,748 0 10,344 5,684 11,166 17,505
financieras, las cuales:
Tienen un po nderado r de riesgo de crédito
meno r o igual a 35% de acuerdo al M éto do
21
Estándar para riesgo de crédito de B asilea
0 290 11 72 197 0 290 11 72 197
II.
Crédito s a la Vivienda (vigentes), de lo s
22
cuales:
0 2 2 48 40 0 2 2 48 40
Tienen un po nderado r de riesgo crédito
meno r o igual a 35% de acuerdo al M éto do
23
Estándar establecido en las
0 0 0 11 8 0 0 0 11 8
Dispo sicio nes.
Título s de deuda y accio nes distinto s a lo s
24 A ctivo s Líquido s Elegibles (que no se 6 832 334 509 1,038 6 832 334 509 1,038
encuentren en situació n de impago ).

2
 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

25 A ctivo s interdependientes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Otro s A ctivo s: 2,393 19,809 951 299 4,779 2,393 19,939 1,087 299 5,046
M aterias primas básicas (co mmo dities)
27 co mercializadas físicamente, incluyendo 0 No aplica No aplica No aplica 0 0 No aplica No aplica No aplica 0
o ro .
M argen inicial o to rgado en o peracio nes
co n instrumento s financiero s derivado s y
28
co ntribucio nes al fo ndo de abso rció n de
No aplica 412 0 0 350 No aplica 412 0 0 350
pérdidas de co ntrapartes centrales
A ctivo s po r derivado s para fines del
29 Co eficiente de Financiamiento Estable No aplica 0 0 0 164 No aplica 0 0 0 164
Neto .
P asivo s po r derivado s para fines del
Co eficiente de Financiamiento Estable
30
Neto antes de la deducció n po r la
No aplica 0 0 0 36 No aplica 0 0 0 36
variació n del margen inicial
To do s lo s activo s y o peracio nes no
31
incluido s en las catego rías anterio res.
2,393 19,397 951 299 4,109 2,393 19,528 1,087 299 4,375

32 Operacio nes fuera de balance. No aplica 23,036 2,195 3,873 1,264 No aplica 32,173 1,165 3,873 1,669
T o t a l de M o nt o de F ina nc ia m ie nt o
33
E s t a ble R e que rido .
No aplica No aplica No aplica No aplica 29,432 No aplica No aplica No aplica No aplica 32,826
C o e f ic ie nt e de F ina nc ia m ie nt o
34
E s t a ble N e t o ( %) .
No aplica No aplica No aplica No aplica 176.26% No aplica No aplica No aplica No aplica 161.02%

Notas al formato de revelación del Coeficiente de Fondeo Estable Neto

Referencia Descripción
1 Suma de la referencia 2 y referencia 3.
Capital fundamental definido en las Disposiciones en el Título Primero Bis artículo 2 bis 6 párrafo I (antes de aplicar
2 las deducciones) y capital básico no fundamental definido en las Disposiciones en el Título Primero Bis artículo 2
bis 6 párrafo II.
Monto de instrumentos de capital definidos en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones
3
de crédito no considerados como capital neto con un plazo efectivo mayor a un año.
4 Suma de la referencia 5 y referencia 6.
Monto del financiamiento minorista no garantizado correspondiente a un factor de 95% conforme al Anexo 6 de las
5
presentes disposiciones.
Monto del financiamiento minorista no garantizado correspondiente a un factor de 90% conforme al Anexo 6 de las
6
presentes disposiciones.
7 Suma de la referencia 8 y referencia 9.
8 Monto de Depósitos con Propósitos Operacionales (fracción IV inciso C del Anexo 6).
3
 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

9 Financiamiento mayorista distinto de aquel de la referencia 8.

Monto correspondiente a las operaciones pasivas relacionadas con programas de las instituciones de banca de
10 desarrollo donde, las Instituciones solo actúen como un intermediario entre los acreditados finales y las instituciones
de banca de desarrollo de conformidad con el último párrafo del Anexo 7 de las presentes disposiciones.
11 Suma de la referencia 12 y referencia 13.
El monto que corresponda a las operaciones con instrumentos derivados cuando el costo actual de reemplazo en
12
los términos del Anexo 8 de las presentes disposiciones genere un pasivo.
Monto correspondiente a los pasivos y recursos propios distintos a los señalados anteriormente establecidos en el
13
Anexo 10 de las presentes disposiciones.
Monto de Financiamiento Estable Disponible conforme al artículo 1 de las presentes disposiciones. Este importe
14
será la suma de la referencia 1, referencia 4, referencia 7, referencia 10 y de la referencia 11.
15 Activos Líquidos Elegibles establecidos en el Anexo 1 de las presentes disposiciones.
Monto de Depósitos con Propósitos Operacionales que la Institución mantiene en entidades financieras nacionales
16
y extranjeras.
17 Suma de la referencia 18, referencia 19, referencia 20, referencia 22 y de la referencia 24.
Financiamiento garantizado al corriente otorgado a entidades financieras con Activos Líquidos Elegibles de Grupo
18
de Nivel I y la Institución tenga el derecho a reportarlo durante todo el plazo de los préstamos.
Financiamiento garantizado al corriente otorgado a entidades financieras con Activos Líquidos Elegibles distintos
19
de Grupo de Nivel I y la Institución tenga el derecho a reportarlo durante todo el plazo de los préstamos.
20 Financiamiento garantizado al corriente otorgado a entidades distintas de entidades financieras.
Financiamiento garantizado al corriente otorgado a entidades distintas de entidades financieras con un ponderador
21
de riesgo de crédito menor o igual a 35% de acuerdo al Método Estándar para riesgo de crédito de Basilea II.
22 Cartera de crédito de vivienda vigente.
Cartera de crédito de vivienda con un ponderador por riesgo de crédito bajo el método estándar de 35% conforme
23
a lo establecido en el 2 Bis 17 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
Acciones negociadas en bolsas de valores y títulos de deuda distintos a los Activos Líquidos Elegibles (que no se
24
encuentren en situación de impago).
Monto de aquellas operaciones activas relacionados con programas de las instituciones de banca de desarrollo
25 donde, las Instituciones solo actúen como un intermediario entre los acreditados finales y las instituciones de banca
de desarrollo.
26 Suma de la referencia 27, referencia 28, referencia 29, referencia 30 y de la referencia 31.

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 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

27 Activos que se deriven de operaciones de compra-venta de mercancías y oro.

Efectivo, títulos de deuda y acciones entregados como márgenes iniciales en operaciones con derivados y
28
contribuidos al fondo de incumplimiento.
En la celda sin ponderar se reportan el monto correspondiente a las operaciones con instrumentos derivados
considerado para el cálculo Monto de del Financiamiento Estable Requerido, y

29 En la celda con ponderación se reporta la diferencia positiva entre el monto correspondiente a las operaciones con
instrumentos derivados considerado para el cálculo del Monto de Financiamiento Estable Requerido y el monto
correspondiente a las operaciones con instrumentos derivados considerado para el cálculo del Monto de
Financiamiento Estable Disponible.
En la celda sin ponderar se reporta el monto que corresponda a las operaciones con instrumentos derivados cuando
el costo actual de reemplazo en los términos del Anexo 9 de las presentes disposiciones genere un pasivo.
30
En la celda con ponderación, se reporta el 5 por ciento del monto correspondiente a las operaciones con
instrumentos derivados considerado en el Financiamiento Estable Disponible.
Todos los activos no incluidos en los apartados anteriores, incluyendo prestamos vencidos, préstamos a entidades
financieras con plazo residual de más de uno año, acciones no listadas, activo fijo, deducciones a las que se
31
refieren los incisos b) a s) del artículo 2 Bis 6 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones
de crédito.
32 Monto de las operaciones señaladas en la fracción IX del Anexo 7 de las presentes disposiciones.
33 Suma de la referencia 15, referencia 16, referencia 17, referencia 25, referencia 26 y de la referencia 32.
34 Coeficiente de Financiamiento Estable Neto conforme a las presentes disposiciones.

a. Las principales causas de los resultados del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto y la evolución de sus principales componentes.

El monto de fondeo estable disponible promedio en el periodo se debe principalmente al financiamiento mayorista 40,793 para la medición individual y consolidada,
al capital 7,233 en la medición individual y 8,235 en la consolidada y en una menor proporción a los depósitos minoristas 4,249 en ambas mediciones. El monto de
financiamiento estable requerido se explica primordialmente por préstamos al corriente y valores 19,630 en la estimación individual y 22,387 en la consolidada y en
menor grado por otros activos 4,779 para el cálculo individual y 5,046 para el consolidado y operaciones fuera del balance 1,264 para el individual y 1,669 en el
consolidado. Dado los importes mencionados se obtiene un coeficiente de financiamiento estable neto promedio de 176.26% en la medición individual y 161.02%
en la consolidada.

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 Información referente al Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (Anexo 10) Marzo 2023

b. Los cambios de los principales componentes dentro del trimestre que se reporte.

El monto de fondeo estable disponible mínimo en el periodo fue de 49,718 en la medición individual y 50,855 en la consolidada, el máximo de 54,540 en el cálculo
individual y 55,234 en la consolidada, finalizando en 54,540 en el individual y 55,234 en el consolidado. El monto de financiamiento estable requerido mínimo
presentado fue de 29,102 para la estimación individual y 32,487 para el consolidado, un máximo de 30,112 para la parte individual y 33,614 para el consolidado,
finalizando en 29,762 y 33,164 respectivamente para la estimación individual y consolidada.

c. La evolución de la composición del Monto de Financiamiento Estable Disponible y del Monto de Financiamiento Estable Requerido.

La evolución del monto de financiamiento estable neto mostró un comportamiento en concordancia al resultado para mantener un coeficiente de fondeo estable
neto de 100% (más una holgura prudencial) según el monto de financiamiento estable requerido presentado en el mismo.
En cuanto a la estructura del financiamiento estable disponible esta permanece sin cambios importantes consistiendo en financiamiento garantizado, capital
fundamental, depósitos mayoristas y minoristas.
La estructura del financiamiento estable requerido radica principalmente en créditos a entidades no financieras, compras en reporto de activos nivel 1, tenencia de
títulos de deuda, depósitos en otras entidades financieras y en menor grado a líneas de crédito revocables no dispuestas y otros activos.

d. El impacto en el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto de la incorporación de las entidades objeto de consolidación.

Las entidades objeto de consolidación tuvieron un impacto promedio en el periodo de 15.23 puntos porcentuales, situando el coeficiente de
financiamiento estable neto en 161.02% para la medición consolidada y 176.26% para la individual.