Optimizacion Con Restricciones 1

MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
Multiplicadores de LaGrange
Es el método empleado para resolver problemas de optimización restringida. Consiste en
convertir un problema de extremos restringidos en una forma tal que se pueda aplicar las
condiciones para extremos libres.
z = f ( x, y ) , y sobre esta superficie tracemos una curva, definida por la ecuación

Planteamiento geométrico. Supongamos una superficie, definida por la función
g ( x, y ) = 0 . Se trata de encontrar los máximos y mínimos de esta curva espacial.
Planteamiento analítico. Se trata de hacer máxima o mínima una función f ( x, y ) sujeta a

una restricción g ( x, y ) = 0 .
la ecuación g ( x, y ) = 0 : y = h ( x ) y sustituyendo en f ( x, y ) = f ( x, h ( x ) ) = k ( x ) , con lo

Reducción a una variable: Teóricamente el problema se puede resolver despejando “y” en
cual el problema se reduce a calcular un máximo o un mínimo de una sola variable.
variables en la ecuación g ( x, y ) = 0 .
El problema se presenta cuando no es práctico o no es posible despejar una de las
Método de los multiplicadores de Lagrange. Los extremos de la función f ( x, y )

condicionados por la restricción g ( x, y ) = 0 , se producen en los puntos críticos de la
función de Lagrange: L ( x, y, λ ) = f ( x, y ) + λ g ( x, y )
Condiciones necesarias de extremo. Las condiciones necesarias del extremo de una

función de Lagrange vienen dadas por el sistema de ecuaciones.
⎧ ∂L
⎪ ∂x = f x ( x, y ) + λ g x ( x, y ) = 0
⎪
⎪ ∂L
⎨ = f y ( x, y ) + λ g y ( x, y ) = 0
⎪ ∂y
⎪ ∂L
⎪ = g ( x, y ) = 0
⎩ ∂λ
Para resolver el sistema, eliminamos λ de las dos primeras ecuaciones y el resultado lo

sustituimos en la tercera (procurando no perder soluciones con las simplificaciones).
162
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA DE EXTREMOS.
Sea P ( x0 , y0 ) un punto crítico de la función de Lagrange L ( x, y, λ ) , obtenido para un

a) Caso de dos variables
valor concreto λ = λ0 . Formamos la función de Lagrange para ese

λ = λ0 , L ( x, y, λ0 ) = f ( x, y ) + λ0 g ( x, y )
Para estudiar su naturaleza podemos seguir dos caminos:
(a‐1) Método de la diferencial segunda
el signo de la segunda diferencial de la función de Lagrange (particularizada para λ = λ0 )

El problema de la existencia y el carácter del extremo condicional se resuelve averiguando
∂2 L 2 ∂2 L ∂2 L 2
d 2 L ( x0 , y0 , λ0 ) = + +
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2
dx 2 dxdy dy
a condición de que:
g x dx + g y dy = 0
Si d 2 L > 0 la función tiene un mínimo condicionado, y si d 2 L < 0 la función tiene un
máximo condicionado.
(a‐2) Método del Hessiano
L ( x, y, λ0 ) = f ( x, y ) + λ0 g ( x, y ) , f xx ( x0 , y0 ) En el punto crítico correspondiente, y sólo

Hallamos el Hessiano de la función de Lagrange
⎡ Lxx ( x0 , y0 ) Lxy ( x0 , y0 ) ⎤ ⎧⎪ Lxx ( x0 , y0 ) >→ Hay mínimo condicional

podemos concluir en el caso de que sea positivo.
D ( x0 , y0 ) = ⎢ ⎥ >0⇒⎨
⎣ Lyx ( x0 , y0 Lyy ( x0 , y0 ) ⎦ ⎪⎩ Lxx ( x0 , y0 ) < 0 → Hay máximo condicional
f xx ( x0 , y0 ) ; si es negativa máximo y si es positiva mínimo).

Es decir, si el Hessiano es positivo hay extremo (el tipo lo da Hay máximo condicional
En los demás casos hay duda (que habrá que resolver por otro método)
b) Caso de tres o más variables (caso general).
P ( x0 , y 0 ) :
Calculamos los siguientes determinantes (con las derivadas evaluadas en
⎡0 gy ⎤
⎢ ⎥
gx
Δ3 = ⎢ gx L xy ⎥
⎢gy L yy ⎥⎦
Lxx
⎣ L yx
⎡0 gz ⎤
⎢g L xz ⎥⎥
gx gY
Δ4 = ⎢
L xx L xy
⎢gy L yz ⎥
x
⎢ ⎥
L yx L yy
⎣⎢ g z Lzx L zy L zz ⎦⎥
Δ n =::::::::::
163
condicionado en P ( x0 , y0 )
a) Si todos los determinantes tienen signo negativo, entonces la función tiene un mínimo
la función tiene un máximo condicionado en P ( x0 , y0 )

b) Si los determinantes tienen signo alterno (comenzando con un valor positivo), entonces
c) Si todos los Δ k ≠ 0 pero no se cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores,

entonces la función no posee extremo condicionado en P ( x0 , y0 )
d) Si algún Δ k ≠ 0 hay duda.
164

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MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

z = f ( x, y ) , y sobre esta superficie tracemos una curva, definida por la ecuación

g ( x, y ) = 0 . Se trata de encontrar los máximos y mínimos de esta curva espacial.

Planteamiento analítico. Se trata de hacer máxima o mínima una función f ( x, y ) sujeta a

la ecuación g ( x, y ) = 0 : y = h ( x ) y sustituyendo en f ( x, y ) = f ( x, h ( x ) ) = k ( x ) , con lo

cual el problema se reduce a calcular un máximo o un mínimo de una sola variable.

Método de los multiplicadores de Lagrange. Los extremos de la función f ( x, y )

Condiciones necesarias de extremo. Las condiciones necesarias del extremo de una

Para resolver el sistema, eliminamos λ de las dos primeras ecuaciones y el resultado lo

Sea P ( x0 , y0 ) un punto crítico de la función de Lagrange L ( x, y, λ ) , obtenido para un

valor concreto λ = λ0 . Formamos la función de Lagrange para ese

(a‐1) Método de la diferencial segunda

el signo de la segunda diferencial de la función de Lagrange (particularizada para λ = λ0 )

L ( x, y, λ0 ) = f ( x, y ) + λ0 g ( x, y ) , f xx ( x0 , y0 ) En el punto crítico correspondiente, y sólo

⎡ Lxx ( x0 , y0 ) Lxy ( x0 , y0 ) ⎤ ⎧⎪ Lxx ( x0 , y0 ) >→ Hay mínimo condicional

f xx ( x0 , y0 ) ; si es negativa máximo y si es positiva mínimo).

la función tiene un máximo condicionado en P ( x0 , y0 )

c) Si todos los Δ k ≠ 0 pero no se cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores,

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