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    Chapitre Introductif

    Transféré par

    HaSsnae El Guellouch
    Ce document présente une introduction à l'économétrie centrée sur les modèles de régression simple. Il définit les notions clés de l'économétrie comme la méthode des moindres carrés ordinaires et les tests statistiques. Il décrit également les étapes de la méthodologie de l'économètre.

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    Chapitre Introductif

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    HaSsnae El Guellouch
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    Ce document présente une introduction à l'économétrie centrée sur les modèles de régression simple. Il définit les notions clés de l'économétrie comme la méthode des moindres carrés ordinaires et les tests statistiques. Il décrit également les étapes de la méthodologie de l'économètre.

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    Chapitre introductif

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    Ce document présente une introduction à l'économétrie centrée sur les modèles de régression simple. Il définit les notions clés de l'économétrie comme la méthode des moindres carrés ordinaires et les tests statistiques. Il décrit également les étapes de la méthodologie de l'économètre.

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    Ce document présente une introduction à l'économétrie centrée sur les modèles de régression simple. Il définit les notions clés de l'économétrie comme la méthode des moindres carrés ordinaires et les tests statistiques. Il décrit également les étapes de la méthodologie de l'économètre.

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    ÉCONOMETRIE 1

    Licence S5 Option:
    économie

    Animé par :

    Pr. Khalifa AHSINA

    HDR en sciences de gestion


    Présentation du module

     Ce Module est une introduction à l’économétrie qui est


    centrée sur l’étude du modèle à une équation qu’on appelle
    les modèle de régression simple.

     La méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) y


    occupe une place privilégiée aux cotés des tests
    statistiques d’usage courant.

     Les séances de cours seront consacrées à la présentation


    des principales notions théoriques, illustrées d’exemples.
    2
    Les logiciels d’économétrie

     Les logiciels généralement utilisés en économétrie sont


    nombreux (Excel, R, Eviews, SAS,SPSS, …)

     Dans le cadre de ce module, nous privilégierons :


     Excel ,
     SPSS
    Chapitre introductif

    I. Les notions de base

    A. Qu’est-ce que l’économétrie ?

    B. Les modèles économiques

    C. Les modèles économétriques

    D. Les variables

    E. Séries statistiques

    F. Les relations

    II. La méthodologie de l’économètre


    4
    A. Qu’est-ce que l’économétrie ?

     Définition 1.L’économétrie est une branche de l’économie qui


    traite de l’estimation pratique des relations économiques.

     Définition 2. Etudes des relations quantitatives de la vie


    économique faisant appel à l’analyse statistique et à la
    formulation mathématique.

     Définition 3.L’objectif de l’économétrie est de confronter un


    modèle économique à un ensemble de données statistiques et
    ainsi d’en vérifier la validité.
    5
    Usage de l‘économétrie

    1. L’explication. Comprendre la nature des liaisons entre


    les variables. On parle également d’analyse structurelle.

    2. La prédiction. Premier usage opérationnel de


    l‘économétrie

    Exemple : La consommation des ménages va augmenter l’année


    prochaine ?

    3. La simulation et la définition des politiques


    économiques.
    Permet de définir (1) les bonnes politiques économiques et (2)
    d’en mesurer à l’avance les conséquences.
    6
    Carrefour De 3 Disciplines
    Economie:
    Un chercheur propose une théorie
    économique
    Ex. La demande dépend du prix

    Statistique :
    Mathématique :
    Un chercheur estime les paramètres du
    Un chercheur propose un modèle
    modèle à partir des données. Validation
    mathématique de cette théorie.
    statistique.
    Ex. Demande Q = a * prix + b Ex. a = - 0.5 ; b = 10

    Sous le contrôle de l’Economiste


    Validation de l’Expert du domaine (ex. a est forcément négatif) 7
    B. Les modèles économiques
     Un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène
    sous forme d’équations mathématiques.
     Comme toutes les variables économiques sont interdépendantes
    (notion de système), il n'est pas suffisant de construire des
    équations isolées : il faut établir un système complet d'équations.
    1. Théorie économique : la théorie classique du marché

    O  f (P) Equations de comportement.


    Exemple : D  g( P)

    O  D  Equation d’équilibre

    2. Modélisation
    O  1  P  1 Introduction d’hypothèses simplificatrices sur la
    forme de la relation (linéaire)
    D  2  P  2

    3. Estimation de α et β à partir des données disponibles


    8
    C. Modèle Econométrique
    Il fait intervenir l’aléatoire dans l’équation économique.
    L’Aléa
    Parce que la relation n’est pas déterministe.

    O  1  P  1  O
    La spécification

    La spécification retenue est une simplification, dans les équations, la


    relation est vraiment linéaire ?
    Il se peut qu’il y’a d’autres variables dont on n’a pas pris pas compte dans
    le modèle.

    Les erreurs de mesure

    Soit lors du processus de récolte des informations, soit tout simplement


    parce que la donnée récoltée représente peu le concept que l’on veut
    étudier.
    Donc, l’introduction de la variable « aléatoire » va résumer toute
    l’information non prise en compte dans le modèle
    9
    Modèle statique versus modèle dynamique

     Statique (où toutes les variables sont observées à la


    même période)

    Ci  aRi  b+ O

     Dynamique (où toutes les variables sont observées à


    des période différentes)

    Ct aRt  b+ O

    10
    D. Les variables
    Les variables se distinguent par leur nature, leur statut
    et leur structure…

     La Nature des variables

     Quantitative versus qualitative

     Leur statut
     Dans une équation, une variable expliquée (endogène)
    dépend d’une ou de plusieurs variables explicatives
    (exogène).

    11
    E. Séries statistiques

    Séries temporelles
     Si l’indice d’une variable est une date t, on parle de « séries temporelles» ou

    « séries chronologiques » ou « time series »

     Exemple : Y (Dépenses de consommation personnelles ) et X (Produit intérieur


    brut aux USA).

    12
    Séries en coupe instantanée
     Si l’indice de la variable est i, on parle de données transversales ou encore
    de coupe instantanée, c’est le terme employé lorsque l’on manipule des
    individus statistiques ou en anglais « cross- sectional data »

     Exemple : Effectif des faillites d’entreprises en France


    Région Nb faillites entreprises
    Alsace 4,4080
    Aquitaine 5,4625
    Auvergne 3,6644
    Bourgogne 3,7866
    Bretagne 3,8187
    Centre 3,6643
    Champagne-Ardenne 3,4160
    Corse 8,3344
    Franche-Comté 3,5263
    Île-de-France 6,6301
    Languedoc-Roussillon 6,9784
    Limousin 3,6367
    Lorraine 3,4998
    Midi-Pyrénées 5,2993
    Nord-Pas-de-Calais 3,2611
    Basse-Normandie 3,5284
    Haute-Normandie 3,4077
    Pays de la Loire 3,8615
    Picardie 3,1442
    Poitou-Charentes 4,0384
    Provence-Alpes-Côte d'Azur 7,5831
    13
    Rhône-Alpes 5,4735
    Données de Panel

     Si l’indice inclut les deux dimensions i,t, on parle de


    données «mixtes» ou de Panel.
     Exemple : les dépenses de n individus dans le temps.

    14
    F. Les relations
    les équations de comportement
     Elles décrivent une causalité issue de la théorie
    économique.
    Exemple : L’équation de la relation entre consommation et revenu
    de Keynes

    Ct aRt  b

    15
    les équations d’équilibre

     Elles traduisent les conditions d’équilibre sur un marché.


    Exemple : L’équilibre Offre/Demande sur le marché des
    biens

    O D 

    16
    les équations comptables

     Elles s’appuient sur les égalités comptables

    Exemple: Dans le modèle de Keynes, le revenu Y est égal à


    la consommation plus l’épargne.

    17
    II. La méthodologie de l’économètre
    Trois étapes :

     1. Formalisation de la théorie / modélisation


     Enoncé de la théorie et des hypothèses
     Spécification du modèle mathématique de la théorie
     Spécification du modèle économétrique associé

    2. Confrontation du modèle avec la réalité


     Recherche des données
     Estimation des paramètres du modèle
    économétrique
     Test de robustesse de la régression

     3. Si la théorie est validée


     Prévision
     Utilisation du modèle à des fins de contrôle ou
    de politique économique

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