TD2 PS NC 13
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Exercice 1.
Soit X une v.a. L1 sur (ω, F, P), G une sous-tribu de F. Soit Y une v.a. G mesurable, on veut
montrer que E[X|G] = Y . Montrer que si Π est un ensemble de parties de Ω qui contient Ω,
stable par intersections finies, dont la tribu engendrée est G, il suffit de montrer que
∀π ∈ Π , E[X 1π ] = E[Y 1π ].
P(Ai )P(B|Ai )
P(Ai |B) = Pn .
j=1 P(Aj )P(B|Aj )
4. Soit X un entier choisi uniformément sur {1, . . . , n} et Y un réel choisi uniformément sur
le segment [0, x]. Calculer la distribution conditionnelle de X sachant Y .
Exercice 3.
Soit (X, Y ) un vecteur gaussien de matrice de covariance
2 1
C= .
1 3
2. Déterminer E[X|Y ].
1
Exercice 4.
Soit Y une v.a. à valeurs dans R+ de densité par rapport à la mesure de Lebesgue λ2 ye−λy .
Soit X une variable aléatoire dont la loi conditionnelle sachant Y est la loi uniforme sur [0, Y ].
Montrer que X et Y − X sont deux variables aléatoires indépendantes et déterminer leurs lois
respectives.
Exercice 5.
Soient X une v.a. réelle sur (Ω, F, P), G et H deux sous-tribus de F telles que G ∨ H = F.
Le jeune Igor affirme que si on connaı̂t E[X|G] et E[X|H], alors on peut déterminer X. Qu’en
pensez-vous ?
Exercice 6.
Tn (x) −→ T∞ (x).
n→∞
E[X|An ] −→ E[X].
n→∞