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    Examen Corrigé Optimisation, Univ Mascara 2019

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    Université de Mascara

    Faculté des sciences exactes


    Département de Mathématiques Durée 1H30 mn
    3ém année Maths EMD Optimisation sans contraintes

    Enseignante : Mme Meliani Nacera

    Exercice n0 1 :
    1) Donner la définition d’une fonction convexe
    2) Montrer l’inégalité de young:
    ∀a, b > 0, ∀p, q ∈ N tels que P1 + 1q = 1 ,
    p q
    ab 6 ap + bq

    Exercice n0 2 :
    a)Repondre par vraie ou faux en justifiant votre réponses :
    Sif est convexe alors f (x) > f (x̄)+ < Of (x), x − x̄ > ∀x ∈ Rn avec x̄ solution de (p)
    b) Trouver les minima et les maxima de la fonction f sur R2
    f (x, y) = x3 + y 3 − 9xy + 27

    Exercice n0 3 :
    1)Ecrire l’algorithme du gradient conjugué dans le cas d’une forme quadratique:
    2) Demontrer que:
    < gk , gj >= 0 pour 0 j<k
    < gk , wj >= 0 pour 0 j<k
    < wk , Awj >= 0 pour 0 j<k

    bon courage!!!

    1
    Correction de l’examen:

    Exercice n0 1 :

    1) f est convexe si et seulement si ∀x, y ∈ A on a:


    f (αx + (1 − α)y) ≤ αf (x) + (1 − α)f (y) ∀α ∈ [0, 1] (2pts)
    2) On utilise la convexit de la fonction exponentielle avec P1 + 1q = 1 ,
    On obtient :
    exp( P1 lnap + 1q lnbq ) ≤ p1 exp(lnap ) + 1q exp(lnbq ) pour a, b > 0
    C. A. D
    p q
    ab 6 ap + bq ( 5pts )

    Exercice n0 2 :
    a) l’inégalité est fausse donc :
    si f est convexe et si x̄ est solution de (p) alors on a:

    f (x) > f (x̄)+ < Of (x̄), x − x̄ > ∀x ∈ Rn (∗) (2pts)


    pour la démonstration on utilise le theoréme suivant:
    f est convexessi f (v) > f (u)+ < Of (u), v − u > ∀(u, v) ∈ H × H
    ( voir le cours)
    Donc pour u = x̄ et v = x on obtient l’inégalité (∗) (5pts)

    Exercice n0 3 :

    1) Pour l’algorithme du gradient cojugué ( voir le cours ) ( 2pts )


    2) Demonstration par récurrence:
    Pour k = 1 , nous avons w0 = g0 : donc
    < g1 , w0 >=< Ax1 − b, w0 >=< Ax0 − b, w0 > −ρ0 < Aw0 , w0 >=< g0 , w0 > −ρ0 <
    Aw0 , w0 >= 0
    D’aprés la definition de ρ0 ceci entraine aussi que: < g1 , g0 >=< g1 , w0 >= 0
    et
    D’aprés la définition de α1 on a:
    < w1 , Aw0 >=< g1 , Aw0 > +α1 < w0 , Aw0 >= 0 2pts

    2
    Nous faisons maintenant l’ypothése de récurrence: (HR)

    < gk , gj >= 0 pour 0 j<k


    < gk , wj >= 0 pour 0 j<k
    < wk , Awj >= 0 pour 0 j<k
    Si gk 6= 0 On peut construire l’algorithme au rang k + 1
    C.A.D obtenir (xk+1 , gk+1 , wk+1 )
    on a:
    < gk+1 , wk >= 0 par construction
    Pour j < k :
    < gk+1 , wj >=< gk+1 , wj > − < gk , wj >=< gk+1 − gk , wj >= −ρk < Awk , wj >= 0
    car< gk , wj >= 0 c’est l’hypothése de récurrence (HR)
    Pour j ≤ k
    On a< gk+1 , gj >=< gk+1 , wj > −αj < gk+1 , wj−1 >= 0 car gj = wj − αj wj−1
    De meme pour
    < wk+1 , Awj >= 0 (2pts)

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