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    Exercice 1 (Questions de cours)(4 points)

    Les trois questions de cet exercice sont indépendantes :

    1. Soit la fonction f définie sur R par :



     2t si 0 < t < 1

    f (t) =
     0 sinon.

    (a) Vérifier que f définit une densité de probabilité.


    (b) Soit T une variable aléatoire de densité f . Calculer son espérance E(T ) et sa variance V(T ).

    2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramétre λ > 0. Donner sans
    justification l’espérance de la variable aléatoire X ainsi que sa variance.

    3. Soient X et Y deux variables aléatoires qui suivent respectivement une loi normale N (1, 1) et
    une loi normale N (2, 1). On suppose que X et Y sont indépendantes. Quelle est la loi suivie
    par la variable aléatoire X − Y en justifiant votre réponse.

    Exercice 2 (6 points)
    Un ordinateur est programmé pour effectuer des calculs de comptabilité à partir des bases de données
    afin d’obtenir des bilans (un par base de donnée).
    On dit qu’un bilan est "éronné" s’il y a au moins une erreur de comptabilité pour le bilan. On définit
    la variable aléatoire X qui représente le nombre de bilans érronés.
    Lorsque le nombre de bilans traités devient assez grand, X peut être approchée par une loi normale
    de moyenne égale à 20 bilans et de variance 19, 2.

    1. Calculer la probabilité pour que le nombre de bilans érronés ne dépasse pas 15.

    1
    2. Calculer la probabilité tel que le nombre de bilans érronés soit compris entre 17 et 22.

    3. Trouver la valeur entière de x0 telle que P(20 − x0 ≤ X ≤ 20 + x0 ) = 0.95.

    Exercice 3 (10 points)


    Au second tour de la présidentielle, les électeurs de Syldavie doivent choisir entre deux condidats C1
    et C2 (On suppose que tous les électeurs se prononcent). Depuis peu, les habitants votent sur les
    bornes électroniques. On suppose que la durée de vie d’une borne (exprimée en années) est modélisée
    par une variable aléatoire continue notée X de fonction de répartition :


    2
     1 − e− 21 xθ2

    si x > 0
    Fθ (x) =
     0
     si x ≤ 0,

    où θ > 0 est un paramètre inconnu à estimer. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n
    expériences indépendantes qui ont donné les réalisations x1 , · · · , xn de n variable aléatoire X1 , · · · , Xn
    i.i.d. de même loi que X.

    1. Déterminer la fonction de densité fθ de X.


    Z+∞ r
    x2
    2 − 2θ 3 π
    2. (a) Calculer E(X). (On admettra que x e 2 dx = θ ).
    2
    0
    (b) En déduire un estimateur T1 de θ par la méthode des moments.

    3. (a) Déterminer la fonction de vraisemblance L(x1 , x2 , · · · , xn , θ).


    (b) Montrer que la log-vraisemblance associée aux observations (x1 , x2 , · · · , xn ) s’écrit :

    n n
    X 1 X 2
    ln L(x1 , x2 , · · · , xn , θ) = ln(xi ) − 2n ln(θ) − 2 x, ∀ xi > 0, i ∈ {1, . . . n}
    i=1
    2θ i=1 i

    (c) En déduire un estimateur T2 de θ par la méthode du maximum de vraisemblance.


    (d) Si on considère un échantillon de taille 100, calculer une estimation de θ par la méthode
    X100
    des moments sachant que xi = 276,
    i=1

    Bon travail.

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