Ces éléments de correction sont donnés à titre indicatif. Ils ne préjugent pas de la correction e... more Ces éléments de correction sont donnés à titre indicatif. Ils ne préjugent pas de la correction exacte des copies.
Rappels des concepts traités en séances ayant un rapport direct avec le TD-1 Dé…nir les notions e... more Rappels des concepts traités en séances ayant un rapport direct avec le TD-1 Dé…nir les notions et concepts suivants: 1 Série Temporelle 2 Processus stationnaire 3 Bruit blanc 4 Processus inversible 5 Fonctions d'autocovariance et d'autocorrélation JME (Université Paris 2) Exercice 1
Ces éléments de correction sont donnés à titre indicatif. Ils ne préjugent pas de la correction e... more Ces éléments de correction sont donnés à titre indicatif. Ils ne préjugent pas de la correction exacte des copies.
1. Exercice 1 (4 points) -Soit le modèle ARM A(1; 1) associé à la série X t : X t = 1 X t 1 + " t... more 1. Exercice 1 (4 points) -Soit le modèle ARM A(1; 1) associé à la série X t : X t = 1 X t 1 + " t 1 " t 1 , t = 1; :::; T où " t est un bruit blanc (" t iid (0; 2 " )) et 1 , 1 sont des constantes: On suppose que X t = " t = 0 pour t 0:
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Rappels des concepts traités en séances ayant un rapport direct avec le TD-1 Dé…nir les notions e... more Rappels des concepts traités en séances ayant un rapport direct avec le TD-1 Dé…nir les notions et concepts suivants: 1 Série Temporelle 2 Processus stationnaire 3 Bruit blanc 4 Processus inversible 5 Fonctions d'autocovariance et d'autocorrélation JME (Université Paris 2) Exercice 1
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1. Exercice 1 (4 points) -Soit le modèle ARM A(1; 1) associé à la série X t : X t = 1 X t 1 + " t... more 1. Exercice 1 (4 points) -Soit le modèle ARM A(1; 1) associé à la série X t : X t = 1 X t 1 + " t 1 " t 1 , t = 1; :::; T où " t est un bruit blanc (" t iid (0; 2 " )) et 1 , 1 sont des constantes: On suppose que X t = " t = 0 pour t 0:
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