Esgaio kwam op 11-jarige leeftijd bij Sporting CP terecht. Op 14 december 2011 zat hij in de 18-koppige selectie voor het Europa League duel tegen SS Lazio. Op 11 augustus 2012 maakte hij z'n profdebuut voor Sporting CP B tegen União Oliveirense, dat sinds het seizoen 2012-2013 in de Segunda Liga uitkomt.
Op 7 december 2012 speelde Esgaio 90 minuten in het Europa League duel tegen Videoton. Sporting CP won dat 2-1 maar was al uitgeschakeld. FC Basel en KRC Genk gingen wel door naar de volgende ronde.
Esgaio maakte vooral minuten bij het B-team van Sporting, toen hij in 2015 verhuurd werd aan Académica Coimbra. In juli 2017 maakte hij de definitieve overstap naar SC Braga.