EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

BANCO NACIONAL DE ANGOLA

Departamento de Supervisão Bancária

Novembro de 2020
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 1
 Agenda

01 ENQUADRAMENTO

02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO

E DESAFIOS

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Equivalência de Supervisão
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 2 2
 01

1. Enquadramento
Contextualização Basileia

1 2 3
Comité de Basileia Requisitos mínimos de Processos de supervisão (SREP) & de Disciplina de mercado
capital e liquidez Autoavaliação dos bancos (ICAAP, ILAAP) Divulgação e Transparência

O Comité de Basileia é o principal standard para a regulamentação prudencial e providencia um fórum para a cooperação em assuntos de supervisão bancária.
 02

1. Enquadramento
Conceitos gerais equivalência de supervisão

O BNA iniciou um projecto com vista ao alinhamento com os mais elevados padrões internacionais e em
conformidade com os core principles de Basileia sobre Supervisão Bancária.
O que é a Equivalência de Supervisão?
O estatuto de “Equivalência de Supervisão” consiste na demonstração e reconhecimento de que a
Banco Nacional de Angola supervisão prudencial Angolana assenta em regulação e processos equivalentes aos previstos nos
Regulamentos e Directivas Europeias de Requisitos de Capital, nomeadamente CRR / CRD IV e CRR II / CRD
Missão V, ou seja, o quadro prudencial base pelo qual se rege a supervisão prudencial Europeia:

Assegurar a estabilidade de preços e a solidez do ✓ Os regimes dos países terceiros não têm de ser exactamente idênticos ao quadro da UE, mas têm de
sistema financeiro. assegurar plenamente os resultados definidos;
✓ Pode ser adoptada com limitações, vigorar durante um período de forma faseada ou integral, e ser
revogada;
Visão ✓ Simples alinhamento com as regras da UE não garante per si a obtenção de equivalência;
Ser um banco central credível e competente no ✓ Cooperação internacional ao nível de partilha de informação e transparência.
cumprimento estrito da sua missão institucional.
Como funciona o processo de equivalência?
✓ O processo de equivalência tem por base o preenchimento de um questionário por parte dos países
Valores
terceiros sobre: Supervisão prudencial; e Requisitos de regulação prudencial.
Espírito de equipa, Transparência, Integridade,
✓ Para efeitos de análise da equivalência, a Comissão Europeia (CE) é assistida pela Autoridade Bancária
Competência e Atitude
Europeia (EBA).
 03

1. Enquadramento
Conceitos gerais equivalência de supervisão

Benefícios de obter a Equivalência de Supervisão Países com Equivalência de Supervisão

Convergência dos instrumentos regulamentares, poderes e práticas da

1 supervisão prudencial para as melhores práticas internacionais

Desenvolvimento de um sistema financeiro aberto, que promova a

2 integração e cooperação com outros sistemas financeiros evoluídos

Promover a credibilidade, solidez e transparência do sistema financeiro

3 Angolano

Permite às instituições da UE aplicar ponderadores de risco preferenciais em

4 determinadas exposições de países terceiros (e.g. soberana e instituições
de crédito)
Legenda:
Países sujeitos à CRR Países com equivalência parcial aos artigos da
equivalência expressos na CRR
Países com equivalência a todos os artigos de
Criar condições para o investimento estrangeiro e participação equivalência expressos na CRR

internacional no desenvolvimento do País Fonte: Decisões de Equivalência da Comissão Europeia (18/02/2020)

 04

1. Enquadramento
Princípios de actuação da Supervisão

Supervisão das Instituições Financeiras bancárias Princípios de atuação da Supervisão

1 Macroprudencial: Risco Sistémico

#1 Adopção dos mais altos padrões de regulamentação e
procedimentos de supervisão internacionalmente reconhecidos
✓ Centra a sua atenção no sistema financeiro como um todo,
incluindo situações de contágio ou o efeito do ciclo económico
#2 Intrusividade, Espírito crítico e Independência

#3 Supervisão baseada no risco

Microprudencial: Risco Idiossincrático
#4 Proporcionalidade
✓ Assegurar a solvabilidade e a solidez financeira de cada uma das
#5 Harmonização e nível adequado de supervisão para todas as IFs
instituições, através da supervisão contínua e de inspecções

✓ Garantir a segurança dos fundos confiados às instituições #6 Aplicação de medidas correctivas, com efectividade e tempestivamente

Cooperação com os diferentes intervenientes do Sistema financeiro, nacionais e

✓ Verificar se as instituições cumprem as suas obrigações #7 internacionais

Poderes do Supervisor #8 Estabilidade e integridade do Sistema financeiro doméstico

Assegurar a protecção efectiva e adequada dos consumidores e investidores em

✓ Emitir recomendações e directivas de modo a sanar irregularidades #9 serviços financeiros
✓ Tomar providências de intervenção e saneamento
#10 Responsabilização e Legalidade
✓ Sancionar as infracções

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 6
 05

1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA

A atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão é da responsabilidade da Comissão Europeia (EC) e depende da comprovação de que a supervisão prudencial
Angolana assenta em processos e regulamentação equivalentes à Europeia.

O processo de avaliação é conduzido pela EBA e segue a seguinte metodologia:

Princípios STEP 1 STEP 2

Análise de 4 princípios: Divisão em 10 temáticas: Divisão em 16 temáticas:

P 1. - Definição de informação confidencial;

P 2. - Existência de normas específicas sobre segredo
Identificar se os principais elementos Análise extensiva das normas
profissional;
de relevo que caracterizam a prudenciais em termos de supervisão
P 3. - Limites à utilização de informação confidencial; framework de supervisão da UE se e regulamentação.
P 4. - Restrições à divulgação subsequente (onward encontram presentes.
sharing) de informação confidencial

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 7
 06

1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 8
 07

1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 9
 08

1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 10
 Agenda

01 ENQUADRAMENTO

PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE
02 SUPERVISÃO

03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO

E DESAFIOS

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Equivalência de Supervisão
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 1111
 09

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Estrutura do projecto

O projecto de equivalência tem uma duração prevista de três anos e está dividido em três fases. Na primeira fase do projecto, a decorrer este ano, as equipas de
trabalho estão dividas em quatro fluxos de trabalho.

1º Fase – 2020-21 2º Fase – 2021-22 3º Fase – 2022-23

Reorganização, Revisão Regulamentar e Evolução dos Processos de Supervisão Execução do Ciclo de Supervisão SREP Candidatura à Equivalência de Supervisão

✓ Avaliação do Modelo de Negócio, do ✓ Apresentação da candidatura à Comissão

FT 1: Regulamentação FT 2: Reorganização e supervisão Governo Interno e Gestão do Risco, da Europeia;
Posição de Capital e da Liquidez;
✓ Alinhamento da Lei de Bases com os ✓ Reorganização do departamento de
✓ Interacção permanente com a Autoridade
Basel Core Principles ; supervisão e de regulamentação; ✓ Determinação dos requisitos de Pilar 2;
✓ Alinhamento da regulamentação ✓ Desenvolvimento do manual de Bancária Europeia (EBA), responsável pela
prudencial com (CRR e CRD). supervisão e inspecção. avaliação e parecer sobre a convergência;
✓ Comunicação das decisões de capital e
liquidez, incluindo outras medidas ✓ Demonstração junto de outros parceiros
FT 3: SREP FT 4: Cooperação e comunicação aplicáveis; internacionais a equivalência da
regulamentação e processos prudenciais.
✓ Desenvolvimento da Metodologia do ✓ Comunicação com o SFA e organismos ✓ Execução de inspecções de acordo com
SREP; internacionais; as prioridade de inspecção.
✓ Desenho das análises horizontais de ✓ Garante de que o plano executado
Sistema com base nos resultados do resulte no reconhecimento da
SREP; Equivalência de Supervisão.
✓ Desenvolvimento da ferramenta de
suporte à execução do SREP.

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 12
 10

2. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Abordagem cronológica do projecto de equivalência pelo BNA

O BNA tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades com a finalidade de obtenção do estatuto de Equivalência de Supervisão.

Avaliação EBA Elaboração normas Grupo de Trabalho Princípios de Basileia Candidatura para equivalência
Entre Abril/15 a Março/16, Nos anos subsequentes, Em Março/19, o BNA criou o Em Junho/19 o grupo de Em Mai/20, o BNA
o BNA iniciou o processo de o BNA elaborou um Grupo de Trabalho de trabalho procedeu à análise formalmente prepara
interacção com EBA, com conjunto de normas Equivalência (GTE), que visa detalhada aos 29 candidatura para obtenção de
preenchimento de prudenciais afectos a assegurar os procedimentos princípios da Basileia. equivalência, promovendo um
questionários, para um Basileia II. atinentes ao processo. conjunto de reformas.
assessment/ gap analysis
relativamente às melhores
práticas internacionais.

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 13
 11

2. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Equivalência de regulação

Nível I – Lei de Bases das IFs e Lei do BNA Nível II – Regulamentação (CRR e Outras)

Em curso processo de revisão da actual Lei n.º 12/15, Lei de bases das Normas prudenciais
Instituições Financeiras (LBIF). Incorporação de melhorias, nomeadamente:

✓ Poderes macroprudenciais ao BNA; ✓ Atribuições ao BNA para condução 3 Fundos Próprios

do SREP;
✓ Estabelecimento de requisitos adicionais
sobre o governo interno e gestão de risco ✓ Atribuição de poderes para 4 Risco de Crédito e Titularização
aplicação de medidas de resolução
Nível II – Directiva (CRD)
5 Risco de Mercado e Risco de Crédito de Contraparte
O BNA esta a adaptar os seguintes

1 Processo de Supervisão (Pilar 2) 6 Risco Operacional

2 Buffers de capital 7 Risco de Liquidez

A regulamentação de Nível II será transposta em normativo único

8 Ferramentas macroprudenciais

Os princípios de Basileia, as recomendações da EBA e as orientações

do BCE/ BdP serão adoptadas com as necessárias adaptações 9 Grandes riscos, Rácio de alavancagem e Requisitos de Pilar 3

14
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 14
 12

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Comunicação ao SFA

Comunicação ao mercado acerca do projecto e actividades futuras Publicações no site institucional

Julho No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNA

Reunião com Direcções de Risco dos Maiores Bancos do SFA
2020 disponibiliza um espaço no seu site para efeitos de
Em Julho de 2020, realizou-se um primeiro contacto com os maiores banco do SFA com o propósito de enquadra-los comunicação ao mercado:
nas exigências que o processo de equivalência poderia trazer no curto prazo e avaliar o grau de preparação dos
mesmos para as entregas que serão solicitadas no decorrer de 2021. ✓ Partilha de conteúdos relacionados com a equivalência de
supervisão;
Agosto
Apresentação do projecto de equivalência aos supervisores do SFA ✓ Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito da
2020
regulamentação e supervisão prudencial.
Em Agosto de 2020, realizou-se a apresentação formal do projecto de equivalência ao mercado, tendo a
referida apresentação sido feita, por videoconferência, ao SFA, ABANC, Bodiva, CMC e CNEF. Este espaço tem assim o objectivo de tornar todo o projecto
transparente ao mercado. Neste sentido, contempla:
Agosto
Avaliação ao SFA
2020
✓ Enquadramento do projecto de equivalência;
No âmbito das interacções com o SFA, o BNA fez circular um questionário de auto-avaliação sobre os 4 ✓ Actividades em desenvolvimento pelo Banco Nacional de
elementos do SREP.
Angola;
✓ Abordagem de equivalência de regulação;
Setembro Envio de Carta-circular sobre Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor e Cronograma das
✓ Considerações finais.
2020 Actividades
O BNA definiu como prioridade, em matéria de supervisão, a implementação progressiva e contínua do Processo
de Análise e Avaliação pelo Supervisor (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process). Neste contexto, o
Regulador emitiu a Setembro 2020 uma Carta Circular definindo o cronograma das principais actividades que
deverão ser desenvolvidas pelas IFBs.
Comunicação O BNA passará a comunicar ao mercado um conjunto de prioridades que visam focar a acção de supervisão na avaliação dos principais riscos que os bancos enfrentam e, desse modo, contribuir para o
permanente aumento da resiliência individual e, consequentemente, da estabilidade do sistema como um todo.

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 15
 13

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Desenho do SREP

O Processo do SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelo supervisor, por forma a garantir que cada Instituição dispõe de
estratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e adopta uma visão prospectiva.

O processo do SREP divide-se em três blocos:

SREP
Bloco 1: Modelo de Avaliação dos Riscos do SREP (MARS)

1. Modelo de Negócio 2. Governo Interno e Gestão do Risco 3. Posição de Capital 4. Posição de Liquidez

• Modelo de Governo Interno • Risco de Crédito • Risco de Liquidez a Curto e Médio

• Viabilidade do negócio
• Gestão do Risco e Cultura de Risco • Risco de Mercado Prazo
• Sustentabilidade do Modelo de • Infra estrutura de risco, dados e • Risco Operacional
Negócio • Risco de Financiamento
reporte • Risco da taxa de juro na carteira
bancária

Bloco 2: Quantificação dos requisitos de SREP de Capital e Liquidez

Quantificação de Requisitos de Capital (RP2, OP2, Reservas de Capital) Quantificação de Requisitos de Liquidez (período de sobrevivência)

Bloco 3: Decisão do SREP- Notação Final do MARS, Medidas de SREP e Recomendações

Contributo para o Plano Anual de Supervisão

Prioridades da Supervisão Acções de Inspecção e análises transversais Intrusão da Supervisão

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 16
 14

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Visão Global

O Ciclo Anual de Supervisão ou SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelas Autoridades de Supervisão, por
forma a garantir que cada instituição de crédito dispõe de estratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e
adopta uma visão prospectiva para determinar o capital que cada banco necessita para cobrir os riscos a que está exposto.

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 17
 15

02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

Abordagem de equivalência: Cooperação Internacional

Colégio de Supervisores Cooperação em matérias de supervisão

Assentes no consenso entre as diversas Autoridades Assente em acordos de cooperação ou Memorandos de Entendimento que prevejam trocas
participantes sobre as normas de confidencialidade e de informação entre autoridades de supervisão de países terceiros e garantam que estas partilhas
segredo profissional dos países membros. cumprem com regras de sigilo profissional, no mínimo, equivalentes às previstas na CRD IV.

Objetivo: Tornar a supervisão mais eficiente e efetiva, assegurando uma adequada percepção do perfil de risco e vulnerabilidades de
Grupos Bancários internacionais e das respetivas filiais, estando a casa-mãe em Angola ou em país terceiro

Princípio 1: Conceito de informação confidencial Avaliação de risco, conclusões e medidas proveniente da supervisão

Exemplos de cooperação
Planos de prevenção, resposta e estratégias de gestão de crises
Princípio 2: Obrigação de segredo profissional
Posição e planos de capital e liquidez

Princípio 3: Utilização de informação confidencial

Planos estratégicos para o grupos bancário e respectivas filiais

Princípio 4: Restrições à divulgação de informação

Desenvolvimentos regulamentares e informação macroprudencial

Divulgação de informação confidencial em violação do dever de segredo é ilegal e sancionável nos termos da lei
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 18
 Agenda

01 ENQUADRAMENTO

02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

IMPACTO ESPERADO SOBRE O

03 SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Equivalência de Supervisão
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 1919
 16

02. Impacto esperado sobre o sistema financeiro e desafios

Breves considerações

Impactos para o SFA

Sistema financeiro nacional mais sólido, seguro e sustentável. Desafios para as IFBs
Fit and proper (independência, idoneidade, disponibilidade,
qualificação profissional)
Redesenho dos processos de gestão de risco de acordo com a
Mais e melhor capital 1 nova regulamentação

Melhoria na solvabilidade e resiliência financeira das instituições

Adequação das estruturas organizacionais e capacitação de
angolanas no longo-prazo 2 capital humano

Maior credibilidade internacional e maior relações

de correspondência
Projecto Investimento nos sistemas de informação e ferramentas de gestão
Supervisão 3 de risco
Mais liquidez balanceada e Limite para a alavancagem Equivalente

Mais exigência na governação de risco e

controlos internos Novas exigências regulamentares Dado o nível de maturação do sistema financeiro
Angolano é determinante o compromisso das IFBs
✓ Risco de Liquidez (NSFR) ✓ Buffers de capital ✓ ICAAP na implementação da nova regulamentação
investimento estrangeiro e
participação internacional no ✓ Rácio de Alavancagem ✓ Processo de supervisão ✓ ILAAP
desenvolvimento do País
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 20
 Agenda

01 ENQUADRAMENTO

02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO

03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO

E DESAFIOS

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Equivalência de Supervisão
Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 2121
 17

4. Considerações Finais
Comunicação no Site

No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNA dedica um espaço no seu Site à comunicação
ao mercado para:

• Partilha de conteúdos relacionados com a Supervisão Equivalente;

• Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito da regulamentação e supervisão prudencial;

Link: https://www.bna.ao/Conteudos/Temas/lista_temas.aspx?idc=142&idsc=16999&idl=1

O BNA incute as instituições a acompanharem este fórum de modo a que sejam acauteladas eventuais
necessidades operacionais com vista a dar resposta às expectativas do supervisor e das entidades
responsáveis pela avaliação e atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão.

Endereço eletrónico do grupo de trabalho para interação:

GTEQUIVALENCIA@bna.ao

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 22
 18

4. Considerações Finais
Próximos passos

1. Interação permanente com os diferentes

players do sector bancário angolano;

2. Implementação gradual dos buffers de capital;

3. Publicação dos normativos referente a

instruções de preenchimento do ILAAP e
ICAAP;

4. Publicação do normativo único que irá resumir

as principais normas prudenciais.

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 23
24

OBRIGADO

Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial 24