INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

M. C. GENARO OCHOA CRUZ

MTODOS NUMRICOS

UNIDAD 6: SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

JOS ERNESTO CASTRO CHVEZ

TIERRA BLANCA, VERACRUZ; 10 DE MAYO DE 2013

Soluciones de Ecuaciones Diferenciales

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ndice
6.1 Mtodos de un paso. ................................................................................................................. 3

6.2 Mtodos de Pasos Mltiples. ................................................................................................... 8

6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. .............................................................. 11

6.4 Aplicaciones.............................................................................................................................. 14

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6.1 Mtodos de un paso.

Los mtodos de Euler Una de las tcnicas ms simples para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales es conocida como Mtodo de Euler o mtodo de las tangentes. Supongamos que queremos aproximar la solucin del problema de valores iniciales y = f(x, y) para el cual y(x0) = y0. Si h es un incremento positivo sobre el eje x, entonces, como se muestra en la figura, podemos encontrar un punto Q(x1, y1) = (x0 + h, y1) sobre la tangente en P (x0, yo) a la curva solucin desconocida. De la ecuacin de una recta que pasa por un punto dado, tenemos:

y1 y 0 ; y0 ( x 0 h) x 0
O bien y1 y 0 hy 0

y1 y 0 y0 h

f ( x0 , y 0 ) En donde y 0

Si denotamos x0 + h por x1, entonces el punto Q(x1, y1) ubicado sobre la tangente es una aproximacin del punto R(x1, y(x1)) que se encuentra sobre la curva solucin. Esto es y1 y(x1).

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Por supuesto, la exactitud de la aproximacin depende mucho del tamao del incremento h. Usualmente debemos elegir el tamao de esta medida de modo que sea razonablemente pequea. Suponiendo que h tiene un valor uniforme (constante), podemos obtener una sucesin de puntos (x1,y1), (x2, y2), . . ., (xn, yn), que sean aproximaciones de los puntos (x1,y(x1)), (x2,y(x2)), . . ., (xn, y(xn)). Ahora bien, usando el valor de y2 que es la ordenada de un punto sobre una nueva tangente, tenemos:

y 2 y1 es decir y 2 y1 h f ( x1 , y1 ) y1 ; o bien y 2 y1 hy1 h

En general se tiene que:
y n 1 y n hy n y n 1 y n h f ( xn , y n )

En donde xn = x0 + nh. Mtodo de Euler mejorado formula de Heun La frmula donde

yn1 yn h f ( xn , yn ) f ( xn1 , y n1 ) . . . . . . (A) 2

y n1 yn hf ( xn , yn )

Se conoce como Frmula de Euler mejorada o Frmula de Heun.

Los valores de f(xn, yn) y f(xn+1, yn+1) son aproximaciones de la pendiente de la curva en (xn, y(xn)) y (xn+1,y(xn+1)) y en consecuencia el cociente

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f ( xn , yn ) f ( xn1 , y n1 ) puede ser interpretado como una pendiente promedio en 2

el intervalo entre xn, xn+1. Las ecuaciones de (A) se pueden visualizar fcilmente. En la figura se muestra el caso en que n = 0.

Observe que f(x0, y0) y f(x1, y1) son las pendientes de las rectas indicadas que pasan por los puntos (x0, y0) y (x1, y1), respectivamente.

Tomando un promedio de estas pendientes obtenemos la pendiente de las rectas oblicuas (flechas). En lugar de seguir la recta de pendiente m = f(x0, y0) hasta el punto de ordenada y1 obtenida por el mtodo de Euler usual, seguimos la recta por (x0, y0) con pendiente m hasta llegar a x1. Examinando la figura, es plausible admitir que y1 es una mejora de y1. Adems podramos decir que el valor de y 1 y0 hf ( x0 , y0 ) predice un valor de y(x1), mientras que:
y1 y0 h f ( x0 , y0 ) f ( x1 , y 1 ) , corrige esta estimacin. 2
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Mtodos de Runge-Kutta Se trata de una familia de mtodos en lugar de calcular derivadas de orden superior, se evala la funcin en un mayor nmero de puntos, tratando de igualar la precisin del mtodo de la serie de Taylor. Mtodos de Runge-Kutta de segundo orden

Mtodos de Runge-Kutta de tercer orden.

Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden.

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Mtodo de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher.

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6.2 Mtodos de Pasos Mltiples.

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multi paso, se basan en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene informacin valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposicin. La curvatura de las lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin con respecto a la trayectoria de la solucin. Los mtodos multi paso que exploraremos aprovechan esta informacin para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de segundo orden que sirve para demostrar las caractersticas generales de los procedimientos multi paso.

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El mtodo de Heun de no auto inicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como un predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

Ec.1

As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de , respectivamente.

Esto sugiere que el predictor es el enlace dbil en el mtodo, pues tiene el error ms grande. Esta debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la prediccin inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el mtodo de Heun es mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de .

Esto se puede cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en , y una informacin extra del punto anterior como en:

Ec.2 Observe la ecuacin ec. 2 alcanza paso mas grande, 2h. Adems, observe que la ecuacin ec. 1 no es de auto inicio, ya que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podra no estar disponible en un problema comn de valor inicial. ) a expensas de emplear un tamao de

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A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas mtodo de Heun de no auto inicio. Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuacin 26.12 se localiza ahora en el punto medio ms que al inicio del intervalo sobre el cual se hace la prediccin. Como se demostrara despus, esta ubicacin centrada mejora el error del predictor a Sin embargo, antes de proceder a una deduccin formal del

mtodo de Heun de no auto inicio, resumiremos el mtodo y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada: Predictor:

Corrector:

Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica iterativamente de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe que son los resultados finales de las iteraciones del

corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro:

Ec. 3 Cuando es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan

las iteraciones. En este punto

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6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Muchos problemas prcticos de ingeniera y ciencia requieren la solucin de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultneas ms que una sola ecuacin. Tales sistemas pueden representarse por lo general como:

La solucin de tal sistema requiere que se conozcan las n condiciones iniciales en el valor inicial de x. Mtodo de Euler.

Los mtodos analizados anteriormente para simples ecuaciones pueden extenderse al sistema que se mostro antes. Aplicaciones en la ingeniera pueden involucrar miles de ecuaciones simultneas. En este caso, el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la tcnica de un paso para cada ecuacin en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el mtodo de Euler simple.

Ejemplo Resolucin de sistemas de EDO mediante el mtodo de Euler Enunciado: Resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el mtodo de Euler, suponiendo que x=0, y1=4 y y2=6. Integre para x=2 con un tamao de paso de 0.5.

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Solucin: Se implemente el mtodo de Euler para cada variable.

Observe que, y1 (0)=4 se usa en la segunda ecuacin mas que la y1 (0.5)=3 calculada con la primera ecuacin. Al proceder de manera similar se tiene: x
0 0.5 1.0 1.5 2.0 y1 4 3 2.25 1.6875 1.265625 y2 6 6.9 7.715 8.44525 9.094087

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se puede usar para ajustar el tamao de paso. En general, la estrategia es incrementar el tamao de paso si el error es demasiado pequeo y disminuirlo si es muy grande. Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior:

Donde h-actual y h-nuevo = tamao de paso actual y nuevo, actual= exactitud actual calculada, nuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es igual a 0.2 cuando aumenta el tamao de paso y 0.25 disminuye el tamao de paso. El parmetro clave en la ecuacin 25.47 es obviamente nuevo ya que es su vehculo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sera relacionar nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien solo cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que
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pasan por cero. Por ejemplo, usted podra estar simulando una funcin oscilatoria que repetidamente pasa por cero, pero est limitada por valores mximos absolutos. Para tal caso, podra necesitar estos valores mximos para figurar en la exactitud deseada. Una manera ms general de manejar esos casos es determinar nuevo como: nuevo = E Y - escala Donde E=nivel de tolerancia global. Su eleccin de y-escala determinara entonces como se ha escalado el error. Por ejemplo, si y-escala = y, la exactitud ser manejada en trminos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un caso donde desee errores relativos constantes a un lmite mximo preestablecido, existe ya una y-escala igual a ese lmite. Un truco sugerido por Press y cols. Para obtener los errores relativos constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es:

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6.4 Aplicaciones.
Mtodo de Euler y de Euler modificado un circuito elctrico contiene una impedancia, una resistencia y una capacidad, la ecuacin que rige este problema LRC cuando el sistema no est sometido a ningn potencial es de tipo:

Se tomar con caractersticas del circuito una reactancia L de .4H, R= 300 y una capacidad de .001 F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de 3A y su derivada (es decir la carga elctrica) de .5A/s. C Solucin Primero se debe transformar este problema en un conjunto de ecuaciones de primer orden. Se tomara Q igual a la derivada de la intensidad de corriente.

Si se utiliza el mtodo de Euler tradicional se tiene que resolver dichas ecuaciones empleando las formulas:

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La tabla de resultados obtenida con un paso de .0005 es:

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t 0 0.0005 0.0001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.0045 0.005 Intensidad (I) 3 3.00025 2.99853125 2.995581875 2.991864434 2.987668794 2.983176604 2.978501692 2.973715387 2.968862383 2.963970683 Carga (Q) 0.5 -3.4375 -5.89875 -7.43488 -8.39128 -8.98438 -9.34982 -9.57261 -9.70601 -9.7834 -9.8257

Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

t 0 0.0005 0.0001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.0045 0.005

Intensidad (I) 3 2.999421129 2.998144429 2.995320415 2.991705388 2.987570174 2.983116438 2.978465529 2.973694278 2.968850703 2.963964491

Carga (Q) 0.5 -2.81548 -5.6068 -7.23654 -8.26941 -8.90763 -9.30179 -9.54251 -9.68715 -9.77159 -9.8183

Cabe recalcar que el problema se toma muy inestable si ese utilizan valores mas altos para L.

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