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    Este documento presenta 8 problemas relacionados con tipos de cambio, paridad del poder adquisitivo, efecto Fisher internacional y tipos de cambio forward. Los problemas cubren temas como cómo se ajusta el tipo de cambio según la inflación en países diferentes, cómo cambia el tipo de cambio spot a lo largo del tiempo basado en tasas de interés, y cómo usar tipos de cambio forward para pronosticar tipos de cambio futuros.

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    4
    PROBLEMA #1:

    Considere que el tipo de cambio spot de la libra esterlina es $1.73. ¿Cómo se ajustará el
    tipo de cambio spot de acuerdo con la Paridad del Poder Adquisitivo, si el Reino Unido
    experimenta una tasa inflación del 7%, mientras que los Estados Unidos experimenta una
    tasa inflación del 2%?

    PROBLEMA #2:

    Asuma que el tipo de cambio spot del dólar de Singapur es $0.70. La tasa de interés anual
    en los Estados Unidos es 11% y en Singapur el 7%. ¿Qué tipo de cambio spot habrá en un
    año de acuerdo al Efecto Fisher Internacional?

    PROBLEMA #3:

    Suponga que el tipo de cambio spot del dólar canadiense es de 0.85 dólares
    estadounidenses y que las tasas de inflación de estos países son similares. Después,
    suponga que Canadá y Estados Unidos experimentan una inflación de 4 y 3 por ciento
    respectivamente. De acuerdo al PPP:
    ¿Cuál será la variación porcentual?
    ¿Será apreciación o depreciación?
    ¿Cuál será el nuevo valor del dólar canadiense después de ajustarse a los cambios
    inflacionarios?

    PROBLEMA #4:

    Suponga que el tipo de cambio spot del dólar australiano es de 0.90 dólares
    estadounidenses y que las tasa de interés a un año de estos países, son inicialmente de 6 por
    ciento. Después, suponga que la tasa de interés australiana a un año aumenta 5 puntos
    porcentuales, mientras que la tasa de interés estadounidense permanece sin cambio.
    Mediante esta información y la teoría del efecto Fischer Internacional, pronostique el tipo
    de cambio spot para el siguiente año.

    1
    PROBLEMA #5 avanzado:

    Asuma que la paridad de la tasa de interés se mantiene. La tasa de interés a cinco años en
    los Estados Unidos es 5% anualizada, y que la tasa de interés de México a cinco años es 8%
    anualizada. El tipo de cambio spot de hoy del peso Mexicano es $0.20/MXP. ¿Cuál es el
    pronóstico aproximado a 5 años del tipo de cambio spot del peso Mexicano si el tipo de
    cambio forward es usado como un pronóstico?

    T.C SPOT 0.2


    PLAZO 5
    TASA DE INTERES USA 5.00%
    TASA DE INTERES MX 8%

    T.C FWD A 5 AÑOS = [ 1 + Tasa de interés en USA/. x (plazo /360)]


    T.C Spot x
    [ 1 + Tasa de interés en MX x (plazo / 360)]

    T.C Fwd a 5 AÑOS = 1.25


    0.2 X
    1.4

    T.C Fwd a 5 AÑOS = 0.17857143

    PROBLEMA #6 :

    Si usted tienes una oportunidad para invertir en el sistema bancario de México, a una tasa
    de interés anual del 22%, pero también espera que el peso mexicano (MXP) se deprecie en
    un 4%. Su retorno efectivo de esta inversión será:
    R effective = [(1 + I)(1 + ef)] - 1

    1.22*(1-0.04)-1= 0.1712

    PROBLEMA #7:

    Asuma que el tipo de cambio forward se utiliza para pronosticar el tipo de cambio spot. El
    tipo de cambio forward del dólar canadiense contiene un 6% de descuento. El tipo de
    cambio spot de hoy del dólar canadiense es de $0.80. El tipo de cambio pronosticado para
    un año adelante es:

    PROBLEMA #8:

    Si las tasas nominales de interés británicas son el 8.5% y tasas de interés nominales de U.S.
    6.25%, entonces la libra esterlina (£) se espera que se ____________________ por
    _______ %, según el Efecto Fisher internacional.

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