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    Masterclass Clase2

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    alfredo paba
    El documento proporciona una introducción a un taller de trading sobre el análisis de ordenes de flujo y volumen. Explica conceptos clave como los precios de compra y venta, tipos de órdenes, libro de órdenes, consumo de liquidez, y zonas de aceptación y rechazo. También describe herramientas como el orden de flujo, footprint, clusters y perfil de volumen que permiten analizar la distribución del volumen de compra y venta.

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    Masterclass Clase2

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    alfredo paba
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    El documento proporciona una introducción a un taller de trading sobre el análisis de ordenes de flujo y volumen. Explica conceptos clave como los precios de compra y venta, tipos de órdenes, libro de órdenes, consumo de liquidez, y zonas de aceptación y rechazo. También describe herramientas como el orden de flujo, footprint, clusters y perfil de volumen que permiten analizar la distribución del volumen de compra y venta.

    Descripción original:

    claser master de order flow

    Título original

    MASTERCLASS_CLASE2

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    El documento proporciona una introducción a un taller de trading sobre el análisis de ordenes de flujo y volumen. Explica conceptos clave como los precios de compra y venta, tipos de órdenes, libro de órdenes, consumo de liquidez, y zonas de aceptación y rechazo. También describe herramientas como el orden de flujo, footprint, clusters y perfil de volumen que permiten analizar la distribución del volumen de compra y venta.

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    El documento proporciona una introducción a un taller de trading sobre el análisis de ordenes de flujo y volumen. Explica conceptos clave como los precios de compra y venta, tipos de órdenes, libro de órdenes, consumo de liquidez, y zonas de aceptación y rechazo. También describe herramientas como el orden de flujo, footprint, clusters y perfil de volumen que permiten analizar la distribución del volumen de compra y venta.

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    TRADING

    MASTERCLASS
    BOGOTÁ
    2019
    Cristian Camilo Cuéllar|CEO
    (+57) 322 396 2000
    soporte3ccompany@gmail.com
    @3ctradingcompany @3ctradingcompany 3ctradingcompany
    CLASE 2: Order Flow y Volume Profile
    ¿Por qué se mueve el mercado?

    Precio de compra (BID): Es el precio al que los inversores están dispuestos a


    comprar. Es el mejor precio al que podremos vender

    Precio de venta (ASK): Es el precio al que los inversores están dispuestos a


    vender. Es el mejor precio al que podemos comprar
    Tipos de órdenes

    Agresivas: Pasivas:

    Órdenes a
    Órdenes limitadas
    mercado
    Órdenes agresivas (a mercado)
    Órdenes pasivas (limitadas)
    Libro de órdenes
    Cruce de órdenes en el mercado

    Buy stop

    Sell Limit
    Precio actual Market

    Buy Limit

    Sell Stop
    Cruce de órdenes en el mercado

    Buy limit se cruza con sell market BID

    Sell Limit se cruza con buy market ASK

    Buy stop se cruza con sell limit ASK

    Sell stop se cruza con buy limit BID


    Consumo de liquidez bajista

    Órdenes pasivas

    Órdenes agresivas
    Consumo de liquidez alcista

    Órdenes agresivas

    Órdenes pasivas
    Order Flow
    Order Flow
    Imbalances de oferta y demanda

    Sell

    Buy
    Imbalances de oferta y demanda

    DELTA:

     Es la diferencia de compradores y vendedores, está nos ayudará a


    entender quién están controlando el mercado en cada momento o por
    cada precio.

    DELTA= ASK- BID


    Order Flow NinjaTrader 8
    Footprint NinjaTrader 8
    Clusters

    El Order Flow estratifica los datos de volumen


    recibidos de los mercados según si es volumen
    de transacciones realizadas por compradores
    o por vendedores, y los agrupa en el nivel de
    precio donde se han dado estas
    negociaciones.

    Nos permite ver la distribución del volumen


    que se ha negociado en cada precio de
    forma instantánea.
    Volume profile
    Volume profile

    VALUE AREA HIGH

    VOLUME POINT OF CONTROL

    VALUE AREA LOW


    Volume profile
    Zonas de aceptación y rechazo
    Zonas de aceptación y rechazo

    Aceptación

     Precios justos
     Acumulación de volumen
     El precio pasa más tiempo en esos precios
     Atrae al precio como un imán
    Zonas de aceptación y rechazo
    Zonas de aceptación y rechazo

    Rechazo

     Precios injustos
     Perfecto para timing de entradas
     El precio pasa mucho menos tiempo en esos niveles
     Los precios son fuertemente rechazados
    Zonas de aceptación y rechazo
    Zonas de aceptación y rechazo
    El VPOC o POC

    Sólo fijándonos dónde está el POC, podemos saber si estamos alcistas,


    bajistas o lateral. Existen tres tipos:

     Alcista: si los precios están por encima del POC

     Bajista: si los precios están por debajo del POC

     Lateral: si los precios están solapándose todo el rato con el POC


    El VPOC o POC
    Características de los mercados balanceados (lateral)

    Un mercado balanceado/equilibrado es aquel que ha encontrado aceptación


    en una zona de valor.

     La mayoría del volumen está en el rango


     Forma simétrica de la distribución de precios (forma de campana)
     Menos volumen en los extremos del rango (rechazo de precios)
     El precio es atraído siempre al VPOC
     Lo normal es encontrar varias veces (intentos) compradores y vendedores
    en los extremos antes de romper el equilibrio y establecer una tendencia
     El VPOC es el precio más justo de todos
    Características de los mercados balanceados (lateral)
    Características de los mercados en desequilibrio (tendencia)

    Un mercado en desequilibrio es aquel en el que los participantes han cambiado


    sus ideas sobre el valor y ahora están dispuestos a aceptar un valor a precios
    más altos o más bajos.

     La mayoría del volumen está fuerza del área de valor


     La distribución es asimétrica
     La mayor parte del volumen se generará en los máximos o mínimos del
    Profile
     Este tipo de mercado testeará sin volumen los LVNs (retroceso)
     El mercado se aleja fuertemente del VA y del VPOC. Éste último irá
    moviéndose a favor de la tendencia del mercado
    Características de los mercados en desequilibrio (tendencia)
    Tipos de día
    Tipos de día
    ¡GRACIAS!

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