UMSA Economía

Econometría I
Semestre II-2019
Prof.: Dr. Julio Humérez
Auxiliar: Univ. Carlos Andrés Monzón

TRABAJO PRACTICO Nº1

REVISIÓN DE CONCEPTOS Y OPERACIONES ELEMENTALES

Algebra Lineal

1.- Dadas las siguientes matrices:

[ ] [ ] [ ]

Determinar tal que

2.- Dadas las siguientes matrices:

[ ] ⌈ ⌉

Comprobar las siguientes propiedades: ( )

( )

( )

( ) ( )

3.- Calcular el rango y la traza de las siguientes matrices

[ ] [ ] [ ] [ ]

4.- Calcular el rango de las siguientes matrices

[ ] [ ] [ ]

5.- Dada la siguiente matriz

[ ]

Comprobar que cuando una matriz es idempotente el rango de la matriz es igual a la traza
( ) ( )

1
6.- Dada las siguientes matrices particionadas

[ ]

⌊ ⌋

[ ]

⌊ ⌋

Calcular

7.- Hallar la inversa de la siguiente matriz partida:

[ ]

( ) ( )
8.- Sea una matriz [ ]y [ ], comprobar lo siguiente:

( )
9.- Dada la matriz [ ]y [ ]. Calcular:

Estadística

10.- Defina variable aleatoria, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua

11.- Se lanzan 3 monedas al aire, y se define la variable aleatoria X como la cantidad de

sellos obtenidos. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Cuál es la función de densidad
(probabilidad) y su gráfica?

12.- Describa las propiedades de la esperanza, varianza y covarianza

13.- Demostrar las siguientes expresiones detalladamente, donde y son variables

aleatorias y son constantes:

[( ) ] ( )

[( )( )] ( )

( ) ( )

2
14.- Del ejercicio 11 calcule la esperanza (primer momento) y varianza de la variable
aleatoria X

15.- Considere la siguiente Función de Densidad:

x -2 1 2
f(x) 5/8 1/8 2/8
Calcular su esperanza y su varianza

16.- Sean y y [ ] variables aleatorias con vector de medias [ ]

Describa como se define y representa la matriz de varianzas-covarianzas y exprese dicha

matriz en función del coeficiente de correlación lineal. (Hint: calcule [( )( ) ])

17.- Sea un vector aleatorio bivariante con distribución normal ( ) donde

[ ] [ ]

Calcular el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables componentes del vector

18.- Cierto tipo de batería de almacenamiento dura, en promedio, 5.0 años, con una
desviación estándar de 0.8 años. Suponga que la duración de la batería se distribuye
normalmente

a) Calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 4.3 años.
b) También calcule la probabilidad que dure más de 7.0 años.

MODELO LINEAL

1.- Responda a las siguientes preguntas detalladamente:

a) ¿Cuál es la diferencia entre la función de regresión poblacional y la función de

regresión muestral?
b) ¿Qué papel desempeña el término de error estocástico en el análisis de
regresión? ¿Cuál es la diferencia entre el término de error estocástico y el
residual?
c) ¿Qué se quiere dar a entender con modelo de regresión lineal?

2.- Obtenga las expresiones de los efectos marginales y elasticidades en los siguientes
modelos e interprete las mismas:

a) Semilogaritmica
b) Lineal recíproco
c) Log-recíproco
d) Lineal-log

3
3.- Un economista del Banco Central de Bolivia ha estimado el siguiente modelo con una
muestra de cinco observaciones:

Una vez realizada la estimación, el economista pierde toda la información excepto la que
aparece en el siguiente cuadro:

Obs. ̂
1 1 2
2 3 -3
3 4 0
4 5
5 6
Con la información anterior estime la varianza del término de error.

4.- Sea el siguiente modelo que relaciona el gasto en educación ( ) con el ingreso
disponible ( ):

Con la información de una muestra de 10 familias se han obtenido los siguientes

resultados

̅ ̅̅̅̅ ∑ ∑ ∑

a) Obtenga ̂ y ̂ e interprete.
b) Estime la elasticidad gasto en educación-renta disponible.
c) Descomponga la varianza total del gasto en educación de la muestra en varianza
explicada y varianza residual.
d) Calcule el coeficiente de determinación e interprete.
e) Estime la varianza de las perturbaciones.
f) Para y , contraste si la elasticidad gasto en educación-renta
disponible

5.- Dado el modelo , con los siguientes datos:

⌊ ⌋ ⌊ ⌋

a) Estime por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) e interprete

b) Obtenga el coeficiente de determinación e interprete

4
6.- Se considera el modelo y la siguiente información:

6 10 15 18 32 39
3 5 6 8 9 11
1 2 4 7 8 14

a) Escriba la matriz , , con los datos disponibles

b) Estimar el modelo y la varianza de la perturbación utilizando los datos originales
c) Obtener e interpretar el coeficiente de determinación para las observaciones
originales.
d) Comprobar que la suma de los residuos es cero y también que ̂

7.- Se dispone de la siguiente información:

20 22 23 24 26 29 30 34 37 40
6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
4 4 5 7 9 12 14 20 21 24

Utilizando el modelo:

a) Escriba la matriz , , con los datos disponibles

b) Estime los parámetros del citado modelo y la varianza de la perturbación
c) Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas del vector de parámetros estimados.
d) Calcule el y ̅ e interprete ambos estadísticos ¿Qué diferencia existe entre
ambos?

8.- La siguiente tabla presenta datos sobre producción y costo total de producción de un
bien a corto plazo:

X Y
1 193
2 226
3 240
4 244
5 257
6 260
7 274
8 297
9 350

Para verificar si la información anterior sugiere curvas de costo marginal y costo medio en
forma de U, típicas de corto plazo, podemos usar el siguiente modelo de tipo polinomial
de tercer orden:

5
 a) ¿Cuáles son a priori los signos de los estimadores de los estimadores de los ?
¿Po qué?
b) Obtenga los estimadores con MCO
c) Obtenga la matriz de Var-Cov de
d) Interprete estimado
e) Obtenga el y ̅ e interprete
f) A partir de la función de costo total estimada anteriormente, obtenga expresiones
matemáticas para las funciones de costo medio y marginales, grafíquelas.

9.- Dado el siguiente modelo: , donde , se dispone

de los siguientes datos:

∑ ∑ ̅ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

a) Obtenga las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios e interprete

b) Obtenga ̂ y ̂
c) Calcule el y ̅ e interprete

10.- Para el modelo

Se dispuso de diez observaciones, a partir de las cuales se calcularon las matrices de

momentos muéstrales respecto a la media:

( ) [ ] [ ]

Obteniendo una suma residual de 5,2. Las medias muéstrales fueron ̅ ̅̅̅ ̅̅̅

Recupere las estimaciones MCO de los coeficientes del modelo y la matriz de varianzas y
covarianzas.

11.- En un estudio de los determinantes de la inversión se utilizaron se utilizaron 20

observaciones anuales.

6
Dónde:

: Inversion (en bollones de Bolivianos) en el año i.

: Tipo de interés (en porcentajes) en el año i.

: Variación anual en el PIB en el año i (en billones de Bs.)

A partir de la muestra utilizada se obtuvieron los siguientes momentos muéstrales:

∑ ∑( ̅) ∑( ̅ )( ̅)

∑ ∑( ̅) ∑( ̅)( ̅)

∑ ∑( ̅) ∑( ̅ )( )

a) Estime el modelo e interprete

b) ¿Qué porcentaje de la evolución temporal de la inversión puede explicarse por la
influencia lineal de las tasas de interés y las variaciones en el producto?
c) A tasas del 10% y con una variación anual de 2 billones de Bs en el PIB, ¿Qué
puede esperarse del nivel de la inversión?

12.- Dado el siguiente modelo de la demanda de dinero: donde

denota saldos de dinero real en el periodo t, el ingreso nacional en el periodo t y la
tasa de interés nominal de largo plazo en el periodo t, se obtuvieron los siguientes
resultados:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Las cifras entre paréntesis son las desviaciones estándar

a) Interprete los resultados de los coeficientes estimados.

b) Interprete los estadísticos estimados
c) Calcule e interprete la elasticidad ingreso
d) Realice el test de significancia individual con un nivel de confianza del 95%
e) Realice la prueba de significancia conjunta F con un nivel de significancia del 5%

13.- Considere el siguiente modelo de regresión expresado en desviaciones respecto a

las medias:

7
Para el que se han calculado, con una muestra de tamaño 100, los siguientes valores
resumen:

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

Calcule:

a) La estimaciones MCO de los parámetros y .

b) Las desviaciones típicas (o error estándar) de los estimadores obtenidos
c) El valor del coeficiente de determinación
d) Probar a un 1% de nivel de significancia
e) Probar a un 5% de nivel de significancia

14.- En el modelo

Contraste la hipótesis: , sabiendo que ̂ ŷ , a partir de:

( ) [ ]

SRC=40 y T=25

¿Cómo contrastaría la hipótesis anterior junto con la hipótesis de que , sabiendo

que ̂ ?

15.- Dado el modelo , con los siguientes datos:

⌊ ⌋ ⌊ ⌋

Probar las hipótesis conjuntamente de que a un 90% de

significancia.

16.- Se ha estimado el modelo

8
Y se ha obtenido el siguiente resultado:

Sabiendo que

( ) [ ]

Y que con SCR=22.2593, contraste la siguiente hipótesis conjunta al 95% de nivel de

confianza:

Ejercicios computacionales

17.- Con los datos de la tabla ajuste los siguiente modelo a dichos datos, obtenga las
estadísticas usuales de regresión e interprete los resultados:

( )

( ) ( )

( )

Y X
86 3
79 7
76 12
69 17
65 25
62 35
52 45
51 55
51 70
48 120

Probar en todos los modelos mediante el Test de Wald que y

18.- La demanda de cable. La tabla presenta los datos de un fabricante de cable

telefónico para pronosticar las ventas a uno de sus principales clientes durante el periodo
1968-1983

9
 Año
1968 1051.8 1503.6 3.6 5.8 5.9 5873
1969 1078.8 1486.7 3.5 6.7 4.5 7852
1970 1075.3 1434.8 5.0 8.4 4.2 8189
1971 1107.5 2035.6 6.0 6.2 4.2 7497
1972 1171.1 2360.8 5.6 5.4 4.9 8534
1973 1235.0 2043.9 4.9 5.9 5.0 8688
1974 1217.8 1331.9 5.6 9.4 4.1 7270
1975 1202.3 1160.0 8.5 9.4 3.4 5020
1976 1271.0 1535.0 7.7 7.2 4.2 6035
1977 1332.7 1961.8 7.0 6.6 4.5 7425
1978 1399.2 2009.3 6.0 7.6 3.9 9400
1979 1431.6 1721.9 6.0 10.6 4.4 9350
1980 1480.7 1298.0 7.2 14.9 3.9 6540
1981 1510.3 1100.0 7.6 16.6 3.1 7675
1982 1492.2 1039.0 9.2 17.5 0.6 7419
1983 1535.4 1200.0 8.8 16.0 1.5 7923

Donde:

= ventas anuales en millones de pies de cables pareados (MPC)

= Producto Interno Bruto (PIB), $, miles de millones

= construcción de nuevas viviendas, miles de unidades

= tasa de desempleo, %

= tasa preferencial rezagada 6 meses

= ganancias de línea para el cliente, %

Considere el siguiente modelo:

Estime la regresión anterior.

a) ¿Cuáles son los signos esperados para los coeficientes de este modelo?
b) ¿Son los coeficientes de regresión parcial estimados estadísticamente
significativos
c) considerados en forma individual en el nivel de 5% de significancia?
d) Suponga que efectúa la regresión de Y sobre X2, X3 y X4 solamente y luego
decide agregar las variables X5 y X6. ¿Cómo averiguará si se justifica agregar las
variables X5 y X6? ¿Qué prueba utiliza? Muestre los cálculos necesarios.

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19.- La tabla suministra datos sobre el sector manufacturero en la economía de 1991 a
2017. Donde la producción esta expresada en millones de unidades monetarias
constantes de 1990, el trabajo en millones de horas hombre trabajadas y el capital en
miles de unidades monetarias constantes de 1990

obs PRODUCTO CAPITAL TRABAJO

1991 35.858 59.6 637.0
1992 37.504 64.2 643.2
1993 40.378 68.8 651.0
1994 46.147 75.5 685.7
1995 51.047 84.4 710.7
1996 53.871 91.8 724.3
1997 56.834 99.9 735.2
1998 65.439 109.1 760.3
1999 74.939 120.7 777.6
2000 80.976 132.0 780.8
2001 90.802 146.6 825.8
2002 101.955 162.7 864.1
2003 114.367 180.6 894.2
2004 101.823 197.1 891.2
2005 107.572 209.6 887.5
2006 117.600 221.9 892.3
2007 123.224 232.5 930.1
2008 130.971 243.5 969.9
2009 138.842 257.7 1006.9
2010 135.486 274.4 1020.9
2011 133.441 289.5 1017.1
2012 130.388 301.9 1016.1
2013 130.615 314.9 1008.1
2014 132.244 327.7 985.1
2015 137.318 339.4 977.1
2016 137.468 349.5 1007.2
2017 135.750 358.2 1000.0

a) Vea si la función producción de Cobb-Douglas se ajusta a los datos de la tabla,

hallando las elasticidades. ¿A qué conclusión general llega?
b) Interprete los coeficientes del modelo.
c) Contraste la significancia individual del trabajo y capital
d) Contraste de significancia conjunta del modelo
e) Contraste la hipótesis de rendimientos constantes a escala
f) El capital para 2018 y el trabajo , prediga el valor del
producto para 2018 y elabore un intervalo de confianza al 99% de nivel de
confianza. Interprete los resultados.

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