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    Prueba de Anderson Darling Ejemplo

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    Para probar si los datos de rentabilidad diaria de un activo financiero se ajustan a una distribución normal, se generaron 30 valores aleatorios con media de 0.173 y desviación de 0.066. Luego, se aplicó la prueba de Anderson-Darling, la cual arrojó un estadístico de 0.751, un valor menor que el crítico de 1.1937. Por lo tanto, los datos de rentabilidad diaria no se ajustan a una distribución normal.

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    Para probar si los datos de rentabilidad diaria de un activo financiero se ajustan a una distribución normal, se generaron 30 valores aleatorios con media de 0.173 y desviación de 0.066. Luego, se aplicó la prueba de Anderson-Darling, la cual arrojó un estadístico de 0.751, un valor menor que el crítico de 1.1937. Por lo tanto, los datos de rentabilidad diaria no se ajustan a una distribución normal.

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    Para probar si los datos de rentabilidad diaria de un activo financiero se ajustan a una distribución normal, se generaron 30 valores aleatorios con media de 0.173 y desviación de 0.066. Luego, se aplicó la prueba de Anderson-Darling, la cual arrojó un estadístico de 0.751, un valor menor que el crítico de 1.1937. Por lo tanto, los datos de rentabilidad diaria no se ajustan a una distribución normal.

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    Prueba de Anderson-Darling

    Para poder realizar esta prueba es necesario tener las observaciones originales. Como no
    se tienen, lo que se hará, es generar 30 valores aleatorios para la rentabilidad diaria del
    activo financiero en Excel.
    Con media = 0.173
    Desviación = 0.066
    Y se hará la prueba sobre esos datos. Los datos obtenidos son:
    Ahora se aplicará la prueba Anderson-Darling para determinar si estos datos se ajustan a
    una distribución normal con media = 0.173 y desviación 0.066

    Calculando el estadístico de prueba:


    EP = A2 = -n –S = -30 –(32.174) = 2.174
    A2 = 0.751

    Como 1.1937> 0.751 se rechaza Ho, por lo tanto los datos de las rentabilidades diarias
    de los activos no se ajustan a una distribución normal.

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