INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES III

INGENIERÍA INDUSTRIAL
PARCIAL I

1. (1,5 puntos) Jorge ha recibido muchas multas por violaciones al reglamento de tránsito. Desafortunadamente para Jorge, la tecnología
moderna puede seguir el rastro de sus multas anteriores. En cuanto acumula 3 infracciones, su licencia de manejo es revocada hasta que
completa una nueva clase de educación vial en cuyo caso comienza con un historial limpio. Jorge es más imprudente inmediatamente
después de completar la clase de educación vial, e invariablemente la policía lo detiene con 50% de probabilidades de ser multado.
Después de cada nueva multa, trata de ser más cuidadoso, lo cual reduce la probabilidad de una multa en 0.1. 
a) Exprese el problema de Jorge como una cadena de Markov. 
b) ¿Cuál es el promedio de veces que Jorge es detenido por la policía antes de que su licencia sea revocada de nuevo? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que Jorge pierda su licencia? 
d) Si cada multa es de $100, ¿cuánto, en promedio, paga Jorge entre suspensiones sucesivas de su licencia?

2. (1,5 puntos) Un pequeño hotel opera a las afueras de la cuidad de Montería. Cada tarde puede llegar un nuevo cliente solicitando una
habitación, lo cual ocurre con probabilidad p=0.6, o bien puede no llegar ninguno (con probabilidad q = 1 − p). Una fracción α=0.3 de los
clientes se va del hotel en la mañana siguiente, mientras que una fracción β = 1−α, decide quedarse una noche más disfrutando del
hermoso paisaje. Nadie pasa más de 3 noches en el hotel.
a) Modele el estado de ocupación del hotel para cada noche (cuántas habitaciones están ocupadas) como una cadena de Markov.
Defina adecuadamente los estados, e indique las probabilidades de transición entre ellos. Justifique la existencia de probabilidades
estacionarias y calcúlelas.
b) Suponga que el hotel le cobra a sus clientes $1000 por la primera noche de estadía y $800 por noche adicional. ¿Cuál es el valor
esperado del ingreso por noche en el largo plazo?.
c) ¿Cuál es el número promedio de habitaciones ocupadas?.

3. (Dos puntos)Una tienda vende un artículo especial cuya demanda diaria puede ser descrita por una distribución de Poisson de media 1. La
tienda está comparando dos políticas de colocar pedidos: (1) Pedir 3 unidades cada día si el nivel de las existencias es cero, de lo
contrario, no pedir. (2) Pedir 5 unidades cada dos días si el nivel del inventario es menor que 2; de lo contrario, no pedir. El costo fijo por
ordenar por envío es de $300, y el costo de retener las unidades excedentes por unidad por día es de $3. Se espera una entrega
inmediata.
d) ¿Cuál política debe adoptar la tienda para minimizar el costo diario esperado total de pedir y retener?
e) Para las dos políticas, compare el promedio de días entre agotamientos sucesivos del inventario.
(λ)n e−λ
Nota: P { Dt +1=n } =
n!

PUNTO EXTRA VERSIÓN SENIOR (1 punto extra)

Se dice que una matriz de transición P es doblemente estocástica si la suma de los elementos de cada columna es igual a 1; esto es,
M

∑ pij=1 para toda j

Si esta cadena es ergódica y consiste en M + 1 estados, demuestre que

1
π j= para j =0, 1, . . . , M.
M +1
 Nombre: Jhan Faider Rivero Jaimes

Solución

1. a)

Estados:

HL: Jorge tiene el Historial limpio

Matriz de transición P:

HL 1M 2M 3M C
HL 0,5 0,5 0 0 0
1M 0 0,6 0,4 0 0
2M 0 0 0,3 0,7 0
3M 0 0 0 0 1
C 1 0 0 0 0

Probabilidades:

x1 0,2522522
5
x2 0,3153153
2
x3 0,1801801
8
x4 0,1261261
3
x5 0,1261261
3

b) como para que le revoquen la licencia lo tienen que multar 3 veces y la probabilidad de que lo multen cada vez
que lo detienen es de 0,5 entonces el promedio de veces que Jorge es detenido por la policía antes de que su
licencia sea revocada de nuevo es: 3/0,5= 6

c) la probabilidad de que Jorge pierda su licencia corresponde a la probabilidad de x3= 0,18018018

Matriz de transición P: política 1

0 1 2 3
0 0.0803014 0.18393972 0.36787944 0.36787944
1 0.63212056 0.36787944 0 0
2 0.26424112 0.36787944 0.36787944 0
3 0.9196986 0.18393972 0.36787944 0.36787944

Probabilidades:

X0 0.2858124
7
X1 0.2847113
4
X2 0.2631399
9
X3 0.1663362

Costo diario de política 1:

COSTO
I0 I1 I2 I3 TOTAL
$85.74374 $0.854134 $1.578839 $1.497025 $89.67374
03 03 95 79 01

Costo cada dos días: $179.34748

Matriz de transición P: política 2

0 1 2 3 4 5 6
0 0.05265302 0.09022352 0.18044704 0.27067057 0.27067057 0.13533528 0
1 0.01656361 0.03608941 0.09022352 0.18044704 0.27067057 0.27067057 0.13533528
2 0.59399415 0.27067057 0.13533528 0 0 0 0
3 0.32332358 0.27067057 0.27067057 0.13533528 0 0 0
4 0.14287654 0.18044704 0.27067057 0.27067057 0.13533528 0 0
5 0.05265302 0.09022352 0.18044704 0.27067057 0.27067057 0.13533528 0
6 0.01656361 0.03608941 0.09022352 0.18044704 0.27067057 0.27067057 0.13533528

Probabilidades:

X0 0.2085509
X1 0.1597201
X2 0.18528468
X3 0.17955352
X4 0.15142628
X5 0.0904655
 X6 0.02499901

Costo de política 2 cada dos días:

I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TOTAL
62.5652695 47.9160313 2.22341617 3.23196338 3.63423083 2.71396491 0.89996451 123.184841

$123.184841

a) se debe escoger la política 2 para minimizar el costo de pedir y retener ya que su costo es de $123.184841, mientras
que la política 1 cuesta $179.34748

b) sabemos que:

1
μ=
π0

Por lo que la política 1 el promedio de días entre agotamientos sucesivos del inventario es de 3 días
Y la política 2 el promedio de días entre agotamientos sucesivos del inventario es de 4 periodos de dos días, es decir, 8
días