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    Mpro2 U1 Ea V1 Jops

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    Josuè Priego Sanabria
    Este documento presenta la resolución de varios problemas relacionados con conceptos de probabilidad como esperanza, varianza, covarianza, coeficiente de correlación, desigualdad de Chebyshev y función generadora de momentos. El alumno Josué Samuel Priego Sanabria resuelve problemas de un libro de introducción a la probabilidad sobre estos temas.

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    Este documento presenta la resolución de varios problemas relacionados con conceptos de probabilidad como esperanza, varianza, covarianza, coeficiente de correlación, desigualdad de Chebyshev y función generadora de momentos. El alumno Josué Samuel Priego Sanabria resuelve problemas de un libro de introducción a la probabilidad sobre estos temas.

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    Universidad Abierta y a Distancia de México

    Probabilidad II

    Unidad 1

    Actividad. Evidencia de aprendizaje

    Alumno: Josué Samuel Priego Sanabria

    Quinto Semestre
    Esperanza, Varianza (matriz) y Covarianza de un vector aleatorio.

    De Rincón, Luis (2014). Introducción a la probabilidad. Universidad Autónoma de México.

    1. Resolver los problemas 496 incisos a) d) y e) de la página 339.

    Calcule la covarianza entre X y Y cuando estas variables tienen distribución conjunta

    como se indica en cada inciso.

    a)

    x\y 0 1
    0 1/4 1/4
    1 1/4 1/4
    1 1 1 1 1
    E ( xy )=( 0 ) ∙ ( 0 ) ∙ + (1 ) ∙ ( 0 ) ∙ + ( 0 ) ∙ ( 1 ) ∙ + ( 1 ) ∙ ( 1 ) ∙ =
    4 4 4 4 4

    x 0 1
    f(x) 1/2 1/2
    1 1 1
    E ( x )= ( 0 ) ∙ + ( 1 ) ∙ =
    2 2 2

    y 0 1
    f(x) 1/2 1/2
    1 1 1
    E ( y ) =( 0 ) ∙ + ( 1 ) ∙ =
    2 2 2

    1 1 1 1 1
    Cov ( x , y ) = − ∙ = − =0
    4 2 2 4 4

    −x
    d) f ( x , y )= e si0< y< x
    {
    0 en otro caso
    ∞ x ∞ ∞ ∞
    x −x x ∞
    −x
    E ( xy )∫ ∫ e dy dx=∫ y e
    y 0 y
    ( |) −x
    0
    dx=∫ y e
    y
    ( |)
    0
    −x −x −x −x
    dx=∫ ( x e ) dx=(−e x−∫ −e dx ) =(−e x −e
    y y |
    x ∞
    x =x e−x E ( y )= e− x dx =−e - x ∞ =0−( −e− y )=e− y ∴
    0
    −x
    E ( x )=∫ e dy= y e −x
    | 0
    ∫
    y y|
    Cov ( x , y ) =e− y y + e− y −( x e−x ) ( e− y )=e− y ( y+1−x e− x )

    − x− y
    e) f ( x , y )= 2e
    { si0< y < x
    0 en otro caso

    ∞ x ∞ −2 x ∞ ∞ ∞
    E ( xy )∫ ∫ 2 e− x− y dy dx=∫ −2 ∫ e u du dx=∫ −2 e u −2 x dx=∫ [ −2 ( e−2 x −e− x ) ] dx =−2∫ e−2 x −e−
    y 0 y −x
    ( y
    )−x ( | )
    y y

    x
    E ( x )=∫ 2 e−x− y dy=−2 ( e−2 x −e−x )
    0

    ∞
    E ( y )=∫ 2 e− x− y dx=−2 e {− y−x } ∞ =0−(−2 e−2 y )=2 e−2 y
    |
    y y

    Cov ( x , y ) =−e−2 y −2 e− y −[−2 ( e−2 x −e−x ) ] ∙ ( 2 e−2 y ) =−e−2 y −2 e− y +4 e−2 y ( e−2 x −e−x )

    2. Sea (X,Y) un vector aleatorio continuo con distribucion normal de parametros (µ1,σ2

    1,µ2,σ2 2,ρ). Esta distribucion se definio en el Ejercicio 460, en la pagina 307.


    Demuestre que

    σ 21 ρ σ1 σ2
    (
    E ( X , Y )=(μ1 , μ2 )Cov ( X , Y )= ρ σ 1 σ 2Var ( X ,Y )=
    ρ σ1 σ2 σ 22 )
    Coeficiente de correlación.

    De Rincón, Luis (2014). Introducción a la probabilidad. Universidad Autónoma de México.

    1. Resolver el problema 500 de la página 342.

    Calcule el coeficiente de correlacion entre X y Y cuando estas variables tienen

    distribucion conjunta como se indica en cada inciso.

    a)

    x\y 0 1
    0 1/4 1/4
    1 1/4 1/4
    2
    1 1 1 1 1 1
    E ( x )=( 0 ) ∙ + ( 1 ) ∙ = E ( x 2 )=( 02 ) ∙ + ( 12 ) ∙ = Var ( x ) =E ( x 2) −[ E ( x ) ] = 1 − 1 = 1 − 1 = 1
    2

    2 2 2 2 2 2 ()2 2 2 4 4

    2
    1 1 1 1 1 1
    E ( y )=( 0 ) ∙ + ( 1 ) ∙ = E ( y 2 )= ( 02 ) ∙ + ( 12) ∙ = Var ( y )=E ( y 2 )− [ E ( y ) ] = 1 − 1 = 1 − 1 = 1
    2

    2 2 2 2 2 2 ()2 2 2 4 4

    0
    ρ ( X , Y )= =0
    1 1
    √ ∙
    4 4

    b)
    3 x si 0< x < y <1 y
    {
    f ( x , y ) 3 y si 0< y < x< 1∫ 3 xdy
    0 en otro caso 0

    2. Resolver los problemas 503 y 504 de la página 343.

    Desigualdad de Chébyshev.

    De Rincón, Luis (2014). Introducción a la probabilidad. Universidad Autónoma de México.

    1.- Resolver el problema 505 de la página 346.

    2.- Resolver los problemas 509, 511 y 512 de la página 348.

    Función generadora de momentos (f.g.m.).

    De Rincón, Luis (2014). Introducción a la probabilidad. Universidad Autónoma de México.

    1.- Resolver los problemas 267, 268 incisos a), b), e) y f) y 269 de la página 200.

    2.- Resolver el problema 270 de la página 201.

    3.- Resolver el problema 289 de la página 212.

    4.- Resolver el problema 299 de la página 219.


    5.- Resolver el problema 349 de las páginas 245-247.

    6.- Resolver el problema 413 de la página 276.

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