Introducción A Matemáticas para Finanzas y Negocios

Introducción a Matemáticas para
Finanzas y Negocios
Alumno: David Salazar Gendrop

ID:A01531499
Indice:
1. Portada……………………………………………….1
2. Indice…………………………………………………2
3. Tipo de Negocio…………………………………….3
4. Pregunta 1 Determina el porcentaje de inv………3
4.Conclusión de volatilidad y rendimiento…………..4
5.Conclusión de matriz de correlaciones……………4
6.Matriz de primer orden………………...……………4
7.Porcentaje de inversión…………………………….5
8.Signos positivos y negativos……………………….5
Modelo de Negocio
El objetivo de este negocio es administrar un fondo de inversión siempre tratando de

construir los portafolios más eficientes que pueda haber en el mercado. Para ello se
utilizan técnicas de optimización por medio de las cuáles se encuentran las condiciones
de primer orden. Las condiciones de segundo orden se satisfacen porque la función de
varianza de un portafolio es convexa y por lo tanto presenta un mínimo.
Pregunta 1. Determina el porcentaje de inversión en cada activo asumiendo un

rendimiento objetivo diario de 0.060% (aproximadamente 15% anual).
Obteniendo la Matriz inversa multimplicando por la matriz de rendimiento diario que tiene
cada empresa
Matriz de correlación de rendimientos
Apple Tesla JP MorganDisney LULU Target Pfizer GE

Apple 1 0.399713 0.599127 0.547148 0.472765 0.385035 0.49931 0.435126
Tesla 0.399713 1 0.314155 0.34111 0.33599 0.13915 0.162675 0.265511
JP Morgan 0.599127 0.314155 1 0.676752 0.478745 0.37208 0.525166 0.577431
Disney 0.547148 0.34111 0.676752 1 0.452082 0.33251 0.429094 0.453061
LULU 0.472765 0.33599 0.478745 0.452082 1 0.362651 0.328657 0.310075
Target 0.385035 0.13915 0.37208 0.33251 0.362651 1 0.354341 0.223383
Pfizer 0.49931 0.162675 0.525166 0.429094 0.328657 0.354341 1 0.349075
GE 0.435126 0.265511 0.577431 0.453061 0.310075 0.223383 0.349075 1
Matriz inversa
Apple Tesla JP MorganDisney LULU Target Pfizer GE
Apple 2.00349 -0.36024 -0.40176 -0.27472 -0.25322 -0.21225 -0.40075 -0.15385
Tesla -0.36024 1.270679 -0.00187 -0.17335 -0.21677 0.075287 0.126134 -0.09464
JP Morgan -0.40176 -0.00187 2.660745 -0.92453 -0.26708 -0.12648 -0.4293 -0.68129
Disney -0.27472 -0.17335 -0.92453 2.041911 -0.19921 -0.07405 -0.0935 -0.11474
LULU -0.25322 -0.21677 -0.26708 -0.19921 1.504576 -0.2462 -0.02283 0.008647
Target -0.21225 0.075287 -0.12648 -0.07405 -0.2462 1.29456 -0.19819 0.035291
Pfizer -0.40075 0.126134 -0.4293 -0.0935 -0.02283 -0.19819 1.542409 -0.05592
GE -0.15385 -0.09464 -0.68129 -0.11474 0.008647 0.035291 -0.05592 1.546411
Matriz de rendimiento diario y matriz de rendimiento por matriz inversa.
0.14% 0.08%
0.20% 0.15%
0.04% -0.07%
0.03% -0.11%
0.27% 0.27%
0.13% 0.08%
0.01% -0.07%
0.02% -0.04%
De esta manera podemos asignar un porcentaje a aquellas empresas con el mayor

rendimiento Tesla, Apple y LULU.
Pregunta 2. ¿Qué puedes concluir acerca del rendimiento y la volatilidad entre estas
acciones? Explique por qué esta medida no es adecuada para medir el riesgo de un
portafolio.
En la matriz de Correlacion nos indica los movimientos que puede tener el valor de una
acción frente a otra por lo tanto la afectación que pueda tener una acción con relación al
rendimiento de otra va a ser mayor o menor dependiendo de la correlación que nos
muestra. Mientras mas cercano sea el valor a 1 mayor será la relación que tendrán las
empresas por lo tanto es menor la diversificación que puedas tener. Al realizar la Matriz
inversa de la matriz de Correlación podemos obtener aquellas acciones que sean más
diversificadas entre si, mientras mayor sea el valor negativo que nos indique en la matriz
inversa mejor será la diversificación de nuestro portafolio.
Pregunta 3. ¿Qué conclusiones puedes establecer analizando la matriz de

correlaciones?
Que al cualquier movimiento que pueda tener el valor de una acción, esta va a repercutir
de alguna forma con alguna otra empresa. Únicamente podemos ver que tan grande será
el impacto que se vea en el resto de las empresas. Pero de esta forma también podemos
crear un portafolio que sea diversificable, lo cual lo podemos ver con los montos que
aparezcan en la matriz con menor número. Ya que si queremos hacer un portafolio que
no esté diversificado nos fijaremos en aquellas empresas cuyo número este
correlacionado con otra y el valor sea más cercano a 1.
Pregunta 4. Establece la matriz de condiciones de primer orden asumiendo un

rendimiento objetivo diario de 0.060% (aproximadamente 15% anual).
Pregunta 5. Determina el porcentaje de inversión en cada activo.
Dada la matriz anterior se asigna el porcentaje a las empresas con mayores

rendimientos y manteniendo una diversificación estable.
Apple 16.57%
Tesla 23.97%
JP
Morgan 5.21%
Disney 3.97%
LULU 31.45%
Target 15.48%
Pfizer 1.53%
GE 1.82%
Pregunta 6. ¿Cómo interpretas los signos positivos/ negativos?
Después de haber multiplicado las matrices de correlación o covarianza por la matriz de

rendimientos diarios podemos asumir que aquellas empresas que presenten signo
negativo son empresas que no presentan ninguna o poca relación entre sí. Por lo tanto
si el valor de una acción de una empresa del listado se mueve, la empresa con valor
negativo lo hará de una manera poco significativa. Ahora para el signo positivo significa
que las empresas están relacionadas entre si y por lo tanto lo que le afecte a una de ellas
a la otra también lo hará de mayor manera siempre y cuando el valor multiplicado entre
las matrices sea positivo.

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Alumno: David Salazar Gendrop

El objetivo de este negocio es administrar un fondo de inversión siempre tratando de

Pregunta 1. Determina el porcentaje de inversión en cada activo asumiendo un

Matriz de correlación de rendimientos

Apple Tesla JP MorganDisney LULU Target Pfizer GE

Matriz de rendimiento diario y matriz de rendimiento por matriz inversa.

De esta manera podemos asignar un porcentaje a aquellas empresas con el mayor

Pregunta 3. ¿Qué conclusiones puedes establecer analizando la matriz de

Pregunta 4. Establece la matriz de condiciones de primer orden asumiendo un

Pregunta 5. Determina el porcentaje de inversión en cada activo.

Dada la matriz anterior se asigna el porcentaje a las empresas con mayores

Pregunta 6. ¿Cómo interpretas los signos positivos/ negativos?

Después de haber multiplicado las matrices de correlación o covarianza por la matriz de

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