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    07.1 Seminario F - Iii

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    Italo Gonzales
    Este documento presenta 10 ejercicios de arbitraje de tipos de cambio. Los ejercicios involucran calcular tasas cruzadas, determinar utilidades potenciales mediante arbitraje triangular u otras técnicas de arbitraje entre diferentes pares de divisas como dólar estadounidense, euro, yen, peso, dólar canadiense, dólar neozelandés y otras monedas. Los ejercicios proporcionan cotizaciones reales de compra y venta para guiar los cálculos requeridos.

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    Este documento presenta 10 ejercicios de arbitraje de tipos de cambio. Los ejercicios involucran calcular tasas cruzadas, determinar utilidades potenciales mediante arbitraje triangular u otras técnicas de arbitraje entre diferentes pares de divisas como dólar estadounidense, euro, yen, peso, dólar canadiense, dólar neozelandés y otras monedas. Los ejercicios proporcionan cotizaciones reales de compra y venta para guiar los cálculos requeridos.

    Título original

    07.1 SEMINARIO F -III

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    UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE ECONOMIA

    “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” Y CONTABILIDAD


    Esc. Contabilidad SEMINARIO FINANZAS CORPORATIVAS III Dr. William Z. Ojeda Pereda

    1. Las siguientes cotizaciones están usar el arbitraje triangular para obtener una
    disponibles en la pantalla: utilidad?
    0.91 US$/C$; 0.31 US$/DM; 3.03 DM/C$ Arbitraje de ubicación: (arbitraje de dos
    a) ¿Calcular cuántas tasas cruzadas hay? puntos) con inversión de 1000000$
    b) Calcular el rendimiento en términos Suponga la siguiente información:
    porcentuales de una inversión inicial de Descripción Beal Yardly
    $1000000,00 Bank Bank
    2. En la pantalla de su computadora aparecen las Precio de compra del $0.401 $0.398
    siguientes cotizaciones: dólar de Nueva Zelanda
    En Nueva York: 1 dólar = 105 yenes Precio de venta del $0.404 $0.400
    En Tokio: 1 yen = 0.1087 pesos dólar de Nueva Zelanda
    En México: 1 peso = 0.0889 dólares
    a) Con base en los mercados de Nueva York
    y México, calcule el tipo de cambio 8. Hallar el Arbitraje triangular según la
    cruzado yen/peso. información, con una inversión de un millón de
    b) Utilizando el arbitraje de tres puntos hallar dólares americanos.
    las utilidades de una vuelta completa
    empezando con 10 mil pesos, mil dólares y Descripción Precio
    100 mil yenes cotizado
    Valor del dólar canadiense en
    $0.90
    3. Cuál es la cotización TC (Euro, Pesos), dólares Estadounidenses
    mediante las técnicas: Valor del dólar neozelandés en
    a) tipo de cambio cruzado: Bid - Ask, $0.30
    dólares Estadounidenses
    b) cotización Bid-Ask: Valor del dólar canadiense en
    Compra Venta NZ$3.02
    dólares Neozelandeses
    Euro en $ 1.11 1.25
    Pesos en $ 0.10 0.11 9. Usted puede generar una utilidad al convertir
    los dólares a euros y después los euros a pesos
    y después los pesos a dólares ($). Para la cual
    4. Hallar el tipo de cambio cruzado, según la
    dispone de una inversión de 1000 dólares.
    expresión:
    EUR/CHF: Precio Bid / Precio Ask
    USD/EUR: 0,85001 / 06 Descripción Precio
    USD/CHF: 1,1028 / 31 cotizado
    5. Si los tipos de cambio directos del Yen y el Euro en $ 1.25
    Franco Suizo son USD/JPY (116,53/116,56) y Pesos en $ 0.11
    USD/CHF (1,0046/1,0050) respectivamente. Euro en pesos 14
    Hallar el tipo de cambio cruzado (cotización
    Bid/Ask) 10. Hallar el arbitraje triangular (Bid-Ask), para
    6. Se tiene la siguiente información, hallar obtener una utilidad, con la siguiente
    cotización Bid/Ask. información, para una inversión inicial de
    Descripción P.C. P.V. 10000 dólares americanos:
    Valor de una libra en DESCRIPCIÓN INTERBANK SCOTIBANK
    $1.50 $1.61
    dólares Precio de compra $0.506 $0.502
    Valor de un ringgit del euro
    $0.200 $0.201 Precio de venta $0.504 $0.500
    malasio en dólares
    del euro
    7. Suponga que no existen costos de transacción,
    con base en estos tipos de cambio ¿se puede
    Semestre 2022-I/Huaraz: 13 setiembre de 2022

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