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    Practico 3-2022

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    fabricio nazaretto
    Este documento presenta dos problemas de equilibrio general en economías dinámicas. El primer problema analiza un modelo de árboles de Lucas con diferentes sistemas impositivos y cómo esto afecta el precio de equilibrio de los árboles. El segundo problema define un equilibrio de Arrow-Debreu y de mercados secuenciales en una economía de intercambio puro de dos períodos y dos agentes, determinando las condiciones de equilibrio y la tasa de retorno de los bonos.

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    Este documento presenta dos problemas de equilibrio general en economías dinámicas. El primer problema analiza un modelo de árboles de Lucas con diferentes sistemas impositivos y cómo esto afecta el precio de equilibrio de los árboles. El segundo problema define un equilibrio de Arrow-Debreu y de mercados secuenciales en una economía de intercambio puro de dos períodos y dos agentes, determinando las condiciones de equilibrio y la tasa de retorno de los bonos.

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    PRACTICO 3-2022

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    Este documento presenta dos problemas de equilibrio general en economías dinámicas. El primer problema analiza un modelo de árboles de Lucas con diferentes sistemas impositivos y cómo esto afecta el precio de equilibrio de los árboles. El segundo problema define un equilibrio de Arrow-Debreu y de mercados secuenciales en una economía de intercambio puro de dos períodos y dos agentes, determinando las condiciones de equilibrio y la tasa de retorno de los bonos.

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    Este documento presenta dos problemas de equilibrio general en economías dinámicas. El primer problema analiza un modelo de árboles de Lucas con diferentes sistemas impositivos y cómo esto afecta el precio de equilibrio de los árboles. El segundo problema define un equilibrio de Arrow-Debreu y de mercados secuenciales en una economía de intercambio puro de dos períodos y dos agentes, determinando las condiciones de equilibrio y la tasa de retorno de los bonos.

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    Macroeconomı́a Avanzada I

    Doctorado en Economı́a, FCE-UNCuyo

    Trabajo Práctico 3 – 2022

    1. Considere el modelo de árboles de Lucas con impuestos desarrollado en clase.

    (a) Demuestre que el precio de un árbol bajo el sistema de impuestos de suma fija en
    equilibrio es mayor o igual que el precio correspondiente con un impuesto a los
    dividendos, es decir, pL d
    t ≥ pt , para todo t.

    (b) ¿Cómo se modifica el equilibrio si el impuesto a los dividendos es proporcional?


    Suponga una tasa de impuesto a los dividendos 0 < θt < 1, para todo t, y que el
    ingreso total de un agente está dado por

    wt = pD
     
    t + (1 − θt )dt st , t = 0, 1, . . .

    donde pD
    t es el precio de un árbol bajo este sistema impositivo.

    2. Considere una economı́a de intercambio puro de dos perı́odos, dos tipos de consumidores
    I = {A, B} y un único bien de consumo. Las dotaciones al inicio de cada perı́odo t = 0, 1
    de cada consumidor están dadas por

    ω A = (4, 4) y ω B = (0, 8).

    El bien de consumo es no durable. Ambos consumidores tienen una función de utilidad


    dada por:
    1
    X
    β t u(cit ),
    t=0

    donde cit representa el consumo del agente i en el perı́odo t y β ∈ (0, 1). La función
    de utilidad u es continuamente diferenciable, estrictamente creciente y estrictamente
    cóncava.

    (a) Defina cuidadosamente un equilibrio competitivo donde todo el intercambio se


    realiza en t = 0 (equilibrio de Arrow-Debreu) para esta economı́a.
    (b) Suponga que que la función de utilidad tiene la forma
     1−γ
    c −1
    si 0 < γ < +∞, γ ̸= 1



    u(c) = 1−γ

    ln c, si γ = 1.

    Determine las condiciones que deben satisfacer las asignaciones y precios en un


    equilibrio competitivo. Caracterice la solución lo más que pueda.
    [Hint: Normalice los precios de modo que p0 = 1 y defina p := p1 . Resuelva
    el problema de cada consumidor en función de p, β y γ, para ası́ determinar el
    equilibrio de los mercados.]
    (c) Defina cuidadosamente un equilibrio de mercados secuenciales, asumiendo que
    cada agente tiene cero activos en t = 0. Con los supuestos en (b), determine la
    tasa de retorno de equilibrio para bonos de un perı́odo.

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