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    Actividad 05

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    Este documento habla sobre pruebas de backtesting y calibración de modelos. Explica que el backtesting es un procedimiento para validar la precisión y validez de los modelos comparando sus estimaciones con los resultados reales. También describe brevemente el valor en riesgo y sus usos para medir riesgos de mercado y crédito.

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    Actividad 5

    Pruebas de Backtesting y calibración de modelos.


    20/01/2016
    Claudia Virriel Bucio
    EBC
    Actividad 5 2016

    Actividad 5.

    Pruebas de Backtesting y calibración de modelos.

    Preámbulo:

     Nuevos esquemas regulatorios a nivel mundial (Basilea II), tienden a la utilización


    modelos propios por parte de las compañías de seguros y bancos.
     Dichos modelos deberían medir las obligaciones de la compañía, pero como los
    riesgos son muy complejos, no se sabe con certeza si resultaran congruentes en
    la realidad
     Los modelos se pueden desajustar por el comportamiento dinámico de los
    riesgos

    Nace como la herramienta eficiente de vigilar el desempeño de los modelos


    retrospectivamente:

    Backtesting:

    El cual es un procedimiento técnico que consiste en validar la precisión y validez de un


    modelo ideado para hacer estimaciones de un determinado valor contingente,
    (comparando las hechas por el modelo respecto a las reales).
    Los principios necesarios para realizarlo deben ser un grado de tolerancia para la
    magnitud del error (estimación y realidad), y una tolerancia para el número de veces que
    puede fallar el modelo.
    Éstos se crean dependiendo del modelo que se quiere validar.

    Valor en Riesgo

    El VaR actualmente es la medida más aceptada de riesgo

    2
    Actividad 5 2016

    Es un nivel de pérdidas tal, que la probabilidad “”(sensibilidad) de que la pérdida exceda


    esta cantidad en un periodo de tiempo en el que puede ocurrir dicha pérdida, corresponde
    a un cierto nivel de confianza fijado de antemano por el analista.

    Riesgo de Mercado

    Pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a factores que determinan
    su precio (tasa de interés, tipo de cambio)

    Método para medir el VaR del mercado

    Los rendimientos de los activos se distribuyen de acuerdo a una curva de densidad de


    probabilidad, que generalmente es la normal y en el supuesto de linealidad en el valor de
    los activos.

    VaR = F*S*desv rend)*t

    Riesgo de crédito y contraparte

    El riesgo de contraparte existe cuando una de las partes de un contrato financiero es


    incapaz de cumplir con sus obligaciones contraídas.
    El riesgo de crédito específicamente es cuando el contrato es uno de crédito, donde el
    deudor incumple en el pago de la deuda o cuando una calificadora degrada la calidad de
    un crédito.

    Método para medir el VaR de crédito

    El valor en riesgo es el valor de la distribución de pérdidas y ganancias asociado a la


    cartera de crédito, para el periodo de tiempo y nivel de confianza escogido.
    Se divide en Pérdida esperada y No esperada.

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