Econometria II

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ECONOMETRÍA II
Curso académico 2011-2012
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

Código 500425 Créditos ECTS 6
Denominación ECONOMETRÍA II
- Grado en Economía
Titulación/es
- Doble grado ADE/Economía
Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
5º Grado Economía Obligatoria
Semestre Carácter
7º D. Grado ADE-Economía
Módulo/s Métodos Cuantitativos
Materia/s Estadística-Econometría
Profesor/es
Correo Electrónico
Nombre Despacho Titulación y Grupo
(Página Web)
JULIÁN RAMAJO ramajo@unex.es Economía.
50
HERNÁNDEZ http://eco.unex.es/jramajo/
Grupo único
Área/s de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
conocimiento
Departamento/s Economía
Profesor
coordinador
(si hay más de uno)
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Objetivos
1. Profundizar en las técnicas y modelos básicos de la econometría como instrumento
para medir hechos económicos y sociales.
2. Interpretar y valorar con espíritu crítico los resultados obtenidos del análisis
econométrico de la información económica.
3. Extender las habilidades en el manejo de herramientas informáticas y de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito econométrico.
Competencias
Competencias genéricas instrumentales

CGI1. Capacidad de análisis y síntesis.
CGI4. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
CGI5. Capacidad para la resolución de problemas.
CGI8. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CGI9. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Competencias genéricas personales
CGP1. Capacidad crítica y autocrítica.
Competencias genéricas sistémicas
CGS2. Capacidad de aprendizaje autónomo.
Competencias específicas disciplinares
CED10. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las
Matemáticas (Álgebra, Cálculo), de la Estadística (Descriptiva), de la Econometría
(Modelos de Regresión Lineal General, Dinámicos, Multiecuacionales y con Variable
Dependiente Discreta) y de la Contabilidad (Financiera y de Gestión) necesarios para la
resolución de los problemas que pueden plantearse en el ámbito de la Economía y la
Empresa.
CED30. Conocer y aplicar los fundamentos de los modelos econométricos.
Competencias específicas profesionales
CEP1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
CEP2. Capacidad para aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales
basados en el manejo de instrumentos técnicos.
CEP3. Capacidad para aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier
aspecto de la realidad económica.
CEP13. Capacidad para identificar las fuentes de información económica relevante y su
contenido.
CEP17. Capacidad para la búsqueda e interpretación de datos e información relevantes
y derivar de los mismos información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.
CEP18. Capacidad para la transmisión y divulgación de información (ideas, problemas,
soluciones,…) sobre cuestiones económicas.
TEMAS Y CONTENIDOS
Breve descripción del contenido
EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL
Para los tres temas de la asignatura se pueden distinguir unos objetivos principales y
unos objetivos secundarios:
a) Objetivo principal: ser capaz de juzgar la validez de las hipótesis básicas del modelo
de regresión lineal general, proponer soluciones alternativas en el caso de
incumplimiento de alguna(s) de dichas hipótesis, y ser capaz de interpretar los
resultados del modelo finalmente seleccionado desde el punto de vista econométrico y
de la teoría económica.
b) Objetivos secundarios:
- ser capaz de manejar datos económicos susceptibles de ser utilizados en el análisis
empírico.
- utilizar con soltura el software econométrico EViews, de manera que se posibilite la
consecución del objetivo principal.
- ser capaz de comprender y evaluar críticamente los análisis empíricos realizados con
datos económicos.
Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

RELACIONADAS CON LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Contenidos teóricos del tema 1:
1.1. CAMBIO ESTRUCTURAL: modelos de regresión con variables ficticias
1.2. NO LINEALIDAD: el estimador de mínimos cuadrados no lineales
1.3. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: selección de la forma funcional
Metodología: Explicación en Grupo Grande con presentación en Power Point.
Competencias: CGI1, CGI8, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CEP18.
Contenidos prácticos del tema 1:
1. Análisis del cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal
relacionadas con la especificación funcional: realización de los correspondientes
contrastes y correcciones estadísticas con el EViews.
Metodología: Prácticas en la sala de ordenadores y análisis individual fuera del
aula.
Competencias: CGI1, CGI4, CGI5, CGI9, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CED60,
CEP1, CEP2, CEP3, CEP13, CEP17, CEP18.

RELACIONADAS CON EL TÉRMINO DE ERROR
2.1. NO NORMALIDAD DE LOS ERRORES: estimación robusta
2.2. HETEROSCEDASTICIDAD: MCO corregidos (método de White) y el estimador de
mínimos cuadrados ponderados
2.3. AUTOCORRELACIÓN Y MODELOS DINÁMICOS
2.3.1. Estimación de modelos con autocorrelación en los errores: MCO corregidos
(método de Newey-West) y el estimador de mínimos cuadrados generalizados
2.3.2. Modelos econométricos dinámicos
relacionadas con el término de error: realización de los correspondientes contrastes y
correcciones estadísticas con el EViews. Especificación y estimación de modelos
dinámicos.
aula.

RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN MUESTRAL
3.1. MULTICOLINEALIDAD: el estimador ridge y el método de componentes
principales
3.2. FALTA DE OBSERVACIONES
3.3. AGREGACIÓN DE DATOS
3.4. ERRORES DE MEDIDA EN LAS VARIABLES Y ECUACIONES SIMULTÁNEAS: el
estimador de variables instrumentales y el test de Sargan de validez de los
instrumentos
3.5. OBSERVACIONES ATÍPICAS
3.6. VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA O LIMITADA: los modelos Probit/Logit y
Tobit.
relacionadas con la información muestral disponible: realización de los
correspondientes contrastes y correcciones estadísticas con el EViews.
aula.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de trabajo del alumno por No
Presencial Seguimiento
tema presencial
Tema Total GG S TP EP
1 Teoría 22 6,5 13
1. Práctica 24 8 3 0,7 14
2. Teoría 22 7 13
2. Práctica 25 8 3 0,9 15
3. Teoría 22 7 13
3. Práctica 25 8 4 0,9 15
Evaluación del Conjunto 10 3 7
TOTAL 150 47,5 10 2,5 90
GG: Clase en Grupo Grande (entre 40 y 80 alumnos de media según titulación)
S: Clase en Seminario (entre 20 y 40 alumnos de media según titulación: desdoble del GG)
TP: Tutorías Programadas (entre 5 y 8 alumnos de media según titulación)
EP: Estudio personal del alumno, trabajo individual o en grupo, lectura de bibliografía...
CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Se considerarán dos sistemas de evaluación alternativos: un sistema de evaluación
presencial y un sistema de evaluación no presencial.
Evaluación presencial:
Optarán por el sistema de evaluación presencial aquellos alumnos que, una vez
transcurridos 15 días desde el comienzo de las clases de la asignatura, no hayan
justificado documentalmente su imposibilidad de asistir a clases.
En este sistema de evaluación presencial, el 90% de la calificación final obtenida por el
alumno procederá de la calificación global obtenida como resultado de la realización de
pruebas de conocimiento tras finalizar cada tema o bloque temático y/o de un examen
final (si procede), mientras que el 10% restante procederá de la asistencia participativa
en clase del alumno, siempre y cuando éste asista, al menos, al 70% de las clases de
la asignatura.
Cada prueba de conocimiento constará de cuestiones teórico-prácticas, y se valorará
con una puntuación de 0 a 10 puntos. Una vez realizadas todas las pruebas de
conocimiento, se tomará como calificación global la media de las calificaciones
obtenidas en las mismas.
Un alumno superará la asignatura, sin necesidad de realizar el examen final, cuando su
nota media ponderada entre la calificación global de las pruebas de conocimiento y la
asistencia participativa sea al menos de 5 puntos.
Aquel alumno cuya nota media ponderada sea inferior a 5 puntos deberá superar un
examen final, donde se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para la adquisición de las competencias de la asignatura. Este examen final se
calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos. El alumno aprobará la asignatura
cuando la nota media ponderada entre este examen final y la asistencia participativa
sea al menos de 5 puntos.
Evaluación no presencial:
Sólo podrán acogerse al sistema de evaluación no presencial aquellos alumnos que, en
el plazo de 15 días desde el inicio de las clases, justifiquen documentalmente la
imposibilidad de poder seguir un sistema de evaluación presencial.
En este sistema de evaluación no presencial, el alumno realizará un examen final tras
concluir las clases de la asignatura, en el que se valorarán los conocimientos teóricos y
prácticos que el alumno necesita para adquirir las competencias de la asignatura. Este
examen final se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos. El alumno aprobará la
asignatura cuando la nota media de este examen final sea al menos de 5 puntos.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía parte teórica:

Material obligatorio:
- J. RAMAJO, M.A. MÁRQUEZ y L. NOGALES: “Econometría: Conceptos, métodos y
aplicaciones básicas”, Universitas Editorial, 2002.
Material recomendado:
- D.N. GUJARATI: “Econometría”, Cuarta Edición, Editorial McGraw-Hill, 2004.
- J.M. WOOLDRIDGE: "Introducción a la econometría. Un enfoque moderno", Segunda
Edición, Thomson Paraninfo, 2006.
Bibliografía parte práctica:

Material recomendado:
- U. CARRASCAL, Y. GONZÁLEZ y B. RODRÍGUEZ, "Análisis econométrico con EViews",
Editorial Ra-Ma, 2001.
- C. PÉREZ, "Problemas Resueltos de Econometría", Thomson Paraninfo, 2006.
- J. ALEGRE y otros: “Ejercicios y problemas de Econometría”, Editorial AC, 1995.
- A. FERNÁNDEZ y otros: “Ejercicios de Econometría”, Editorial McGraw-Hill, 2ª Edición,
2005.
- B. PENA y otros: "Cien ejercicios de econometría", Editorial Pirámide, 1999.
- S. GONZÁLEZ y otros: "Ejercicios resueltos de econometría. El modelo de regresión
múltiple", DELTA Publicaciones, 2007.
Recursos didácticos adicionales:

El soporte fundamental del curso, junto con el contenido del Campus Virtual, es la
página web http://eco.unex.es/jramajo/econometria.htm, que contiene datos y
material complementario de la asignatura.
HORARIOS DE TUTORIAS
Tutorías programadas: (22,5 horas=9 grupos x 2,5 horas)
Profesor/a: Julián Ramajo Hernández
Despacho: 50
Días-Horas (semana): Viernes, de 9:30 a 12:00 horas
Tutorías de libre acceso: (6 horas)
Profesor/a: Julián Ramajo Hernández
Despacho: 50
Días-Horas (semana)
Primer y segundo semestres
Periodo lectivo: Martes, de 12:00 a 14:00 horas; Miércoles, de 12:00 a 14:00
horas; Jueves, de 12:00 a 14:00 horas
Periodo no lectivo: Martes, de 12:00 a 14:00 horas; Miércoles, de 12:00 a 14:00
horas; Jueves, de 12:00 a 14:00 horas
RECOMENDACIONES
Respecto a conocimientos previos:
Para facilitar la comprensión de la asignatura, es recomendable que los alumnos
tengan claros algunos conceptos matemáticos (sumatorios, combinatoria, operaciones
con matrices, conceptos básicos de derivación y de integración, etc.) y estadísticos
(distribuciones de frecuencias y medidas asociadas, números índices, conceptos
básicos de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, etc.), así
como los conceptos básicos del modelo de regresión lineal y sus hipótesis básicas. En
este sentido, se considera que las competencias que haya adquirido previamente el
alumno en las materias de “Matemáticas”, “Estadística” y “Econometría I” le ayudarán
de forma significativa en esta asignatura.
Respecto al método de estudio:
Se recomienda al alumno un seguimiento continuado y desde el primer día del curso.
Es muy recomendable la asistencia a las clases y a las tutorías. La dedicación al estudio
de la asignatura puede ser, a título orientativo, de media hora para el estudio de los
conceptos teóricos y de una hora para la realización de ejercicios prácticos por cada
hora de clase recibida. El trabajo constante y la buena planificación desde el principio
del curso le permitirán un aprovechamiento más eficaz de la asignatura y le ayudarán a
alcanzar los objetivos académicos de la misma.

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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ECONOMETRÍA II

Curso académico 2011-2012

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

Competencias genéricas instrumentales

Denominación del tema 1: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

Denominación del tema 2: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

Denominación del tema 3: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía parte teórica:

Bibliografía parte práctica:

Recursos didácticos adicionales:

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