Simulacion
Simulacion
Simulacion
CURSO DE
SIMULACIN DIGITAL
CONTENIDO PROGRAMATICO
1. Intoduccin ( Teorico)
1.1 Definicin de Simulacin
1.2 Etapas para realizar un estudio de Simulacin
1.3 Factores a considerar en el desarrollo del modelo de
Simulacin
1.3.1 Generacin de Variables Aleatorias no-uniformes
1.3.2 Lenguajes de Programacin
1.3.3 Condiciones Iniciales
1.3.4 Tamao de la muestra
1.3.5 Diseo de Experimentos
1.4 Ventajas y desventajas en el uso de la Simulacin
1.5 Ejemplos de usos de Simulacin
CONTENIDO PROGRAMATICO
2. Generacin de Nmeros Rectngulares (Teorico-Prctico)
2.1 Generadores congruenciales lineales
2.1.1 Congruencial mixto
2.1.2 Congruencial multiplicativo
3. Pruebas estadisticas para los nmeros pseudoaleatorios
3.1 Prueba de los promedios
3.2 Prueba de frecuencias
3.3 Prueba de las distancia
3.3.1 Nmeros pseudoaleatorios considerados como
digitos
3.3.2 Nmeros pseudoaleatorios considerados como
nmeros reales
3.4 Prueba de series
CONTENIDO PROGRAMATICO
3.5 Prueba de kolmogorov-smirnov
3.6 Prueba del poker
3.7 Prueba de las corridas
3.7.1 Prueba de las corridas arriba y abajo del promedio
3.7.2 Prueba de las corridas arriba y abajo
4. Generacin de variables aleatorias no uniformes
4.1 Metodo de la transformada inversa
4.2 Metodo de rechazo
4.3 Metodo de composicin
4.4 Procedimientos especiales
CONTENIDO PROGRAMATICO
5. Aplicaciones de simulacin
5.1 Ejemplos
6. Anlisis de los resultados de la simulacin
6.1 Mtodo de estimacin
6.2 Simulacin regenerativa
1. INTRODUCCION
QUE ES
SIMULACION ?
Thomas H. Naylor.
Simulacin es una tcnica numrica para
conducir experimentos en una computadora
digital. Estos experimentos comprenden
ciertos tipos de relaciones matemticas y
lgicas, las cuales son necesarias para
describir el comportamiento y la
estructura de sistemas complejos del
mundo real a travs de largos perodos de
tiempo.
QUE ES
SIMULACION ?
QUE ES
SIMULACION ?
Ri
Variable aleatoria
F-1(Ri) Funcin de
Transformacin
Xi
Que tiene el
comportamiento
de fdp(x)
Determinacin de la
importancia y el efecto de
las variables
Diseo de experimento de un
Anlisis de varianza
Tcnica de regresin
Tamao de la muestra
Condiciones iniciales
Presencia o ausencia de
autocorrelacin
repeticin es igual al
modulo m decimos que
el generador tiene
periodo completo.
Xn
4
3
6
5
0
7
2
1
(5X n + 7)/8
3 + 3/8
2 + 6/8
4 + 5/8
4 + 0/8
0 + 7/8
5 + 2/8
2 + 1/8
1 + 4/8
Xn+1
3
6
5
0
7
2
1
4
Nmeros
uniformes
3/8
6/8
5/8
0
7/8
2/8
1/8
4/8
Xn
7
6
9
0
(5X n + 7)/8
5 + 6/10
4 + 9/10
7 + 0/10
0 + 7/10
repeticin es igual al
modulo m decimos que
el generador tiene
periodo completo.
Xn+1
6
9
0
7
Nmeros
uniformes
6/10
9/10
0/10
7/10
Ejemplo:
Xn+1 = (a Xn + C) mod m
Xn
94
03
32
81
50
39
48
77
n
9
10
11
12
13
14
15
16
Xn
26
95
84
93
22
71
40
29
n
17
18
19
20
21
:
99
100
Xn
38
67
16
85
74
:
36
05
Demostracin:
Si Xn+1 = (a Xn + C) mod m, m = Pd y adems consideramos
Yn+1,i = ltimos i-dgitos del nmero pseudoaleatorio Xn+1
i = ltimos i-dgitos que se estn considerando.
i
1, 2, 3, 4, 5, ..., d-1
Demostracin ...
Yn+1,i = Xn+1 mod Pi
(a Xn + C)
Residuo
(a Xn + C) mod Pd
Pd
Cociente
Yn+1,i = (a Xn + C - q Pd ) mod Pi
q = 0, por que es la parte entera
y nunca se tiene en cuenta
La expresin quedara:
(a Xn + C) = q Pd + (a Xn + C) mod Pd
Despejamos (a Xn + C) mod Pd y
tenemos que:
(a Xn + C) mod Pd = (a Xn + C) - q Pd y
Lo remplazamos en :
Yn+1,i = (a Xn + C) mod Pi
Demostracin ...
Yn+1,i = (a Xn + C) mod Pi
L.Q.QD
K => 2
mod m Xn+k = an Xk + C an 1
a-1
mod m
Criterios de seleccin de a, Xo y m
- Sistema decimal
- Seleccin de Xo. Cualquier entero impar no
divisible por 5 y relativamente
primo a m
- Seleccin de a.
a = 200t p
P = 3,11,13,19,21,27,29,37,53,59,61,67,69,77,83,91
Criterios de seleccin de a, Xo y m
Seleccin de m
- m = 10d
Si m =10 y d => 5, tenemos que:
Perodo = 5 x 10d-2
Si m =10d y d < 5, tenemos que:
Perodo = Mn.Com.Mult.
Pi es un factor primo de m
Criterios de seleccin de a, Xo y m
Seleccin de m La funcin (Pd) se define como :
(Pd)
(2)
(4)
(2d)
(pd)
=1
=2
= 2d-2 si d => 3
= pd-1(p 1) si p => 2
Por ejemplo:
Xn+1 = 3 Xn mod 100 y X0 = 17
M = 102 = (22)(52)
Xn
51
53
59
77
31
n
6
7
8
9
10
Xn
93
79
37
11
33
n
11
12
13
14
15
Xn
99
97
91
73
19
n
16
17
18
19
20
Xn
57
71
13
39
17
Criterios de seleccin de a, Xo y m
- Sistema Binario
- Seleccin de Xo. Cualquier entero impar
relativamente primo a m
- Seleccin de a.
a = 8t 3
t es cualquier entero
- Seleccin de m.
m = 2d
Perodo = 2d-2 m/4
0
1
0
f(x)
1
0 si 0 > x > 1
1 dt = x
F(x)
1
x(1) dx =
1
(x-1/2)2(1) dx = 1/12
0
u 1/2
u =1/2
Zo = ( X ) N
1/12
Si | Zo | < Z2 se puede decir que la muestra de nmeros provienen
de un espacio uniforme
Prueba de frecuencias
2
FE
20
20
20
20
20
FO
21
22
19
23
15
0.2
0.4
0.6
0.8
Prueba de frecuencias
Para el ejemplo apliquemos la formula
FE
20
FO
21
20
22
0.2
20
20
19
23
0.4
0.6
20
15
0.8
1
2
Prueba de la distancia
Esta prueba puede ser realizada de dos formas, considerando a los
nmeros pseudoaleatorios como dgitos o considerndolos como
nmeros reales
-Considerando los nmeros pseudoaleatorios como dgitos
Tamao de hueco ejemplo: 58245 hueco de tamao 3
Pi = 0.1(0.9)i para i = 1,2,...
Probabilidad de que se de un hueco de tamao i
Sin embargo el valor del tamao del hueco puede ser infinito, es
conveniente agrupar probabilidad
Prueba de la distancia
Agrupando probabilidades, para los casos en que los tamaos de
huecos sean infinitos utilizamos esta formula :
Es muy importante que el valor de
n
Pi >= n = 0.1(0.9) m+n = (0.9)n n, debe ser tal que la suma de las
frecuencias esperadas de todos los
m=0
tamaos de los huecos agrupados
sea mayor que 5
n
Xo = (FOi FEi)2
1
FEi
2
Si Xo < X , (n-1)
Se dice que los valores provienen
De una distribucin uniforme
Prueba de la distancia
Ejemplo:
i
Pi
FOi
FEi
0.1
FO0
FOI (0.1)
0.1(0.9)
FO1
FOI(0.1)(0.9)
0.1(0.9)2
FO2
FOI(0.1)(0.9)2
0.1(0.9)I
FOI
FOI(0.1)(0.9)I
(0.9)n
FOn
FOI(0.9)n
Total
1.0
FOi
FOi
Prueba de la distancia
-Considerando los nmeros pseudoaleatorios como nmero reales
1. Seleccionar un intervalo (; ) (0; 1) as:
0< = < = < = 1
2. Tamao de hueco por Ejemplo:
= 0.3 y = 0.5 entonces...
Si tenemos los siguientes nmeros :
0.32415, 0.22257, 0.1947, 0.75103, 0.49383
Uj (; ), Uj (; ) ... Uj+i (; ), Uj+i +1 (; )
Hay un hueco de tamao 3 o sea tres valores seguidos que no estn
dentro del intervalo (; )
Prueba de la distancia
-Considerando los nmeros pseudoaleatorios como nmero reales
3. La formula para calcular la probabilidad de que se de un tamao
de hueco i es :
Pi = (1- )i Para i = 0, 1, 2, 3,...
Donde = - que es la probabilidad de caer en ese
intervalo
4. Al igual que la prueba de los dgitos, cuando el tamao de huecos
i > = n ( mximo tamao de hueco a considerar), agrupamos
probabilidades y tendramos :
Prueba de la distancia
-Considerando los nmeros pseudoaleatorios como nmero reales
5. Utilizamos el estadgrafo
n
Xo = (FOi FEi)2
i =1
FEi
2
Pi
FOi
FEi
FO0
FOI ( )
(1- )
FO1
FOI (1- )
(1- )2
FO2
FOI (1- )2
(1- )I
FOI
FOI (1- )I
(1- )n
FOn
FOI (1- )n
1.0
Total
FOi
FOi