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    Riesgo Medicion Riesgo Operacional

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    Paola Vasquez Cabrera
    Este documento describe los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para la medición del riesgo operacional en las entidades financieras: el enfoque de indicador básico (BIA), el enfoque estándar (SA) y el enfoque de medición avanzada (AMA). Explica que el BIA es el método más simple y se basa en un porcentaje de los ingresos brutos, mientras que el SA asigna cargas de capital por línea de negocio y el AMA permite modelos internos más sofisticados sujetos

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    Riesgo Medicion Riesgo Operacional

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    Este documento describe los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para la medición del riesgo operacional en las entidades financieras: el enfoque de indicador básico (BIA), el enfoque estándar (SA) y el enfoque de medición avanzada (AMA). Explica que el BIA es el método más simple y se basa en un porcentaje de los ingresos brutos, mientras que el SA asigna cargas de capital por línea de negocio y el AMA permite modelos internos más sofisticados sujetos

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    Este documento describe los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para la medición del riesgo operacional en las entidades financieras: el enfoque de indicador básico (BIA), el enfoque estándar (SA) y el enfoque de medición avanzada (AMA). Explica que el BIA es el método más simple y se basa en un porcentaje de los ingresos brutos, mientras que el SA asigna cargas de capital por línea de negocio y el AMA permite modelos internos más sofisticados sujetos

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    Junio 2021 Medición Riesgo Operacional

    Riesgo Operacional
    Que vimos la clase pasada?
    • Riesgo Operacional
    • Modelos de Medición
    • Caso Madoff
    Riesgo Operacional
    Que veremos hoy?
    • Medición del riesgo operacional.
    • Recomendación de Basilea.
    Riesgo Operacional
    Riesgo Operacional
    Medición Riesgo Operacional
    • El Comité de Basilea de 2004 lo define como "el riesgo de pérdida
    resultante de una falta de adecuación o un fallo de procesos, el
    personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos
    externos".
    Riesgo Operacional
    Medición Riesgo Operacional
    • Medir el riesgo operacional en una entidad financiera es un
    procedimiento complejo, principalmente porque se trata de
    procesos, acciones y etapas que en primera instancia no pueden
    contabilizarse o expresarse en términos monetarios.

    • El Comité de Basilea propone 3 enfoques para su calculo,


    • Enfoque de indicador básico (BIA)
    • Enfoque estándar (SA)
    • Enfoque de medición avanzada (AMA)
    Riesgo Operacional
    Medición Riesgo Operacional
    Riesgo Operacional
    Enfoque de indicador básico (BIA)
    • Se trata de la metodología más elemental presentada por el
    Comité y que conviene ser utilizada por entidades financieras
    pequeñas cuyas operaciones todavía no son complejas.
    • No disponibles para bancos con presencia internacional.
    • Es la metodología mas simple de calculo.
    Riesgo Operacional
    Enfoque de indicador básico (BIA)
    • Cubre el riesgo operacional con un capital equivalente a un
    porcentaje fijo de los ingresos brutos positivos anuales de los
    últimos tres años.
    • Se mide el riesgo operativo para toda la organización y luego se
    designa los resultados arrojados a las líneas operativas.
    Riesgo Operacional
    Enfoque de indicador básico (BIA)

    • En donde 
    • KBIA es la exigencia de capital en el método
    • GI son los ingresos brutos anuales de los últimos tres años 
    • n es el número de años para determinados ingresos 
    • α es el factor alfa determinado en los Acuerdos de Basilea (15%).  
    Riesgo Operacional
    Riesgo Operacional
    Enfoque estándar (SA)
    • Pensado para instituciones financieras de mayor tamaño, con
    participación importante en el mercado, con actividad masiva y
    reconocida, regulada por el sistema financiero y con diversas líneas de
    gestion y trabajo.
    Riesgo Operacional
    Enfoque estándar (SA)
    • Se asigna una carga de capital pero por cada riesgo operacional de la
    entidad en sus principales líneas de negocios.
    • Se multiplican los ingresos brutos de cada línea por el factor beta
    asignado a la misma y se toma como promedio los últimos 3 años.

    Finanzas corporativas 18% Banca comercial 15%


    Negociación y ventas 18% Banca minorista 12%
    Pagos y liquidación 18% Administración de activos 12%
    Servicios de agencia 15% Intermediación minorista 12%
    Riesgo Operacional
    Enfoque estándar (SA)
    Riesgo Operacional
    Enfoque estándar (SA)
    Riesgo Operacional
    En el método Estándar los requerimientos de capital vienen
    determinados por el promedio de los tres últimos años del cargo de
    capital de cada una de las líneas de negocios en cada año.
    Riesgo Operacional
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    • Es el método más sofisticado de todos y los requerimientos de
    capital son establecidos por el sistema de medición de riesgo
    operacional interno de la organización basados en modelos
    estadísticos adecuados a la actividad bancaria.

    • Escenarios externos
    • Modelos de regresión
    • Grados de confianza
    • Correlación de variables
    • Poisson / CAPm / VAR / Chi – cuadrado (X²)
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    • La aprobación de un modelo AMA de Riesgo Operacional no solo
    conlleva aplicación de modelos matemáticos…

    • IMPLICA UN CAMBIO DE CULTURA INTERNA en la


    entidad y la creación de todo un ecosistema que
    facilite la detección, prevención y gestión del
    riesgo operacional.
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    • Este proceso no se basa en que el regulador apruebe un modelo
    avanzado de cálculo de capital.

    • El objetivo es disminuir significativamente el número e impacto de los


    eventos de Riesgo Operacional, de esta forma la aprobación es una
    consecuencia de esta trasformación.
    Modelo Medición AMA
    Se debe dar cumplimiento al Comité de Basilea en cuanto a:
    • Implicación directa y activa de la alta dirección y del consejo de
    administración en la medición y gestión del riesgo operacional.

    • Disponer de recursos dedicados tanto técnicos como humanos,


    capacitados y suficientes para las diversas líneas de negocio y para las
    de control y auditoria.

    • Tener implantado un sistema de gestión interno sólido e integrado en


    los procesos de medición de riesgo operacional.
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    • La valoración del riesgo se hace por medio de funciones de
    distribución de probabilidad que estiman y proyectan las
    incidencias de las incidencias de manera más precisa.

    • Estas metodologías son más sensibles al riesgo, mas precisas


    pero a la vez más costosas y complejas.
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    • Este método permite a las entidades financieras desarrollar su
    propio sistema de cuantificación de capital para el riesgo
    operacional, previa aprobación de las autoridades locales
    pertinentes.
    • Para su calculo se consideran
    • Datos de Pérdida Interna
    • Datos Externos
    • Análisis de Escenario
    • Factores de Control y Entorno del Negocio
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    Principales Requisitos
    • Periodo mínimo de observación de tres a cinco años.
    • ƒEl banco deberá ser capaz de asignar los datos a las 8 categorías supervisoras
    de líneas de negocios ƒ
    • Los datos deberán ser integrales e incluir la totalidad de las actividades y
    exposiciones de relevancia en todas las ubicaciones geográficas justificando
    las actividades excluidas.
    • Información sobre el evento (fecha, descripción, causas, recuperaciones) ƒ
    • Detalle de eventos múltiples y eventos prolongados en el tiempo. ƒ
    Modelo Medición AMA
    Enfoque de medición avanzada (AMA)
    Principales Requisitos
    • Estimación de las pérdidas con un nivel de confianza del 99,9%
    • Umbral de pérdida bruta adecuado
    • ƒLos factores deberán traducirse en medidas cuantitativas verificables
    • Realizar gestión diaria por parte de la entidad con procedimientos y
    herramientas apropiadas y confiables
    • Considerar el entorno tecnológico y las aplicaciones
    • Considerar Frecuencia y Severidad del los eventos
    • Recopilacion de antecedentes externos fidedignos
    Modelo Medición AMA
    Modelo Medición AMA
    Diagrama
    Modelo Medición AMA
    Diagrama
    Modelo Medición AMA
    Matriz
    Riesgo Operacional
    Riesgo Operacional
    • https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/21343/retrieve#:~:text=Los
    %20m%C3%A9todos%20de%20medici%C3%B3n%20avanzada,internos%20de
    %20riesgo%20de%20cr%C3%A9dito.
    Riesgo Operacional

    Gracias

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