Table des matières

Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Chapitre 1
Optimisation statique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Fonctions : éléments de base et interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Fonction d’une variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Fonction de deux variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Notion de maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Optimisation libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1 Une variable de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Condition nécessaire et suffisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Interprétation des conditions nécessaires et suffisantes . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Deux variables de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Résolution algébrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Résolution graphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Les problèmes paramétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A. Statique comparative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B. Théorème de l’enveloppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Optimisation sous contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4.1 Une variable de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
A. Le lagrangien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
B. Recherche de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
C. Interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.2 Deux variables de décision et plusieurs contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A. Présentation des conditions nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B. Interprétations des conditions nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
C. Régularité des contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.4.3 Conditions suffisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
216 Optimisation pour l’analyse économique et les sciences de gestion

1.5 Prolongements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.1 Autres types de contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A. Contrainte sous forme d’égalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B. Contrainte de non-négativité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C. Contraintes, solution intérieure et solution en coin . . . . . . . . . . . . . . 42
1.5.2 Dualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.5.3 Difficultés dans la résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A. Principe de la contrainte supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
B. Signe du multiplicateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
C. Existence d’une solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.6 Programmation linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6.1 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6.2 Méthode du simplexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.7 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.7.1 Fonctions de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
A. Gestion de stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
B. Gestion de production : programmation linéaire . . . . . . . . . . . . . . 56
C. Gestion de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.7.2 La détermination des choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
A. Choix dans un environnement certain : le modèle du consommateur . . . 61
B. Choix dans un environnement incertain : la demande d’assurance . . 65
1.7.3 Analyse des interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
A. Un petit détour par la théorie des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
B. Le jeu de lobbying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
C. La concurrence entre firmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.7.4 Asymétrie d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A. Tarification non linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
B. Contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.8 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Chapitre 2
Optimisation dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.1 L’idée de dynamique : un exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.2 Problème dynamique : de l’exemple au cas général . . . . . . . . . . . 88
2.2.1 Variables d’état et de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.2.2 Formulation du problème dans le cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.3 Contrôle optimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.3.1 Recherche de la solution en temps discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A. Le hamiltonien et les conditions nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 Table des matières 217

B. Interprétation de la variable adjointe : une première approche . . . . 92

2.3.2 Solution en temps continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A. Conditions nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
B. Interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.3.3 Conditions de transversalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
A. La variable d’état à l’instant final n’est plus donnée . . . . . . . . . . . . . . 98
B. L’objectif comprend une fonction terminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
C. L’instant final n’est plus donné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.3.4 Prolongements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
A. Horizon infini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
B. La gestion des contraintes dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.3.5 Conditions suffisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.4 Programmation dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.4.1 Solution en temps discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
A. Horizon fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
B. Horizon infini, problème autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.4.2 Solution en temps continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
A. Horizon fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
B. Horizon infini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.4.3 Interprétations : lien avec le contrôle optimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2.4.4 Conditions suffisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.5.1 Contrôle Optimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A. Problèmes dépendant du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
B. Asymétrie d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
C. Interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2.5.2 Programmation dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
A Calcul matriciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
A.1 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
A.2 Opérations sur les matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Addition de matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Produit d’une matrice par un scalaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Produit de deux matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
A.3 Grandeurs associées aux matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Trace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
218 Optimisation pour l’analyse économique et les sciences de gestion

A.4 Inversion et diagonalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Matrice inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Diagonalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
A.5 Formes quadratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Signe d’une forme quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Signe d’une forme quadratique soumise à des contraintes . . . . . . . . . . 172
A.6 Vecteurs et matrices de l’optimisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
B Intégrales et primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
B.1 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
B.2 Intégrales et fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
C Notions sur les équations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
C.1 Équation algébrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Équation polynomiale d’ordre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Système d’équations linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Le théorème des valeurs intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
C.2 Équation différentielle (ED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
ED1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
SED1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
C.3 Équation aux dérivées partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
EDP1 linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
EDP1 quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
D Démonstration des théorèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
D.1 Théorèmes sur les fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Théorèmes de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Allure des fonctions d’une variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Allure des fonctions de deux variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Fonction supermodulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Théorèmes des fonctions implicites et de la dérivée totale . . . . . . . . . . 201
Fonction quasi-concave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
D.2 Théorèmes sur l’optimisation statique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Optimisation libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Optimisation contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
D.3 Théorèmes sur l’optimisation dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211