Devoirmaison 2022

Devoir agrégation interne
Nombre de sites visités par une marche aléatoire
Dans tout le texte, d est un élément de N∗ . On note 0d le d -uplet dont toutes les coordonnées
valent 0, c'est-à-dire le vecteur nul de Rd .
On considère une variable aléatoire X à valeurs dans Zd , (Xk )k∈N∗ une suite de variables aléatoires
mutuellement indépendantes suivant chacune la loi de X et dénies sur un même espace probabilisé.
La suite de variables aléatoires (Sn )n∈N est dénie par S0 = 0d et
n
X
∀n ∈ N∗ , Sn = Xk
k=1
La suite (Sn )n∈N est une marche aléatoire de pas X, à valeurs dans Zd . On note R la variable
aléatoire à valeurs dans N∗ ∪ {+∞} dénie par
si {n ∈ N∗ , Sn = 0d } =
(
min {n ∈ N∗ , Sn = 0d } ̸ ∅
R=
+∞ sinon.
Autrement dit, R est égal à +∞ si la marche aléatoire (Sn )n∈N ne revient jamais en 0d , au premier
instant auquel cette marche aléatoire revient en 0d sinon.
Pour n dans N, soit Nn le cardinal du sous-ensemble
{Sk , k ∈ {0, . . . , n}}
de Zd . Le nombre Nn est donc le nombre de points de Zd visités par la marche aléatoire (Sn )n∈N après
n pas.
Le but du problème est d'étudier asymptotiquement l'espérance E (Nn ) de la variable aléatoire Nn .
A. Préliminaires
Les cinq questions de cette partie sont indépendantes et utilisées dans la partie C.
1 . Soit n ∈ N. En utilisant la factorisation
(X + 1)2n = (X + 1)n (X + 1)n
montrer que
n 2
X n 2n
=
k n
k=0
1
2 . Rappeler la formule de Stirling, puis déterminer un nombre réel c > 0 tel que
4n

2n
∼c√
n n→+∞ n
3 . Si α est un élément de ]0, 1[ , montrer, par exemple en utilisant une comparaison série-intégrale, que
n
X 1 n1−α
∼
kα n→+∞ 1−α
k=1
Si α est un élément de ]1, +∞[, montrer de même que

+∞
X 1 1
∼
kα n→+∞ (α − 1)nα−1
k=n+1
4 . Pour x ∈ [2, +∞[, on pose Z x

dt
I(x) =
2 ln(t)
Justier, pour x ∈ [2, +∞[, la relation
Z x
x 2 dt
I(x) = − +
ln(x) ln(2) 2 (ln(t))2
Établir par ailleurs la relation Z x

dt
x = o(I(x))
2 (ln(t))2
En déduire nalement un équivalent de I(x) lorsque x tend vers +∞
5 . Pour α ∈ R, rappeler, sans donner de démonstration, le développement en série entière de (1 + x)α

sur ]−1, 1[.
Justier la formule: ∀x ∈ ]−1, 1[,
+∞ 2n
1 X
√ = n
n
xn .
1 − x n=0 4
B. Marches aléatoires, récurrence
On consídère les fonctions F et G dénies par les formules

+∞
P (Sn = 0d ) xn
P
∀x ∈ ]−1, 1[ , F (x) =
n=0
+∞
P(R = n)xn
P
∀x ∈ [−1, 1] , G(x) =
n=1
2
6 . Montrer que les séries entières dénissant F et G ont un rayon de convergence supérieur ou égal à 1
Justier alors que les fonctions F et G sont dénies et de classe C ∞ sur ]−1, 1[ .
Montrer que G est dénie et continue sur [−1, 1] et que
G(1) = P(R ̸= +∞)
7 . Si k et n sont des entiers naturels non nuls tels que k ≤ n, montrer que
P ((Sn = 0d ) ∩ (R = k)) = P(R = k)P (Sn−k = 0d )
En déduire que
n
X
∀n ∈ N∗ , P (Sn = 0d ) = P(R = k)P (Sn−k = 0d )
k=1
8 . Montrer que
∀x ∈] − 1, 1[, F (x) = 1 + F (x)G(x)
Déterminer la limite de F (x) lorsque x tend vers 1− , en discutant selon la valeur de P(R ̸= +∞)
Soit (ck )k∈N une suite d'éléments de R+ telle que la série entière ck xk ait un rayon de convergence
P
9 .
1 et que la série ck diverge.

P
Montrer que
+∞
X
ck xk −→ +∞
x→1−
k=0
L'élément A de R+∗ étant xé , on montrera qu'il existe α ∈] − 1, 1[ tel que

+∞
X
∀x ∈ ]1 − α, 1[ , ck xk > A
k=0
Montrer que la série P (Sn = 0d ) est divergente si et seulement si P(R ̸= +∞) = 1

P
10 .
11 . Pour i ∈ N∗ , soit Yi la variable de Bernoulli indicatrice de l'événement
(Si ∈
/ {Sk , 0 ≤ k ≤ i − 1})
Montrer que, pour i ∈ N∗ :

P (Yi = 1) = P(R > i)
En déduire que, pour n ∈ N∗ :

n
X
E (Nn ) = 1 + P(R > i)
i=1
3
12 . Conclure que
E (Nn )
−→ P(R = +∞)
n n→+∞
On pourra admettre et utiliser le théorème de Cesàro : si (un )n∈N∗ est une suite réelle convergeant
vers
le nombre réel l, alors

n
1X
uk −→ l,
n n→+∞
k=1
C. Les marches de Bernoulli sur Z
Dans cette question, d est égal à 1 et on note donc simplement 0d = 0.

Par ailleurs, p est un élément de ]0, 1[, q = 1 − p et la loi de X est donnée par
P(X = 1) = p et P(X = −1) = q
13 . Pour n ∈ N, déterminer P (S2n+1 = 0) et justier l'égalité :

2n
P (S2n = 0) = (pq)n
n
14 . Pour x ∈] − 1, 1[, donner une expression simple de G(x).

Exprimer P(R = +∞) en fonction de |p − q|.
Déterminer la loi de R
15 . On suppose que p = q = 1
2
Donner un équivalent simple de P(R = 2n) lorsque n tend vers +∞.

En déduire un équivalent simple de E (Nn ) lorsque n tend vers +∞

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Nombre de sites visités par une marche aléatoire

{Sk , k ∈ {0, . . . , n}}

1 . Soit n ∈ N. En utilisant la factorisation

(X + 1)2n = (X + 1)n (X + 1)n

Si α est un élément de ]1, +∞[, montrer de même que

4 . Pour x ∈ [2, +∞[, on pose Z x

Établir par ailleurs la relation Z x

5 . Pour α ∈ R, rappeler, sans donner de démonstration, le développement en série entière de (1 + x)α

B. Marches aléatoires, récurrence

On consídère les fonctions F et G dénies par les formules

G(1) = P(R ̸= +∞)

P ((Sn = 0d ) ∩ (R = k)) = P(R = k)P (Sn−k = 0d )

1 et que la série ck diverge.

L'élément A de R+∗ étant xé , on montrera qu'il existe α ∈] − 1, 1[ tel que

Montrer que la série P (Sn = 0d ) est divergente si et seulement si P(R ̸= +∞) = 1

11 . Pour i ∈ N∗ , soit Yi la variable de Bernoulli indicatrice de l'événement

Montrer que, pour i ∈ N∗ :

En déduire que, pour n ∈ N∗ :

le nombre réel l, alors

C. Les marches de Bernoulli sur Z

Dans cette question, d est égal à 1 et on note donc simplement 0d = 0.

P(X = 1) = p et P(X = −1) = q

13 . Pour n ∈ N, déterminer P (S2n+1 = 0) et justier l'égalité :

14 . Pour x ∈] − 1, 1[, donner une expression simple de G(x).

Donner un équivalent simple de P(R = 2n) lorsque n tend vers +∞.

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13 . Pour n ∈ N, déterminer P (S2n+1 = 0) et justier l'égalité :