Théorème central limite

Florian B OUGUET
Référence : Q UEFFÉLEC, Z UILY : Analyse pour l’agrégation
Leçons : 218, 235, 241, 242, 250, 251

Le théorème central limite (parfois aussi appelé théorème de la limite centrale) est un théorème-clé en théorie des
probabilités. Il souligne le rôle central des variables gaussiennes, qui peuvent être vues comme le comportement
global d’une multitude de petits phénomènes. Par exemple, les chocs de molécules d’eau sur une molécule de
pollen ou les effets des conditions atmosphériques sur le plan de vol d’un avion peuvent être modélisés par des
variables gaussiennes. En pratique, quand n ≥ 30, le TCL fournit une bonne approximation de la situation (et on
peut estimer son erreur grâce à l’inégalité de B ERRY-E SSEEN).

Theorème 1 (Central Limite)

Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires i.i.d. et notons Xn sa moyenne empirique (i.e. de C ÉSARO).
Si Var(X1 ) < +∞
Alors
√
L
n Xn − E(X1 ) → N (0, Var(X1 ))

Preuve du théorème :

Si Var(X1 ) = 0 le théorème est évident, les variables convergeant alors en loi vers une mesure de D IRAC. On peut
donc supposer Var(X1 ) 6= 0.

Quitte à considérer les variables X√n −E(Xn ) , on peut supposer que les variables sont i.i.d. centrées réduites (i.e. de
Var(Xn )
moyenne 0 de variance 1). Notons
n
√ Sn X
Zn = n(Xn ) = √ où Sn = Xk
n
k=1

L
Il "suffit" alors de montrer que Zn → N (0, 1).

Pour montrer la convergence en loi des variables aléatoires, on va montrer que les fonctions caractéristiques
convergent simplement sur R vers la fonction caractéristique de la gaussienne N (0, 1) (pour rappel, il est né-
cessaire que la fonction caractéristique limite soit continue en 0 ; ici c’est évident).

  
itSn
ϕZn (t) = E [exp(itZn )] = E exp √
n
 
t
= ϕSn √
n
  n
t
= ϕX1 √ car les v.a. sont i.i.d.
n
On peut alors faire un développement de TAYLOR -YOUNG à l’ordre 2 pour ϕX1 . En effet, X1 est de carré
intégrable, et donc sa fonction caractéristique est deux fois dérivable en 0. On a ϕ0X1 (0) = E(X1 ) = 0 et
ϕ00X1 (0) = −E(X12 ) = −1.

1
On a donc le développement limité suivant en 0

u2
ϕX1 (u) = 1 − + o(u2 ) quand u → 0
2
√
En remplaçant u par t/ n on obtient pour tout réel t

t2
 
t
ϕX1 √ =1− + o(n) quand n → ∞
n 2n
En injectant dans l’égalité obtenue précédemment on obtient

n
t2

ϕZn (t) = 1 − + o(n) quand n → ∞
2n
A ce stade, on pourrait conclure en faisant tendre n → ∞ (grâce à l’utilisation du logarithme, ce qu’on fera
de toute façon un peu plus loin) si la quantité entre les parenthèses était à valeurs réelles. Malheureusement, les
fonctions caractéristiques sont a priori à valeurs complexes (comme le cache astucieusement le o(n)) et il convient
de réfléchir un peu. En fait, on a besoin de :
Lemme 1
Soit (zn ) une suite à valeurs complexes.
Si (zn ) → z
Alors
 zn n
1+ → ez
n

2
t 7→ e−t /2 étant la fonction caractéristique de N (0, 1), le théorème de L ÉVY nous donne la convergence en loi de
(Zn ) vers N (0, 1).

Preuve du lemme :

Le plus dur reste à faire ! Soit ω ∈ C. La formule du binôme de N EWTON nous donne

∞  
 ω n X (n) k (n) 1 n(n − 1) . . . (n − k + 1)
eω − 1 + = ak ω avec ak = 1− si k ≤ n
n k! nk
k=0
1
= sinon
k!
(n)
Donc ∀k, n ∈ N, ak ∈ R+ . Donc

∞
 ω n X (n)
eω − 1 + ≤ ak rk et r = |ω| ∈ R
n
k=0
 r n   r 
≤ er − 1 + = er − exp n log 1 +
n 2
 n
r
≤ er − exp r −
2n
  2 
r
≤ er 1 − exp −
2n
r2 r
≤ e
2n

2
C’est presque fini ! On a donc

 zn n  zn n
ez − 1 + ≤ |ez − ezn | + 1+ − ez n
n n
|zn |2 |zn |
≤ |ez − ezn | + e
2n
(zn ) converge donc est bornée, la quantité de droite tend donc vers 0 en passant à la limite (par continuité de
l’exponentielle), ce qui conclut la preuve du lemme.

Il arrive (votre serviteur en aura fait les frais) que certains jurys trouvent la preuve du lemme complètement triviale
en utilisant le logarithme complexe. Mouais. . .. Quoi qu’il en soit, je vous propose en variante de dire "la preuve
du lemme est évidente/facile/triviale/ridiculement courte" - à condition de savoir comment la démontrer - et de
rajouter en prologue le calcul de la fonction caractéristique de N (0, 1) :
Proposition 1
Si X ∼ N (0, 1)
−t2
Alors X a pour fonction caractéristique ϕX (t) = e 2

Preuve de la proposition 1 :
Par définition, ∀t ∈ R,
Z
1 2
ϕX (t) = E(eitX ) = √ eitx e−x /2
dx par le lemme de transfert
2π R

Nous allons ici donner une méthode requérant le théorème d’holomorphie sous le signe intégral. On pourrait aussi
utiliser le théorème de dérivation sous le signe intégral et vérifier que ϕX vérifie une équation différentielle du
premier ordre (voir BARBE , L EDOUX).
2
Notons f (x, z) = √12π ezx e−x /2 et Φ(z) = R f (x, z)dx.
R

– à x fixé, f (x, ·) est holomorphe sur C.

– à z fixé , f (·, z) est mesurable.
2
– ∀x, z, |f (x, z)| ≤ √12π e|z|x e−x /2 donc sur tout compact, f est majorée par une fonction intégrable indépen-
dante de z.
Φ est donc holomorphe sur C et, si z ∈ R
Z z2 Z
1 zx −x2 /2 e2 1 2
Φ(z) = √ e e dx = √ e− 2 (x−z) dx
2π R 2π R
Z
z2 1 u2
= e 2 √ e− 2 du et on reconnait l’intégrale d’une gaussienne
2π R
z2
= e 2

z2
z 7→ e 2 est holomorphe sur C et coïncide avec Φ sur l’axe réel, donc sur C tout entier. En particulier
z2
Φ(it) = ϕX (t) = e− 2