Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya
JURUSAN TEKNIK FISIKA - FTI

PROSES ACAK

Oleh: Aulia Siti Aisjah

 2

Fungsi Distribusi untuk berbagai proses acak Materi

1. Proses Acak Independen


P X (tn )  X n X (t1 )  X 1 ,, X (tn −1 )  X n −1 = PX (tn )  X n  
2. Proses Acak Markov
  
P X (t n )  X n X (t1 )  X 1 , X (t 2 )  X 2 ,  , X (t n−1 )  X n−1 = P X (t n )  X n X (t n−1 )  X n−1 

3. Proses Acak Stasionair


P X (tn )  X n X (t1 )  X1, X (t2 )  X 2 ,, X (tn −1 )  X n −1 =  2

P X (tn + t )  X n X (t1 + t )  X 1  X (tn −1 )t  X n −1 
 2

Fungsi Distribusi untuk berbagai proses acak Materi

1. Proses Acak Independen

 
P X (tn )  X n X (t1 )  X 1 ,, X (tn −1 )  X n −1 = PX (tn )  X n 

Probabilitas kejadian pada saat tn dengan syarat

kejadian tn-1, tn-2, …sama dengan probabilitas tanpa
adanya syarat kejadian tersebut

3
 2

Materi

2. Proses Acak Markov

  
P X (t n )  X n X (t1 )  X 1 , X (t 2 )  X 2 ,  , X (t n−1 )  X n−1 = P X (t n )  X n X (t n−1 )  X n−1 
Probabilitas kejadian pada saat tn dengan syarat
kejadian t1, t2, … tn-1 sama dengan probabiltas kejadian
dengan syarat hanya saat tn-1 → informasi tn-2, tn-3 dst
sd t awal tidak mempengaruhi

4
 2

Materi

3. Proses Acak Stasionair


P X (tn )  X n X (t1 )  X1, X (t2 )  X 2 ,, X (tn −1 )  X n −1 = 

P X (tn + t )  X n X (t1 + t )  X 1  X (tn −1 )t  X n −1 
Probabilitas Kejadian saat tn dengan syarat kejadian saat t1, t2, … sd tn-1 =
probabilitas kejadian kejadian untuk waktu yad, dengan syarat yang sama
dengan kejadian saat kejadi tn

5
 2

Materi

Untuk pokok bahasan pada MK Stat dan Stok 3 sks

(sem 3) hanya pada bahasan:

Proses Acak Stasionair

6
 2

Materi

Pada Kuliah ini hanya dibahas untuk proses acak

Stasioner
 2
Proses Acak Stationair Materi

• Proses Acak Stationair Orde Satu

• Proses Acak Stationair Orde Dua
• Wide Sense Stationair (WS Stat) atau disingkat
WSS
 2

Proses acak stationair orde satu Materi

• Apabila fungsi kerapatan pada orde pertamanya

tidak berubah dengan adanya pergeseran dari
waktu semula
• Fungsi komulatif pada saat t sama dengan saat t
+ t
Fx x,t = Fx x,t + t
   
   
   
   
   
 

Dan Mean saat t sama dengan Mean saat t + t

 
E X (t ) =
 x. f
−
x (x, t )dx =  x. f
−
x (x, t + t )dx = E X (t + t )
9
 2
Mean dan St. deviasi Materi

• Nilai Mean adalah Konstan

−
E X 1  = E X 2  =  = X

• Standard Deviasi adalah Konstan

𝜎2 = 𝐸 𝑋 𝑡 2
− (𝐸 𝑋 )2 = 𝐸 𝑋 𝑡 + Δ𝑡 2
− 𝐸 𝑋 𝑡 + Δ𝑡 2

 
   x .f
E X (t + t )2 = 2
x (x, t + t )dx =   
x 2 . f x (x, t )dx = E X 2

 
− −

 2 = E X (t )2 − X 2 10
 2
Proses acak stationair orde dua Materi

• Syarat :

Fx (x1 , x 2 ; t1 , t 2 ) = Fx (x1 , x 2 , t1 + t , t 2 + t )
• Fungsi Autokorelasi

R xx (t1 , t 2 ) = R xx (t 2 , t1 ) = R xx (t 2 − t1 )

11
 2

Persamaan Autokorelasi Materi

Rxx (t ) = E[ X (t ). X (t )]
= Rxx (t , t ) = Rxx (t − t ) = Rxx (0)

Rxx (t1 , t 2 ) = E[ X (t1). X (t 2)]

= Rxx (t 2 , t1 ) = Rxx (t 2 − t1 )
12
 2

Wide sense stationair Materi

Syarat :

• Mean :

EX (t ) = X = kons tan

• Fungsi Autokorelasinya :

Rxx (t1 , t 2 ) = Rxx (t 2 − t1 ) = Rxx ( )

13
 2
Contoh Materi

Tunjukkan bahwa proses acak :

X (t ) = A cos(t +  )
merupakan wide sense stationair, jika A dan ω konstan dan
θ berdistribusi uniform pada interval (0,2π).
Jawab :
θ berdistribusi uniform pada (0,2π).
f(θ)

0 2π θ 14
 2

Contoh (Cont…) Materi


Ingat bahwa  f x xdx =1
−

2
 ad =1→ a.2 =1→ a = 2
1
0
Sehingga :
f   = 1
   2

15
 2

Materi
• Nilai Mean :

E  X t  = E  g  

    
    
=  g   f  d
−     
2
=  Acost +  1 d
  2
0
2
= A t + d
 

2 0
cos  
 

= A sin t +  2

2   0

= A sin t + 2  − sin t + 0

2     


= A sint cos 2 + cost sin 2 − sint 

2  

= A sint − sint  16

2  

=0
 2
Fungsi Autokorelasi:
Materi

 
Rxx t ,t = E X t X t



















12
  1 2     
  
= E Acos t + Acos t +





 

 




 

  1   2   

= E  A2 cost + cost + 

 

  1   2 
= A2E cost + cost + 
 

  1   2 
A 2
= E cost + +t +  + cost + −t − 










2   1 2   1 2 
A 2 
= E cos t + t  + 2  + cos t − t 


 




 



2    1 2   1 2 
= E cos t + t  + 2  + A2 E cos t − t 
2     
A   



2    1 2   2  1 2  17
 2

Materi

  2
E cos  t + t + 2 =  cos t + t  + 2  1 d
    
    

 2
    



 1 2  
  1 2
0
2
 t + t  + 2 d
 
= 1   

2 0
cos   

 1 2  


= 1 1 sin  t + t  + 2  2

 

2 2   1 2   0
 
= sin  t + t  + 4  − sin t + t 
 
1   


  

4    1 2   1 2 
= sin t + t cos 4 + cos t + t sin 4 − sin t + t 
 
1  









4  1 2 1 2 1 2 
= 1 sin t + t  − sin t + t 
 

4  1 2 1 2 
=0 18
 2
Contoh Materi

Sehingga
Rxx t ,t  = A2 E cos t − t 
 

 1 2 2   2 1
= A2 cos t − t 
2  2 1
= Rxx t − t 
 2 1

Jadi X t  merupakan WS Stat.

19
 2
Fungsi autokorelasi Materi

1. Rxx 



 fungsi genap, maka :
Rxx  = Rxx − 

Bukti :
Rxx   = E  X t  X t 
 

  1  2 
 
=E X t X t













 2 1   

= E  X t +  X t 

 

= Rxx t − t +  

 

= Rxx  −  20

 2
Fungsi autokorelasi Materi

 

2. Rxx 0 = E X t 







2  

 adalah konstan
   

Bukti :
 
E X t  = E  X t  X t 
2  


   

= Rxx t − t 

= Rxx 0
 

21
 2
Fungsi Autokorelsai Materi

3. Rxx   Rxx 0













4. Apabila Rxx  



tidak memiliki komponen
periodic, maka lim Rxx   = X 2
 →

5. Bila X t periodic, maka Rxx  juga periodic

 
 
 





dengan periode yang sama

22
 2

Materi

 
Proses acak X t memiliki fungsi autokorelasi :
 
 

Rxx  = 25 + 4
1+ 6 2

a) apakah X t merupakan wide sense stationair

 
 
 

b) apakah Rxx  valid sebagai fungsi autokorelasi






c) Dapatkan mean dan varians dari proses X t  

 
 

23
 2

Penyelesaian (a) Materi

Ingat :
WS Stationair apabila E X t = X 2   
adalah konstan


 
 

lim Rxx   = X 2

 →
= lim 25 + 4
 → 1+ 6 2
= 25 + 0
= 25

Sehingga X 2 = 25 dan X = 5 (konstan)

24
 2

Penyelesaian (b) Materi

Rxx valid sebagai fungsi autokorelasi

• . Rxx  = Rxx − 
25+ 4 =25 4
1+6 2 1+6(− )2
Terpenuhi

   R
 
• . xx  xx0
R
Rxx 0 = 25 + 4
  1+ 6.0
= 25 + 4
= 29
25
Terpenuhi
 2

Materi

Mean dan varians dari proses Rxx 

• Mean :
X = E  X t  = 5
 

• Varians :
2
 x2 = E  X 2t  − E  X t 
 

 

= Rxx 0 − X 2
 

= 29 − 52 26
=4
 2
Fungsi autokorelasi silang
Materi

   
Proses acak antara X t , Y t :→ Fungsi korelasi
 
 
 
 

silang (cross corelasi)

R t,t +  = E  X t Y t + 
XY  

t adalah waktu saat pengukuran X dan t+ζ adalah

saat pengukuran Y
R t,t +  = E Y t  X t + 
YX  

pada umumnya R t,t +  = R t,t + 

XY YX 27
 www.themegallery.com

Syarat X(t) dan Y(t) WSS

 
1. X t  adalah WS, E  X t  adalah konstan:
Rxx t,t +  = Rxx  

 
2. Y t  adalah WS, E Y t  adalah konstan :
 

R t,t +  = R  

YY YY

3. R t,t +  = R  

tidak bergangung pada
XY XY
waktu pengukuran tetapi bergantung pada selisih
waktu pengukuran
28

Company name
  

SYARAT Xt 







DAN Yt 




 WS STATIONAIR
 
 

 
1. X t  adalah WS, E  X t  adalah konstan:
Rxx t,t +  = Rxx  

Y t  adalah WS, E Y t  adalah konstan :

 
2.
R t,t +  = R  
YY YY

3.
R t,t +  = R   tidak bergangung pada
XY XY
waktu pengukuran tetapi bergantung pada
29
selisih waktu pengukuran
 2

Materi

Diberikan proses acak :

X t  = Acost + Bsint
Y t  = Bcost − Asint

dimana A, B variabel acak dengan mean nol dan ω

konstan. A, B memiliki varians yang sama dan
tidak berkorelasi. Tunjukkan bahwa X t dan Y t
 
 
 
 
 
 

merupakan WS Statsioner gabungan!

30
JAWAB
Harus dicek dengan ketiga syarat WS Stat gabungan
E  A = E  B = 0 dan  2A = B
2 = 2
   

    
1.
X t  E  X t 
Mean dari   →    adalah konstan
  
Mean dari   →
Y  
 t  E Y t  adalah konstan
  

sehingga terbukti WS Stat

E  X t  = E  Acost + Bsint  E Y t  = E  Bcost − Asint 
       

= E  Acost  + E  Bsint  = E  Bcost  − E  Asint 
       

= costE  A + sintE  B  = costE  B + sintE  A
       

= 0+0 = 0+0 31

=0 =0
JAWAB (CONT…)
2. Fungsi Autokorelasi, WS apabila :
→ .RXX t,t +  = RXX  

→ RYY t,t +  = RYY  

32
 JAWAB (CONT…)
RXX (t,t + ) = E  X (t )X (t + )
= E  Acost + B sin t  Acos (t + ) + B sin  (t + )
 

= E A2 cost cos (t + )+ AB sin t cos (t + )+ AB cost sin  (t + )+ B2 sin t sin  (t + )

 

 

= E  A2 cost cos (t + ) + E  AB sin t cos (t + ) + E  AB cost sin  (t + ) + E  B2 sin t sin  (t + )
   
   

= cost cos (t + )E  A2  + sin t cos (t + )E  AB + cost sin  (t + )E  AB + sin t sin  (t + )E  B2 
   

   

diketahui bahwa A dan B tidak berkorelasi, sehingga :

RXX (t,t + ) =  2 cos(t )cos(t + )+  2 sin (t )sin (t + )
=  2cos(t −  (t + ))
=  2 cos(−  )
=  2 cos( )
= RXX ( )
33

Syarat pertama terpenuhi.

 JAWAB (CONT…)
RYY (t,t + ) = E Y (t )Y (t + )
= E  B cost − Asin t  B cos( (t + ))− Asin  (t + )
 

= E  B2 cost cos (t + )− AB sin t cos (t + )− AB cost sin  (t + )+ A2 sin t sin  (t + )

 

 

= E  B2  cost cos (t + )− E  A2  sin t sin  (t + )

   

   

=  2 cost cos (t + )+  2 sin t sin  (t + )

=  2cos(t −  (t + ))
=  2 cos(−  )
=  2 cos( )
= RYY ( )

Syarat ke dua terpenuhi.

34
 JAWAB (CONT…)
Fungsi Korelasi silang   dan t  , RXY t,t +  = RXY  
   
3. X t  Y

RXY (t,t + ) = E  X (t )Y (t + )

= E  Acost + B sin t  B cos (t + )− Asin  (t + )
 

= E  AB cost cos (t + )+ B2 sin t cos (t + )− A2 cost sin  (t + )− AB sin t sin  (t + )

 

 

= E  AB cost cos (t + )+ E  B2  sin t cos (t + )− E  A2  cost sin  (t + )− E  AB sin t sin  (t + )
   

   

= E  B2  sin t cos (t + )− E  A2  cost sin  (t + )

   

   

=  2 sin (t −  (t − ))

= − 2 sin  (t − )cost +  2 cos (t − )sin t
=  2 sin  (t − )− t 
=  2 sin t  35

= RXY ( )
SIFAT-SIFAT FUNGSI AUTOKORELASI SILANG
1. .R   = R  − 
XY YX

Bukti :
R   = E  X t Y t + 
XY  

= E Y t +  X t 

 

= R t − t +  

YX  

= R  − 
YX

Jadi RXY    RXY  −  bukan fungsi genap
36
SIFAT-SIFAT FUNGSI AUTOKORELASI SILANG
2. .R    R 0 R 0
XY   XX   YY  

Bukti :
RXX ( )  RXX  0 RXX  0 = RXX  0
RXY ( )  RXX  0
 2 
E X (t )−Y (t + )


 
 
0
 

Untuk semua α,
E  X (t )X (t )− 2X (t )Y (t + )+  2Y (t + )Y (t + )  0
 
 

E  X (t )X (t ) − 2E  X (t )Y (t + ) +  2E Y (t + )Y (t + )  0

RXX  0 − 2RXY ( ) +  2RYY  0  0
37
RXX  0 +  2RYY  0
RXY ( ) 
2
CONT…
R XX (0)
dengan =
RYY (0)
,   0 (bilangan positif)
 
R  0
R 0 +
  XX  
 R  
 0
XX   R 0 YY  
 

R    YY  
XY
R 0
2 XX 
R 0
YY  
R 0 + R 0
 XX   XX  
R 0
2 XX 
R 0
YY  
2R 0 R 0
 XX   YY  
2 R  0
XX   38

R    R 0 R 0

XY XX   YY  
TUGAS BERIKUT DIKERJAKAN SCR
BERKELOMPOK, WAKTU UPLOAD LIHAT HAL.
TERAKHIR

Masing – masing kelompok 3 mahasiswa

(maksimum)
Kerjakan Tugas berikut ini:
1. Tegangan PLN diketahui sebagai suatu proses
acak X(t) dengan:

X (t ) = A cos(t +  )
Bila A adalah berdistribusi uniform diantara 220
sd 240 Volt, dan w serta  adalah konstan, apakah:
a. X(t) Wss.
b. Tentukan E(X(t) dan
c. Rxx(t2-t1) 39
2. Tegangan PLN diketahui sebagai suatu proses
acak X(t) dengan:
X (t ) = A cos(t +  )

Bila w adalah berdistribusi uniform diantara 2 x

(40 – 50) Hz, dan A serta  adalah konstan,
apakah:
a. X(t) Wss.

b. Tentukan E(X(t) dan

c. Rxx(t2-t1)

40
3. Sebuah proses acak X(t) dengan:

𝑋 𝑡 = 𝐴 t cos 𝜔𝑡 + 𝜃

Bila A(t) adalah berdistribusi uniform diantara 10

- 20, dan w serta  adalah konstan, apakah:
a. X(t) Wss.

b. Tentukan E(X(t) dan

c. Rxx(t2-t1)

41
UPLOAD TUGAS SCR KELOMPOK UTK
PROSES ACAK
Di share.its.ac.id
Kamis, 6 Desember 2018
Jangan Lupa memberi nama dan NRP
1 kelompok hanya upload 1 file
1 kelompok maks 5 mhs

42