Universidad de Chile Profesor: Juan Escobar

Facultad de Ciencias Fı́sicas y Matemáticas Auxiliares: L. Huerta, J. Moreno, R. Tiara

Departamento de Ingenierı́a Industrial IN701 Microeconomı́a I - Otoño 2020

Resumen Control 2

P1. Juegos en forma normal

Definición 1. Un juego en forma normal (JFN) G consiste en una tupla hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i. Donde:

I = {1, ..., n} representa un conjunto finito de agentes o jugadores.

Si es el conjunto de acciones o estrategias para el jugador i.

Qn
ui : j=1 Sj −→ R es la función de utilidad del jugador i.

Un poco de notación:

Denotamos s−i al vector de acciones de los jugadores de todos los jugadores salvo el jugador i. Es decir:

s−i = (s1 , ..., si−1 , si+1 , ..., sn )

De forma similar, denotamos S−i a los conjuntos de estrategias de todos los jugadores salvo el jugador i. Es
decir, Y
S−i = Sj
j6=i

De esta forma, para denotar un perfil de acciones de todos los jugadores salvo el jugador i escribimos s−i ∈ S−i.

Definición 2. Diremos que una estrategia si ∈ Si es una estrategia estrictamente dominada para el jugador i
si existe ŝi ∈ Si tal que:
ui (si , s−i ) < ui (ŝi , s−i ), ∀s−i ∈ S−i

En este caso diremos que la estrategia si esta estrictamente dominada por la estrategia ŝi .

Definición 3. Definimos el procedimiento de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas

(EIEED) como sigue:

(a) Dado un juego en forma normal, se eliminan todas las estrategias estrictamente dominadas.

(b) Esto define un nuevo juego con el mismo conjunto de jugadores, pero menos estrategias. En este nuevo juego
se eliminan todas las estrategias estrictamente dominadas.

(c) El procedimiento continúa hasta que no se puedan eliminar más estrategias.

Q
Definición 4. Diremos que BRi : j6=i Sj −→ Si es la función (o correspondencia) de mejor respuesta del
jugador i si satisface que:
BRi (s−i ) ∈ arg máx ui (si , s−i )
si ∈Si

Es decir, dado un perfil de estrategias para el resto de los jugadores s−i , BRi (s−i ) entrega la estrategia s∗i que
maximiza la utilidad ui del jugador i.

Definición 5. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal. Diremos que s∗ = (s∗1 , ..., s∗n ) es un Equili-
brio de Nash (EN) de G si ∀i ∈ I, ∀si ∈ Si , se tiene que:

ui (s∗i , s∗−i ) ≥ ui (si , s∗−i )

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Proposición 1. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal. Se tiene que s∗ es un EN si y solo si
∀i ∈ I, s∗i ∈ BRi (s∗−i ).

Proposición 2. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal y supongamos que Si es finito para todo
i ∈ I. Se tiene que:
Qn
(a) Si s∗ ∈ i=1 Si es una solución del juego por EIEED, entonces s∗ es el único EN.
Qn
(b) Si s∗ ∈ i=1 Si un EN, entonces s∗ sobrevive el proceso de EIEED.

Teorema 1. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal. Supongamos que ∀i ∈ I, Si ⊆ RLi es compacto
y convexo. Además, ∀i ∈ I, ui es cuasicóncava en si y es continua en s. Entonces, existe un EN.

Definición 6. Una correspondencia F : X ⇒ Y es hemicontinua superior si ∀xt −→ x, ∀y t −→ y con y t ∈ F (xt )

se tiene que y ∈ F (x). Es decir, una correspondencia es hemicontinua superior si su grafo es un conjunto cerrado.

Dado un conjunto X denotamos ∆(X) al conjunto de medidas de probabilidad sobre X.

Definición 7. Dado un conjunto X denotamos ∆(X) al conjunto de medidas de probabilidad sobre X.

Definición 8. Dado un juego en forma normal hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i, definimos su extensión mixta como el nuevo
juego en forma normal hI, (∆(Si ))i∈I , (ũi )i∈I i, donde:

ũi (σ1 , ..., σn ) = Eσ [ui (s)]

Usualmente incurriremos en un abuso de notación y escribiremos ũi = ui .

A los elementos σi ∈ ∆(Si ) los llamaremos estrategias mixtas.

Definición 9. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal. Un equilibrio de Nash en estrategias
mixtas (ENEM) de G es un EN de la extensión mixta de G. Es decir, σ ∗ es un ENEM si ∀i ∈ I, ∀σi ∈ ∆(Si ):

ui (σi∗ , σ−i
∗ ∗
) ≥ ui (σi , σ−i )

Proposición 3. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal finito, esto es, con espacios de acciones
finitos para cada jugador. Entonces, σ ∗ es un ENEM si y solo si ∀i ∈ I, ∀si ∈ Si tal que σi∗ (si ) > 0 se tiene que:

si ∈ arg máx
0
ui (s0i , σ−i
∗
)
si ∈Si

Proposición 4. Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal y sea s∗ ∈ S un EN de G. Entonces
s∗ ∈ ∆(S) también es un ENEM.

Teorema 2. (Nash, 1951) Sea G = hI, (Si )i∈I , (ui )i∈I i un juego en forma normal finito. Es decir, Si es un
conjunto finito para cada i ∈ I. Entonces, existe un ENEM.

Teorema 3. (Harsanyi) “Casi todos los juegos en forma normal tienen un número impar de ENEM”.

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P2. Juegos con Información Incompleta

Definición 10. Un juego con información incompleta (o juego bayesiano) consiste en la tupla

hI, (Si )i∈I , (Θi )i∈I , P, (ui )i∈I i

donde:

I = {1, ..., n} es un conjunto finito de jugadores.

Si es un conjunto de acciones disponibles para el jugador i.

Θi es un conjunto de tipos posibles para el jugador i.

Q
P es una distribución de probabilidad sobre el conjunto de tipos de los jugadores Θ = i∈I Θi .
Q
ui : S ×Θ −→ R es la función de utilidad del jugador i, donde hemos utilizado la notación usual: S = i∈I Si .

Definición 11. En el caso general, la utilidad del jugador i es una función del vector de estrategias s ∈ S y del
vector de tipos θ ∈ Θ. Sin embargo, muchas veces el pago que reciba i no va a depender del tipo de los otros jugadores,
si no que únicamente del propio. En este caso, su función de utilidad en realidad es función de s y de θi . Cuando
esto ocurra, escribiremos ui (s, θi ) y diremos que el juego tiene valores privados.

Definición 12. Sea G = hI, (Si )i∈I , (Θi )i∈I , P, (ui )i∈I i un juego de información incompleta. Una estrategia para
i es una función σi : Θi −→ Si . Denotaremos Σi al conjunto de estrategias para el jugador i.
Notemos que la definición de estrategia corresponde a la noción de plan contingente para cada jugador. Una posible
contingencia para un jugador es cada uno de sus tipos. Una estrategia le dice qué acción es la que debe realizar para
para cada posible tipo.
Un punto relevante, es que muchas veces al jugador i le gustarı́a condicionar su jugada en los tipos del resto θ−i .
Sin embargo, si recordamos la interpretación que le dimos a los juegos de información incompleta, el jugador i no
conoce los tipos de los otros jugadores. Luego, sus estrategias no pueden condicionarse a los tipos del resto.

Definición 13. Dado un juego de información incompleta G = hI, (Si )i∈I , (Θi )i∈I , P, (ui )i∈I i y un perfil de estra-
tegias σ ∈ Σ, podemos calcular el pago o la utilidad esperada del jugador i dado σ se calcula como:

ūi (σ) = Eσ,P [ui (σ(θ, θ))]

Z
= ui (σ(θ), θ)P θ
Θ

Con esta función de utilidad es posible definir un juego en forma normal Ge = hI, (Σi )i∈I , (ūi )i∈I i, que llamamos
juego extendido.

Definición 14. Sea G = hI, (Si )i∈I , (Θi )i∈I , P, (ui )i∈I i un juego de información incompleta y sea σ ∗ ∈ Σ un perfil
de estrategias. Diremos que σ ∗ ∈ Σ es un equilibrio Bayesiano (EB) de G si es un EN de su juego extendido.

Proposición 5. Sea G = hI, (Si )i∈I , (Θi )i∈I , P, (ui )i∈I i un juego de información incompleta con Θ finito y P (θ) > 0
para todo θ ∈ Θ. Entonces, el perfil de estrategias σ ∗ ∈ Σ es un EB de G si y solo si ∀i ∈ I, ∀θi ∈ Θi , se tiene que:

σi∗ (θi ) ∈ arg máx E[ui (si , σ−i

∗
(θ−i ), θ)|θi ]
si ∈Si

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2.1. Purificación de Harsanyi

Lo que hace Harsanyi es dar una nueva interpretación al uso de estrategias mixtas en juegos en forma normal. Para
dar esa interpretación, él introduce perturbaciones en el modelo mediante la introducción de un cierto grado de
información asimétrica y, por lo tanto, el modelo conecta con la idea de un juego bayesiano.
Recordemos que en un equilibrio en estrategias mixtas, cualquier jugador está indiferente entre todas las estrategias
puras a las que su estrategia mixta asigna peso positivo. De esta forma, ¿porqué ese jugador pondrı́a peso sobre
positivo sobre más de una estrategia? ¿Más aún, porqué él escogerı́a los pesos de forma tal que se obtenga el perfil
de equilibrio?

P3. Juegos en Forma Extensiva

Un juego de forma extensiva está definido por:
un con junto de jugadores I = {1, ..., N }.

Un conjunto finito de nodos X , con Z ⊂ X el conjunto de nodos terminales.

Un conjunto de funciones que describen cada nodo x ∈

/ Z no terminal:

(a) i(x) el jugador i que mueve en x.

(b) A(x) las posibles acciones en x.
(c) n(x, a) los nodos sucesores de x dada la acción a.

ui : Z → R una función de pagos.

h(x) El conjunto de información de i(x), es decir, el conjunto de nodos que i(x) no puede distinguir. luego:

0
 i(x) = i(x )

0 0
x ∈ h(x ) ⇔ A(x) = A(x0 )
h(x) = h(x0 )



y se define Hi = {s ⊆ X|s = h(x)para algúnx ∈ Xconi(x) = i} el conjunto de conjuntos de información

donde i mueve.
Definición 15. Una estrategia pura para i es:

si : Hi → ∪h∈Hi A(h)consi (h) ∈ A(h) ∀h ∈ Hi

Es decir, una estrategia prescribe un comportamiento para cada posible contingencia, incluso para aquellas historias
que no se realizan.
Definición 16. La representación en forma Normal del JFE queda descrita por

< I, (Si )i∈I , (Ui )i∈I >

Definición 17. Una estrategia mixta para i σi :∈ ∆(Si ).

Definición 18. Una estrategia de comportamiento para i es σi : Hi → ∆(Ai ) con σi (h) asignando peso positivo
solo en A(h) ∀h ∈ H.
Definición 19. s∗ ∈ S es un Equilibrio Perfecto en Subjuegos de G si induce un EN en cada subjuego de G.
Proposición 6. s∗ es EPS ⇒ s∗ es EN

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P4. Juegos Repetidos

Definición 20. Definimos un Juego repetido al infinito (con montioreo perfecto) y tasa de descuento δ, denotado
G∞ (δ), como una repetición infinita de un juego simultaneo o juego en forma normal tal que queda definido por los
siguientes elementos:

Jugadores: I

Espacio de acciones: Ai ∀i ∈ I, el espacio de acciones en cada etapa (juego simultaneo).

Q
Pagos de etapa: gi : A → R con A = i∈I Ai , la función de pagos en cada etapa del juego.

Perfil de acciones: llamamos at = (at1 , ..., atI ) el perfil de acciones jugado en la t-esima etapa del juego.

Historias: H t = (A)t es el espacio de todas las posibles historias de largo t y se define ht = (a0 , ..., at1 ) ∈ Ht.

Estrategias:] Una estrategia pura para el jugador i es una secuencia (sti )t∈N tal que sti : H t → Ai . Una estrategia
mixta o de comportamiento para el jugador i se define equivalentemente como (σit )t∈N con σit : H t → Ai, con
Ai el espacio de distribuciones de probabilidad sobre Ai .

Tasa de descuento: δ ∈ (0, 1)

P∞
Función Objetivo: ui = Eσ (1 − δ) t=0 δ t gi (σ t (ht )). Donde se agrega (1δ) para que los pagos del juego
en forma normal y los valores presentes del juego repetido queden expresados en las misma unidades y sean
comparables.

Observación 1: Es importante notar que cualquier equilibrio de Nash del juego en forma normal puede convertirse
de forma natural a un EPS del juego en forma repetida de este mismo. Más formalmente, si a∗ es EN del JFN
entonces el perfil sti = ai ∀t es trivialmente un EPS del juego repetido. Esta observación es muy importante ya que
implica que el juego en forma repetida no reduce los posibles equilibrios del modelo y si δ es suficientemente pequeño,
estos serı́an los únicos resultados del juego repetido.

Definición 21. v ∈ RI es un pago factible si v ∈ conv{u(a) : a ∈ A}

Observación 2: Si v es un pago de G∞ (δ), v es factible.

Definición 22. La utilidad de reserva (v− ) o minmax para el jugador i se define como
 
v−i = mı́n máx ui (a)
a−i ∈A−i ai ∈Ai

Definición 23. v ∈ RI es estrictamente individualmente racional si ∀i vi > v−i

Teorema 4. Teorema del Pueblo. Para todo vector de pagos factibles v con vi > v−i para cada jugador i, existe
δ− < 1tal que para todo δ ∈ (δ− , 1) existe un EPS de G∞ (δ) con pagos v.

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