Aaaexamen 2023-I-Econometria III - Final.final

EXAMEN FINAL DE ECONOMETRIA II I Aula : 215-N Fila A
EXAMEN FINAL DE ECONOMETRIA III - PARTE TEÓRICA
NOMBRE: SEBASTIAN EDUARDO TAPIA HUERTAS
1. En las series financieras, la varianzas (volatilidad) presentan:
I Comportamiento autorregresivo con tendencia creciente.
II. La volatilidad actual suele depender del pasado muy reciente de volatilidad.
III. La volatilidad actual suele depender del pasado casi lejano de volatilidad.
IV. La volatilidad es un concepto poco relevante en el mundo de las finanzas.
V. Una media de los riesgos del mercado, requiere de la estimación de los
parámetros de volatilidad.
A. Todas son verdaderas. B. Todas son falsas. C. I, II, III son falsas.
D. II, III, V son verdaderas. E. I y V son falsas.
2. La especificación de un modelo GARCH(1,2) que captura los movimientos agrupados

de volatilidad; corresponde al modelo:
A) σ2t = w + α1 u2t + α2 ut-2 + α3 σ2t-1 .

B) σ2t = w + α1 ut + α2 u2t-2 + α3 u2t-1.
C) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 u2t-2 + α3 σ2t-1.
D) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1 + α3 σ2t-2.
E) σ2t = w + α1 σ2t-1 + α2 σ2t-2 + α3 u2t-1 .
3. Los movimientos de volatilidad agrupados, se observan con mucha mayor frecuencia

en series--------------------------------,
A) del sector real. B) del mercado de crédito. C) cotizadas en bolsa.
D) del sector externo. E) de fondos cooperativos.
4. La detección del efecto ARCH(2) utiliza de forma inicial un___________y

el______de la siguente regresión auxiliar_____________.
A) Error estandarizado, R2 , ℮2t = α + β ℮t-1 + δ ℮t-2 + ξt-1 ;
B) Error simple, F, ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮t-2 + ξt-1
C) Error standar, R2 , ℮2t = α + β ℮2t-1 - δ℮t-2 + ξt
D) Error estandarizado, R2, ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮2t-2 + ξt-1
E) Error estandarizado, R2, ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮2t-2 + ξt
5.- Un modelo TARCH(1,1), se especifica según la ecuación;

A) σ2t = w + β1℮2t-1 + β2℮2t-1 Dt-1 - ѳ1σ2t-1
B) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2 σ2t-1 Dt-1 + ѳ1σ2t-2
C) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2℮2t-2 Dt-1 + ѳ1σ2 t-1
D) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e2t-1 Dt-1 + ѳ2σ2t-2
E) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e2t-1 Dt-1 - ѳ2σ2t-2
6. La variante de la Curva de Impacto de las noticias en la Bolsa de Valores puede

especificarse según el modelo TARCH(1,1) anterior, y si las noticias son malas,
¿Cuál es la alternativa correcta?.
A) σ2t = α + (β1 - β2 )℮t-1 + ѳ1σ2t-1

B) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σt-1
C) σ2t = α - (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σ2t-1
D) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t + ѳ1σ2t-1
E) σ2t = α + (β1 + β2) e2t-1 + ѳ1σ2t-1
7.- La estructura de comportamiento de los errores en un modelo Panel de

Coeficientes
A) Varianza sólo es heteroscedástica para cada agente social.
B) La varianza es heteroscedástica para cada agente social y ≠ tiempos.
C) Covarianza para diferentes tiempos es igual a cero.
D) Covarianza para diferentes agentes sociales es cero.
E) Varianza es heteroscedástica según agente social y = tiempos.
8. La varianza condicional e incondicional de un modelo GARCH(1,1) son

respectivamente;
A) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1 . w/1-(α1 + α2 )
B) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1. , w/1+ (α1 + α2 )
C) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σt-1. , w/(1- α1 - α2 )
D) σ2t = w + α1 ut-1 + α2 σ2t-2. , wt/(1- (α1 + α2)
E) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σt-1 , w/1-(α1 + α2 )
9. La curva de impacto de las noticias recoge la ___________y ---------------------.
A) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento lineal.

B) Asimetría de volatilidad incondicional, el efecto apalancamiento.
C) Asimetría de volatilidad constante, el efecto apalancamiento exponencial.
D) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento normal.

E) No simetría de volatilidad condicional, el efecto de volatilidad exponencial .
Nota.- Sin apuntes de clases. Cada pregunta vale un punto y para responder cada
pregunta tiene 3 minutos.
Prof. Del curso: Mg. Cornelio Ticse Núñez. C.U. 17 de Julio del 2023.

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1. En las series financieras, la varianzas (volatilidad) presentan:

I Comportamiento autorregresivo con tendencia creciente.

D. II, III, V son verdaderas. E. I y V son falsas.

2. La especificación de un modelo GARCH(1,2) que captura los movimientos agrupados

A) σ2t = w + α1 u2t + α2 ut-2 + α3 σ2t-1 .

3. Los movimientos de volatilidad agrupados, se observan con mucha mayor frecuencia

D) del sector externo. E) de fondos cooperativos.

4. La detección del efecto ARCH(2) utiliza de forma inicial un___________y

5.- Un modelo TARCH(1,1), se especifica según la ecuación;

6. La variante de la Curva de Impacto de las noticias en la Bolsa de Valores puede

A) σ2t = α + (β1 - β2 )℮t-1 + ѳ1σ2t-1

7.- La estructura de comportamiento de los errores en un modelo Panel de

8. La varianza condicional e incondicional de un modelo GARCH(1,1) son

9. La curva de impacto de las noticias recoge la ___________y ---------------------.

A) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento lineal.

D) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento normal.

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