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    Metodología de Investigación de La Gestión de Carteras.

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    Este documento analiza la gestión de carteras y su aplicación. La gestión de cartera implica seleccionar valores para maximizar el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. Su objetivo es identificar valores que proporcionen los mayores rendimientos a través de herramientas como el análisis de riesgo-rendimiento y los modelos de Markowitz y Sharp. El documento también analiza los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, la relación riesgo-rentabilidad y la metodología de investigación utilizada, que implica el análisis de datos secundarios para seleccionar una cartera óptima.

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    Este documento analiza la gestión de carteras y su aplicación. La gestión de cartera implica seleccionar valores para maximizar el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. Su objetivo es identificar valores que proporcionen los mayores rendimientos a través de herramientas como el análisis de riesgo-rendimiento y los modelos de Markowitz y Sharp. El documento también analiza los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, la relación riesgo-rentabilidad y la metodología de investigación utilizada, que implica el análisis de datos secundarios para seleccionar una cartera óptima.

    Descripción original:

    Este documento analiza la gestión de carteras y su aplicación. La gestión de cartera implica seleccionar valores para maximizar el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. Su objetivo es identificar valores que proporcionen los mayores rendimientos a través de herramientas como el análisis de riesgo-rendimiento y los modelos de Markowitz y Sharp. El documento también analiza los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, la relación riesgo-rentabilidad y la metodología de investigación utilizada, que implica el análisis de datos secundarios para seleccionar una cartera óptima.

    Título original

    Metodología de investigación de la gestión de carteras.

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    Este documento analiza la gestión de carteras y su aplicación. La gestión de cartera implica seleccionar valores para maximizar el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. Su objetivo es identificar valores que proporcionen los mayores rendimientos a través de herramientas como el análisis de riesgo-rendimiento y los modelos de Markowitz y Sharp. El documento también analiza los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, la relación riesgo-rentabilidad y la metodología de investigación utilizada, que implica el análisis de datos secundarios para seleccionar una cartera óptima.

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    Este documento analiza la gestión de carteras y su aplicación. La gestión de cartera implica seleccionar valores para maximizar el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. Su objetivo es identificar valores que proporcionen los mayores rendimientos a través de herramientas como el análisis de riesgo-rendimiento y los modelos de Markowitz y Sharp. El documento también analiza los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, la relación riesgo-rentabilidad y la metodología de investigación utilizada, que implica el análisis de datos secundarios para seleccionar una cartera óptima.

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    Introducción y planteamiento del problema.

    Este tema es sustancialmente importante a la hora de tomar decisiones de inversión en el


    mercado de valores. La gestión de cartera ayudará a identificar aquellos valores que ayudarán
    al inversionista a desplegar sus fondos en aquellos valores que aumentarán el rendimiento
    para un nivel de riesgo determinado o que disminuirán el riesgo para un nivel de inversión
    determinado.
    Al utilizar herramientas de gestión de cartera como el análisis de riesgo-rendimiento, el
    modelo de Markowitz y el modelo Sharp, aquí tenemos que identificar aquellos valores que
    maximizarán nuestro rendimiento de los fondos utilizados.

    Breve encuesta de literatura


    Gestión de la cartera
    La gestión de cartera es la gestión profesional de diversos valores (acciones, bonos y otros
    valores) y activos (por ejemplo, bienes raíces ) con el fin de cumplir objetivos de inversión
    específicos en beneficio de los inversores. Los inversores pueden ser instituciones
    (compañías de seguros, fondos de pensiones, corporaciones, organizaciones benéficas,
    establecimientos educativos, etc.) o inversores privados (tanto directamente a través de
    contratos de inversión como, más comúnmente, a través de planes de inversión colectiva , por
    ejemplo, fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa ).

     Cada una de las vías de inversión tiene su propio riesgo y retorno. El inversor planifica su
    inversión según este riesgo: perfil de rendimiento o sus preferencias mientras administra
    su cartera de manera eficiente para garantizar el mayor rendimiento con el menor riesgo
    posible. Esto en resumen es la gestión de cartera.

    La gestión de cartera es el proceso que abarca muchas actividades de inversión en


    activos y valores que incluye planificación, supervisión, oportunidad, racionalización, etc. en
    la selección de valores para cumplir con los objetivos de los inversores.

    Gestión de inversiones es otra palabra que se puede utilizar para "gestión de carteras".
    APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CARTERA:

    La gestión de cartera implica un elemento de tiempo y un horizonte temporal. El valor


    presente del rendimiento/flujos de efectivo futuros mediante descuento es útil para la
    valoración de acciones y bonos. La estrategia de inversión en la construcción de carteras debe
    tener un horizonte temporal, digamos de 3 a 5 años; para producir los resultados deseados de,
    digamos, un rendimiento del 20-30% anual.

    Además de la gestión de carteras, también se deben tener en cuenta los beneficios


    fiscales y los incentivos a la inversión. Como los inversores obtienen los rendimientos netos
    de pagos de impuestos, y siempre hay un elemento de inflación, los rendimientos netos de
    impuestos e inflación son más relevantes para los inversores que pagan impuestos. Éstas se
    denominan tasas de rendimiento reales netas, que deberían ser mayores que otras
    rentabilidades. Deben abarcar una rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo
    razonable, dependiendo del riesgo asumido, sobre los instrumentos/activos invertidos.

    ALCANCE DE LA GESTIÓN DE LA CARTERA:-


    La gestión de carteras es un proceso continuo. Es una actividad dinámica. Las
    siguientes son las operaciones básicas de una gestión de cartera.
    a) Seguimiento del desempeño de la cartera incorporando las últimas condiciones del
    mercado.
    b) Identificación del objetivo, limitaciones y preferencias del inversor.
    c) Realizar una evaluación de los ingresos de la cartera (comparación con objetivos y
    cumplimiento).
    d) Realización de revisión en el portafolio.
    e) Implementación de las estrategias en sintonía con los objetivos de inversión.

    Devolver:
    El interés, dividendo o apreciación de la inversión se denomina rendimiento y se utiliza para
    evaluar el desempeño de la inversión. Puede haber dos tipos de devolución.
    Rentabilidad esperada : La rentabilidad esperada es la rentabilidad esperada.
    Rentabilidad realizada : la rentabilidad realizada es en realidad el ingreso obtenido de
    los inversores.
    SIGNIFICADO DE RIESGO
    El riesgo y la incertidumbre son una parte integral de una decisión de inversión.
    Técnicamente, el "riesgo" puede definirse como una situación en la que se conocen las
    posibles consecuencias de la decisión que se va a tomar. La definición de "incertidumbre"
    generalmente se aplica a situaciones en las que no se pueden estimar las probabilidades. Sin
    embargo, riesgo e incertidumbre se utilizan indistintamente.

    Tipos de riesgos
    1. Riesgo sistemático: -
    El riesgo sistemático no es diversificable y está asociado con el mercado de valores, así como
    con las consideraciones económicas, sociológicas, políticas y legales de los precios de todos
    los valores de la economía. El efecto de estos factores es ejercer presión sobre todos los
    valores de tal manera que los precios de todas las acciones vayan más en la misma dirección.
    2. Riesgo no sistemático: -
    La importancia del riesgo no sistemático surge de la incertidumbre que rodea a una empresa o
    industria en particular debido a factores como la huelga laboral, las preferencias de los
    consumidores y las políticas de gestión. Estas incertidumbres afectan directamente el entorno
    financiero y operativo de la empresa. Debido a estas consideraciones, se puede decir que los
    riesgos no sistemáticos complementan las fuerzas del riesgo sistemático.

    Relación Riesgo-Retorno
    Cuanto mayor sea el riesgo asumido, mayor será el rendimiento. Pero una gestión adecuada
    del riesgo implica la elección correcta de inversiones cuyos riesgos sean compensadores.

    Patrimonio de fondos de capital


    riesgo

    Capital de empresas de primera línea

    Los fondos de inversión


    Devolver

    Depósitos Fijos de empresas

    Obligaciones/Bonos

    Compañías de seguros/servicio de correos

    GOBIERNO. Vínculo
    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
    El diseño de investigación de este proyecto es de investigación descriptiva. Porque aquí
    tenemos que ofrecer una solución al problema, es decir, construir una cartera óptima. Como
    estamos aquí haciendo nuestra investigación basada en datos secundarios que ya están
    disponibles y no somos necesarios para recopilar esos datos, utilizamos un diseño de
    investigación descriptivo.

    METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
    Hemos utilizado datos secundarios para la investigación sobre este tema. Hemos
    recopilado datos para el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2012. Estos datos se
    presentan en forma de precios de acciones de diferentes empresas y balances de diferentes
    empresas. Hemos utilizado esos datos en la selección de la empresa para la inversión y
    calculando el riesgo y el rendimiento de las mismas empresas según Markowitz y el
    modelo Sharp. Las diferentes fuentes secundarias se han utilizado para recopilar datos
    sobre los precios de las acciones y el desempeño financiero de varias empresas. Esos son
    www.bseindia.com
    www.moneycontrol.com
    www.in.com

    Población:- La población de este proyecto incluye a todas las empresas del sector de bienes
    de capital y azucarero. El precio de todas estas empresas en la EEB es mi población.

    Método de muestreo: - El método de muestreo que hemos utilizado es el muestreo juicioso


    no probabilístico. Porque todos los sectores de inversión se seleccionan según el criterio del
    investigador para invertir fondos escasos. Y para seleccionar las empresas de este sector,
    utilizamos EPS (ganancia por acción) como criterio de rendimiento para estas empresas. Y
    las empresas con más EPS se seleccionan para un análisis más detallado en la cartera.

    Análisis de datos: - El análisis es una parte importante del proyecto. Las herramientas
    estadísticas que hemos utilizado son la media, la desviación estándar, la varianza, la
    correlación, la regresión, el coeficiente Beta y el error estándar para varios valores. Hemos
    utilizado el modelo de Markowitz y el modelo Sharp en la gestión de carteras para decidir la
    cartera óptima.
    TIEMPO Y PRESUPUESTO
    Hemos seleccionado el período de enero de 2012 a diciembre de 2012 para recopilar datos
    para nuestra investigación.

    MOTIVO PARA ACEPTAR EL PROYECTO


    Como sabemos, existen muchas vías de inversión en las que uno puede invertir y aprovechar
    al máximo su escaso fondo, y las acciones son una de las opciones de inversión más
    atractivas y riesgosas que uno puede considerar para invertir.
    Entonces, aquí analizamos el riesgo y el rendimiento en 3 sectores, a saber, TI, banca y sector
    farmacéutico. Estamos tratando de descubrir el riesgo y el rendimiento en cada sector y
    tratando de descubrir qué sector nos dará el máximo rendimiento.
    Básicamente, sugerimos al inversor la mejor empresa para implementar su fondo en los
    sectores determinados para que pueda maximizar su rendimiento con un riesgo mínimo.

    LIMITACIÓN DEL PROYECTO:-


     Así hemos recopilado los precios de la acción para el año 2012. Por lo tanto, los precios
    de las acciones para los diferentes períodos pueden ser diferentes. Por lo tanto, la decisión
    tomada a partir de este análisis no puede ser aplicable a otros períodos de inversión.
     Hemos seleccionado solo 3 sectores, a saber, tecnología de la información, banca y sector
    farmacéutico. Por tanto, puede haber otros sectores que sean más rentables que estos
    sectores. Entonces, en realidad, se pueden seleccionar otros sectores para maximizar el
    rendimiento. Por lo tanto, prácticamente no es posible invertir sólo en un sector
    determinado. Tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los sectores de la
    economía para la inversión.
     Y debido a nuestra gran experiencia en este campo, es posible que el análisis realizado
    por mí no sea 100% correcto y preciso.

    ALCANCE ADICIONAL DEL ESTUDIO: -


    Se pueden estudiar más a fondo en este campo seleccionando diferentes sectores para la
    inversión. Y se pueden evaluar valores utilizando diferentes herramientas de cartera para
    invertir fondos escasos.

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