Simulaciones Monte Carlo y Anlisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas

de Megaproyectos de Construccin y Minera

Ing. Edwin Monzn

Compaa Minera Antamina

Acerca del autor

Ing. Edwin Monzn

PMP, PMI-SP, PMI-RMP,
MCTS, MCT.

Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management

Institute como PMP (Project Management Professional), PMI-SP
(Project Scheduler Professional) y PMI-RMP (Project Risk
Management Professional). Adems certificado como Microsoft
Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project.
Especialista en planificacin y control de proyectos de minera
y construccin. Ha participado en diversos proyectos y
programas de infraestructura minera, metalrgica, gasfera,
industrial y civil. Actualmente labora Compaa Minera
Antamina, en el Departamento de Control de Proyectos del
Programa de Expansin.
Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls
y Herramientas de Gestin de Proyectos (Ms. Project 2007,
Primavera P6 PM, @Risk for Project y Primavera Risk Analysis)
en diversas universidades y compaas del medio. Certificado
como Microsoft Certified Trainer (MCT).

Agenda
Introduccin.
Anlisis Probabilstico de Riesgos.
Tcnicas, Herramientas y Sistemas de Gestin
de Riesgos para Anlisis Probabilstico.
Buenas Prcticas y Lecciones Aprendidas.
Conclusiones y Palabras Finales.
Referencias.

1. Introduccin

1. Introduccin
Todos los proyectos estn plagados de riesgos. Sus
principales efectos resaltan en los incrementos de
costos y plazos de los proyectos.
Localmente en Per, hemos notado que en la mayora de
casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas
realistas que contemplen contingencias consecuentes
con los riesgos del proyecto.

1. Introduccin
El presente paper tiene como objetivo crear conciencia
sobre la estimacin y anlisis de contingencias en
megaproyectos de construccin y minera, dada la
coyuntura de crecimiento econmico en el pas
gobernado por estas dos industrias.

2. Anlisis Probabilstico de Riesgos

2.1 Contingencia
En las oficinas de control de proyectos manejamos la
contingencia en dos dimensiones, una es la
contingencia del cronograma y la otra es la
contingencia del costo o capex.
La contingencia del cronograma es una provisin de
tiempo adicionada a la duracin total desnuda del
proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas
con el cronograma.

2.1 Contingencia
La contingencia de costos es una provisin monetaria
que es adicionada a la estimacin de costos para cubrir
los riesgos e incertidumbres del proyecto.

2.1 Contingencia
Ambas contingencias, la de costos y cronogramas,
pueden ser estimadas de manera determinstica o
probabilstica. En el caso de megaproyectos, la
recomendacin de utilizar un anlisis probabilstico de
riesgos pasa a ser una obligacin, debido a los grandes
montos de inversin que se manejan.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de

Cronogramas
Este anlisis se desarrolla a travs de la red del
schedule, asignando valores aleatorios a las duraciones
de las actividades (dentro del rango definido) y
obteniendo distintos plazos del proyecto, en una
iteracin de varios escenarios, para finalmente integrar
o envolver todos los escenarios en una sola grfica, que
es la denominada curva de probabilidad del plazo del
proyecto.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de

Cronogramas
Es a partir de esta curva que se realiza la estimacin de
la contingencia probabilstica del cronograma, su
probabilidad de cumplimiento, el rango de variacin
ms probable del plazo (fechas meta, mnima y
mxima) y los ndices de sensibilidad.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de

Cronogramas
Proceso de Anlisis Probabilstico de Cronogramas.
Probabilidad Ingeniera
Riesgos Ingeniera

Entradas

Ingeniera
Probabilidad Procura
Riesgos Procura

Procura
Probabilidad Construccin

Construccin

Salidas

Riesgos Construccin

Curva Total de
Probabilidades
ndices de
Sensibilidad

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

El anlisis probabilstico de costos o de capex se
desarrolla posteriormente al de cronogramas. La
contingencia del cronograma es un elemento de
entrada al anlisis probabilstico de costos.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

En trminos sencillos, el anlisis probabilstico de costos se
desarrolla a travs del WBS del proyecto, asignando valores
aleatorios a los costos de los entregables (dentro del rango
definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto,
en una iteracin de varios escenarios, para finalmente
integrar o envolver todos los escenarios en una sola grfica,
que es la denominada curva de probabilidad del costo del
proyecto.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

Dicha curva sirve de base para la estimacin de la
contingencia probabilstica del costo, su probabilidad
de cumplimiento, el rango de variacin ms probable
del costo (meta, mnima y mxima) y los ndices de
sensibilidad.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

Proceso de Anlisis Probabilstico de Costos.

Entradas

Proyecto

Ingeniera

Procura

Riesgos Ingeniera

Salidas

Probabilidad Ingeniera

Riesgos Procura

Probabilidad Procura

Construccin
Riesgos Construccin

Probabilidad Construccin

Curva Total de
Probabilidades
ndices de
Sensibilidad

3. Tcnicas, Herramientas y Sistemas de Gestin

de Riesgos para Anlisis Probabilstico

3.1 Simulacin Monte Carlo

La Simulacin Monte Carlo es un mtodo estadstico
numrico no determinstico usado para aproximar
expresiones matemticas, que son complejas y costosas
de evaluar con exactitud.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Este mtodo es llamado as en referencia a los casinos
de Monte Carlo del Principado de Mnaco, ciudad que
es la capital de los juegos de azar. El generador de los
nmeros aleatorios de la simulacin es comparado con
las ruletas de juego de la ciudad.

El mtodo data del ao 1944 y a la fecha ha mejorado

enormemente con el desarrollo de las computadoras.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios
de un parmetro (por ejemplo la duracin de una
actividad o el costo de un entregable) dentro de un
rango definido, con el objetivo de obtener la
envolvente de resultados totales del modelo, analizado
a travs del total de iteraciones realizadas.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Otro resultado importante que arroja la simulacin son
los ndices de sensibilidad o grficos de tornado. Estos
grficos nos permiten identificar aquellos elementos
que ms influyen en los resultados de la simulacin. Su
aplicacin ms importante radica en la optimizacin de
los cronogramas y presupuestos.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de

Riesgos
En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2
tipos de herramientas de anlisis probabilsticos de riesgos.
Una orientada al anlisis de costos y otra orientada al anlisis
del cronograma. Si bien es cierto que en teora muchas
herramientas son duales, es decir permiten desarrollar ambos
anlisis; sin embargo en la prctica se da que las herramientas
tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos
de anlisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de

Riesgos
En nuestro medio las herramientas ms verstiles para el
anlisis de riesgos de cronogramas son el Primavera Risk
Analysis de Oracle y el @Risk for Project de Palisade. Un
punto importante a tener en cuenta en la seleccin de la
herramienta es la interfase de exportacin/importacin
con otras herramientas de scheduling.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de

Riesgos
Con respecto a las herramientas de anlisis probabilstico de
costos, las ms familiares en nuestro medio son el @Risk de
Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un punto importante a
tener en cuenta en la seleccin de la herramienta es la
reportabilidad de la simulacin y la interfase de
exportacin/importacin con la herramienta de estimacin de
costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de

Riesgos
Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con
una gran cantidad de herramientas de gestin de riesgo. Si
bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta
que mejor se adapte a nuestra necesidad, an ms
importante es manejar adecuadamente y conocer los
conceptos y criterios para crear los modelos que soportarn el
anlisis cuantitativo de riesgos. Esta es una leccin aprendida.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de

Proyectos
Un tema crucial dentro del anlisis probabilstico de
riesgos, es contar con un sistema integral de gestin de
riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar
con polticas y procedimientos para planificar, registrar y
analizar cualitativamente/cuantitativamente los riesgos
del proyecto. Adems de planificar respuestas y crear
mecanismos de control de riesgos.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de

Proyectos
Quizs no sea percibible, pero para obtener las contingencias
probabilsticas, existe un gran esfuerzo hacia atrs, que empieza con
los talleres de registro de riesgos. Usualmente se desarrollan en cada
fase del proyecto y rene a los principales stakeholders del proyecto,
quienes aportan con su juicio experto en la identificacin de riesgos.
Es usual que a medida que avanza la ingeniera del proyecto, muchos
riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ah que el registro
de riesgos sea dinmico.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de

Proyectos
Posterior a la identificacin de riesgos se desarrolla el anlisis cualitativo
de riesgos. Para realizar esta actividad es necesario contar con
procedimientos que estandaricen la jerarquizacin de los riesgos. Luego
se desarrolla el anlisis cuantitativo de riesgos. Tambin es importante
que esta actividad cuente con procedimientos y metodologas, es aqu
donde se define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la
simulacin entre otros. Cabe indicar que el presente paper ha puesto
nfasis en esta etapa del proceso de gestin de riesgos. Finalmente se
deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de
control a los mismos.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de

Proyectos
Todas las actividades ligadas al anlisis probabilstico de
costos y cronogramas deben ser lideradas por el equipo de
control de proyectos. En general, notamos que estos
equipos a nivel mundial estn migrando su visin
determinstica de los costos y cronogramas hacia una
visin probabilstica.

4. Buenas Prcticas y Lecciones Aprendidas

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
El anlisis probabilstico de riesgos de costos y
cronogramas no se realiza una sola vez en el proyecto. Es
buena prctica desarrollarlo por lo menos una vez en cada
fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en
proyectos de construccin y minera en las fases de Pre
Factibilidad, Factibilidad, Ejecucin, etc.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
Es usual que un facilitador, especialista en anlisis
probabilstico de riesgos, dirija los talleres donde se
capturan los rangos de duraciones y costos. Esto permite
focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos
que se requieren para la simulacin.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
Las contingencias probabilsticas de costos y cronogramas
estimadas deben ser comparadas con valores de
contingencias de otros proyectos similares. Si las
estimaciones no estn dentro del rango, es necesario
revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos.
Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura
de rangos.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
La transmisin de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe
realizarse sin contingencias. Este mismo concepto debera ser
escalable entre EPCMs-Contratistas y Contratistas-Sub Contratistas.
Esto prctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del ejecutor
frente al proyecto.
Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos
anteriores. Son muy tiles para definir rangos de duraciones/costos y
funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos
asignado al modelo. Este debe responder a un anlisis de
riesgos. Los diagramas de influencia son la mejor
alternativa para evaluacin de riesgos en modelos de
megaproyectos de construccin y minera.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
Es importante crear modelos de costos y cronograma que
represente lo mejor posible al proyecto frente a los
riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque
asesora de la PMO o de su base corporativa.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
En el caso que el modelo arroje resultados
desalentadores, optimice su cronograma y presupuesto.
Normalmente la optimizacin es un proceso iterativo.
Puede utilizar los ndices de sensibilidad o grficos de
tornados resultantes de la simulacin, para optimizar
sus cronogramas y presupuestos.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y

Anlisis de Contingencias
La contingencia del costo y cronograma se utiliza
nicamente sobre incertidumbres y riesgos ligados al
alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores
de gestin o nuevos alcances en el proyecto.

5. Conclusiones y Palabras Finales

5.1 Conclusiones
Al inicio del presente documento se indic que el objetivo del
paper era crear conciencia sobre la estimacin y anlisis de
contingencias en escenarios de megaproyectos. Se espera que las
prcticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como
punto de partida para su implementacin en el medio, teniendo en
cuenta la gran cantidad de megaproyectos de construccin y
minera que tenemos en cartera para su ejecucin en los prximos
5 aos.

5.1 Conclusiones
Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya estn
migrando a un enfoque probabilstico de control de proyectos; sin
embargo nos queda mucho camino que recorrer. En lo personal
creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas
integrados de gestin de riesgos en las compaas, ya sea a travs
de las oficinas de control de proyectos o las PMOs. Esto es una
tarea difcil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar
cronogramas y presupuestos realistas.

5.2 Palabras Finales

Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:
Si crees que un riesgo se presentar en un megaproyecto, entonces se
presentarn 10.
Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dar el que

afecte ms al capex y al schedule del megaproyecto.

Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta
alcanzar a la contingencia. En la mayora de casos la sobrepasan.

Finalmente, sonre, maana encontraremos ms riesgos

y habremos gastado ms contingencia!

PMI Captulo Per

6. Referencias

6. Referencias
AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency
Determination using Range Estimating. AACE International
Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown,
WV: AACE International.
David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project
Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague,
Czech Republic.
Project Management Institute. (2009) The Practice Standard
for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square,
PA: Project Management Institute.
Edwin Monzn. (2010) Gestin de Riesgos con @Risk for
Project. Pontificia Universidad Catlica del Per, Instituto
para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

Informacin de contacto

Ing. Edwin Monzn.

Compaa Minera Antamina.
Telfono: (511) 996-838-846
Email: emonzon@antamina.com
Sesin: 2C

Preguntas y respuestas

Simulaciones Monte Carlo y Anlisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas
de Megaproyectos de Construccin y Minera

Ing. Edwin Monzn

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