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    Ejercicios de Riesgos

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    EMMANUEL SANTANA GUZMAN
    1. Para recuperar una pérdida del 23% se necesita un rendimiento del 29.8%. Cuanto mayor es la pérdida, mayor debe ser el rendimiento para regresar al punto de partida, por lo que es importante arriesgar poco en cada operación. 2. Para una entrada en $51.58 con stop loss en $49.40 y un ATR de $1.765, la entrada sería de $51.66, el stop loss de $49.312 y el riesgo de $2.348. Con $4800 de capital arriesgado se comprarían 2000 acciones a

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    1. Para recuperar una pérdida del 23% se necesita un rendimiento del 29.8%. Cuanto mayor es la pérdida, mayor debe ser el rendimiento para regresar al punto de partida, por lo que es importante arriesgar poco en cada operación. 2. Para una entrada en $51.58 con stop loss en $49.40 y un ATR de $1.765, la entrada sería de $51.66, el stop loss de $49.312 y el riesgo de $2.348. Con $4800 de capital arriesgado se comprarían 2000 acciones a

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    Ejercicios+de+Riesgos

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    1. Para recuperar una pérdida del 23% se necesita un rendimiento del 29.8%. Cuanto mayor es la pérdida, mayor debe ser el rendimiento para regresar al punto de partida, por lo que es importante arriesgar poco en cada operación. 2. Para una entrada en $51.58 con stop loss en $49.40 y un ATR de $1.765, la entrada sería de $51.66, el stop loss de $49.312 y el riesgo de $2.348. Con $4800 de capital arriesgado se comprarían 2000 acciones a

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    1. Para recuperar una pérdida del 23% se necesita un rendimiento del 29.8%. Cuanto mayor es la pérdida, mayor debe ser el rendimiento para regresar al punto de partida, por lo que es importante arriesgar poco en cada operación. 2. Para una entrada en $51.58 con stop loss en $49.40 y un ATR de $1.765, la entrada sería de $51.66, el stop loss de $49.312 y el riesgo de $2.348. Con $4800 de capital arriesgado se comprarían 2000 acciones a

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    Estimación de Riesgos

    1. Después de implementar una nueva estrategia de trading durante 3 meses, el trader analiza
    su diario de trading para calcular el rendimiento logrado en este período.
    Desafortunadamente se da cuenta que ha tenido una pérdida neta de 23% en plazo. ¿Cuál
    tendría que ser el rendimiento que tendría que lograr sobre su nuevo capital para regresar
    nuevamente al nivel que tenía antes de implementar su nueva estrategia?
    2. Después de anunciar expectativas de mejores ganancias Alsea después de una tendencia a
    la baja presenta una señal de velas tipo martillo invertido que parece anunciar un cambio
    de tendencia (suponiendo que a pesar de la tendencia a la baja puede haber probabilidad
    de reversión) decidimos colocar un trade con entrada en el punto marcado por la línea
    superior en $51.58 y el punto del stop loss $49.40. Para reducir la probabilidad de ser sacado
    por “rinse and wash” considerar la regla del 5% tanto en entrada como salida en el cálculo
    de la compra de la posición usando el ATR = 1.765. Tambien considere que arriesgará 0.8%
    de su capital considerando que tiene un total de $ 600,000.00 (Seicientos mil). Calcular
    también el precio de compra de estas acciones (sin considerar comisiones)

    3. En las siguientes gráficas estime la razón riesgo recompensa y la conveniencia de tomar o


    no el trade usando las líneas azules que marcan los niveles de entrada, objetivo y stop-loss
    (no considere por ahora ATR por simplicidad):
    4. Asignación:
    Para comprender la importancia de lograr un buen promedio de Riesgo / Recompensa revisa
    el siguiente video en youtube donde se simula como un trading con buena relación riesgo
    ganancia puede generar buenas probabilidades de mantener buena utilidad

    https://youtu.be/-RKg8KcrpZ8
    Respuestas:

    1. Consideremos la pérdida del 23% como la variable p. La ecuación para calcular capital final
    lo designaremos como Cp (capital pérdida) entonces la ecuación para este cálculo a partir
    del capital inicial Ci es:
    𝐶𝑖(1 − 𝑝) = 𝐶𝑝
    Sustituyendo:

    Ci (1  0.23)  Cp
    0.77Ci  Cp
    Para que el capital de pérdida regrese al capital original tenemos que despejar Ci por lo que
    el resultado es:
    Cp
    Ci   1.298Cp
    0.77
    Con esto tenemos que para que regresemos al capital inicial necesitamos multiplicarlo por
    1.298 veces. Aplicando la fórmula de rendimiento
    Capital fin a l
    1  Rendimiento
    Capitalin icia l

    Escribiendo la ecuación en función de Cp tenemos y cancelando Cp en el numerador y


    denominador tenemos:
    1.298Cp
     1  0.298
    Cp
    Por lo tanto, el rendimiento que necesitamos para recuperar esta pérdida es de 0.298 o bien
    29.8%. Como revisamos en el capítulo de riesgo una pérdida tan grande implica mayores
    rendimientos para regresar al punto inicial por esta razón es importante arriesgar
    porcentajes bajos en cada trade.
    2. Calculando el 5% del ATR:
    (0.05) x (1.765) = 0.088 ó 8.8 centavos

    Entrada = 0.088 + 51.58 = 51.66


    Stop-Loss = 49.40 – 0.088 = 49.312
    Riesgo = 51.66 – 49.312 = 2.348
    Capital Arriesgado = 600,000 x 0.008 = $4,800
    Número de acciones = 4800 / 2.348 = 2044 o aproximadamente 2000 acciones
    Capital compra = # Acciones x Precio Entrada = 2000 * 51.66 = $103,320.00

    3. Se muestra a continuación los resultados de los riesgos-recompensa


    Trade Entrada Objetivo Stop Loss R/R
    1 51.58 54.76 49.4 1.4587156
    2 15.47 18.1 13.51 1.34183673
    3 73.38 96.62 62.49 2.13406795
    4 19.87 26.81 14.82 1.37425743
    Recomendaciones: El trade 1 tiene una relación que puede ser medianamente aceptable en
    este caso si se decide tomar el trade se recomienda arriesgar menos de lo que se arriesga
    en un trade con mejor riesgo recompensa. Un valor menor de 1% o hasta 0.5% puede ser
    un buen nivel de riesgo. El trade 2 se considera de mala calidad por su bajo R/R igual que el
    trade 4. Un trade que vale la pena arriesgar más es el trade 2, en este caso hasta un nivel
    de 1% o más puede ser un riesgo aceptable en este tipo de trades. La estadística nos dice
    que si a largo plazo tomamos más riesgo con los trades que tienen mayor probabilidad de
    dar altos niveles de R/R nuestro desempeño a largo será mejor que si tomamos a menudo
    trades de bajo R/R.

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