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    Resumen-Modelos de Medición Del Riesgo Profe

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    Resumen-Modelos de medición del riesgo profe

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    Modelos de medición del riesgo, cobertura y aplicación

    Credit Scoring
    Estudio basado en la medición del riesgo para otorgar
    financiamiento a las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
    Micro Empresa (Edpyme).

    Características

     Modelo que se traduce como el procedimiento estadístico


    usado para clasificar a todos los clientes, tanto nuevos como
    antiguos en riesgo “bueno y malo”.

     Guía para establecer el comportamiento que se va obtener


    antes y después del crédito y se basa principalmente en la
    posibilidad de desarrollar Métodos Basados en Calificaciones
    Internas (IRB).

    Variables Calcular la prima de riesgo, la pérdida esperada, la


    pérdida inesperada o capital requerido, la tasa de interés adecuada
    según el riesgo del cliente, y el cálculo de la rentabilidad ajustada
    al riesgo.

    Opciones de crédito en la banca según el método aplicado;

    1. 1 Análisis discriminante

    1. 2 Modelos de Probabilidad Lineal

    1. 3 Modelos Logit

    1. 4 Modelos de Programación Lineal

    1. 5 Redes Neuronales y Árboles de Decisión

    1. 6 "Opción de crédito para instituciones de microfinanzas",


    cada uno con sus variables determinadas para adquirir el
    crédito, pero todas enfocadas en el riesgo de impago en la
    adquisición de microcréditos.
    Características de cada modelo:

    1.Análisis discriminante; Permite estudiar conjuntamente el


    comportamiento de un grupo de variables independientes, su
    finalidad es clasificar buenos y malos pagadores a la hora de
    reembolsar un crédito. Sin embargo, presenta una desventaja ya
    que, no se puede establecer la capacidad de pago de los clientes.

    2.Modelos de Probabilidad Lineal; Este modelo utiliza un enfoque


    basado en dos variables, donde (1) es para los clientes fallidos y (0)
    para los clientes aprobados, estas variables se clasifican en cuatro
    grandes grupos: liquidez, rentabilidad, apalancamiento y
    actividad.

    3.Modelos Logit; Los modelos de regresión logística permiten


    calcular la probabilidad que tiene un cliente de no ser pagador o
    pagador, teniendo como ventaja la medición de probabilidad de
    incumplimiento aun manteniendo la variable entre 0 y 1.

    4.Modelos de Programación Lineal; Permiten programar plantillas


    o sistemas de asignación de rating sin perder de vista el criterio de
    optimización de clientes correctamente clasificados.

    5.Redes Neuronales; Formado por procesadores simples,


    denominados nodos y entrelazados entre sí, siendo como punto de
    inicio las variables de solicitud de crédito y como parte final, la
    respuesta o aprobación del mismo, siendo analizada esta
    información por un especialista.

    6.Árboles de Decisión; Modelo que no está sujeto a supuestos


    estadísticos a distribuciones o formas funcionales, reflejando
    distintas formas de perfilar el riesgo.

    COBERTURA Se vincula con el tamaño de la entidad, siendo


    orientado a corporaciones empresariales y, en gran medida,
    en las empresas medianas.

    Por otra parte, las entidades de microfinanzas se acercan a


    aquellos sectores de menor riqueza y a aquellas empresas de
    menor dimensión, donde la obtención de una línea de crédito
    presenta muchos más obstáculos.

    MUESTRA El estudio se aplicó a una muestra de 5.451 créditos


    que contenían la información completa y se basó en el
    comportamiento de pago histórico de los clientes que realizaron
    solicitudes dentro del periodo 1997-2005, esta información fue
    extraída del sistema integrado de gestión de la institución, el cual
    está basado en recopilar información cuantitativa y cualitativa
    relativa a cada cliente en la fecha de la concesión del microcrédito.
    Se dividió en 2 partes, siendo el 75% de los casos totales a la
    estimación del modelo estadístico y el 25% restante a la validación
    del mismo, del cual, todos fueron concedidos.

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